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米国債:下落、大統領選の初期分析がクリントン氏の優勢を示唆

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8日の米国債相場は下落。投票が始まった米大統領選の初期分析で、民主党候補ヒラリー・クリントン氏が重要な激戦州で優勢になっている可能性が示唆されたことが手掛かり。10年債利回りは5月以来の高水準となった。

  全米各地で大統領選の投票が進む中、国債利回りは全ての年限で2日連続で上昇。世論調査では共和党候補ドナルド・トランプ氏に対するクリントン氏の優勢が示されている。この日は期間が短めの債券のパフォーマンスが長めの債券を下回ったことから、イールドカーブはフラット化した。

Treasuries Fall as Early Analysis Signals Clinton Lead

  オンライン誌「スレート」のボートキャスターの初期段階の投票分析によれば、フロリダやネバダを含む州でクリントン氏の得票数がトランプ氏を上回っている可能性が高いことが示された。ブルームバーグ・ニュースがプライマリーディーラーを対象に実施した調査では、クリントン氏が勝利した場合は米国債利回りは上昇し、トランプ氏が勝った場合は急低下すると見込まれている。

  BMOキャピタル・マーケッツの米金利戦略責任者、イアン・リンジェン氏は「市場は今回の選挙に強く注目しており、選挙に関して入ってくる情報は、たとえ小さなもので重要な意味を持たないとしても、その関連性を認識せざるを得ない状況だ」と述べた。

  ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間午後5時現在、10年債利回りは前日比3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.85%。同年債(表面利率1.5%、2026年8月償還)価格は1/4下げて96 27/32。     

  5年債と30年債の利回り格差(イールドカーブ)は約129bpに縮小した。

  フェデラルファンド(FF)金利先物市場に織り込まれる12月の利上げ確率は約84%と、前日の80%から上昇。この算出は利上げ後の実効FF金利が新たな政策目標レンジの中央値になるとの仮定に基づく。

  TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏(ニューヨーク在勤)は「クリントン氏については広く理解されている。同氏は非常に詳細な要綱を公表している」とした一方、「トランプ氏の勝利は全般的にリスクオフのイベントとみられている。未知の部分が多くあり、リスクセンチメントにとっては広くネガティブに捉えられるだろう」と述べた。

  この日実施された3年債入札(発行額240億ドル)では、投資家の需要を測る応札倍率が前回から低下し、2009年以来の低水準に並んだ。

原題:Treasuries Fall as Early Election Analysis Signals Clinton Edge(抜粋)

(第6段落以降を追加し、更新します.)
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