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米国債(23日):10年債、1年4カ月ぶり高利回り-経済指標強く

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23日の米国債相場は下落。米製造業の需要を示す指標が上昇したことに加え、欧州中央銀行(ECB)がレポ市場の逼迫(ひっぱく)を防ぐために債券の貸し出しを増やすことを検討していると伝わり、欧州国債とともに売りが膨らんだ。

  10月の耐久財受注額は前月比4.8%増加した。変動の大きい民間航空機が94%の大幅増を記録した。7年債入札(発行額280億ドル)で需要が過去の平均よりも高かったため、米国債相場は下げ渋った。午後に連邦公開市場委員会(FOMC、11月1-2日開催)議事録が公表された後も底堅く推移した。議事録によると、金融政策当局者らは労働市場が引き締まる中で利上げの論拠が強まっていると判断した。

Treasuries Tumble

  FTNファイナンシャルの金利戦略責任者、ジム・ボーゲル氏は顧客向けリポートで、「耐久財は国内総生産(GDP)の一部で、常にGDP全体の数字を抑制してきたが、その上向きが売りのきっかけになった」と指摘。「当初の売りでテクニカル要因が悪化し、一段の手じまい売りを誘った。来週に発表されるもっと重要な指標も上振れするとの懸念も広がった」と述べた。

  ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間午後5時現在、10年債利回りは前日比4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.35%。一時は2015年7月以来の高水準となる2.41%に上昇した。同年債(表面利率2%、償還2026年11月)価格は11/32安の96 28/32。24日の債券市場は感謝祭の祝日のため休場。

  7年債入札での最高落札利回りは2.215%。投資家の需要を測る応札倍率は2.68倍と、2014年2月以来の高水準。過去10回の平均は2.5倍。海外の中央銀行や投資信託を含む間接入札者の落札全体に占める割合は72.7%と、少なくとも2009年以降で最高だった。過去の平均は62.1%。

  ジェフリーズのシニアエコノミスト、トーマス・サイモンズ氏は「入札は非常に好調だったが、過去1カ月に市場は劇的にシフトした。先月以降、価格が下落し、利回りが55bp上昇したため、買い手には魅力的に映っている」と語った。

原題:Treasury Yields Surge to Sixteen-Month High on Economic Data(抜粋)

(第4段落以降を追加し、更新します.)
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