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米国債(4日):上昇、注目は雇用統計から大統領選挙にシフト

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4日の米国債相場は上昇。10月の雇用統計が雇用者数の増加や賃金の伸び加速を示し、年内の利上げ観測が強まったものの、市場の注目は8日の大統領選挙に移り、買いが優勢になった。

  投票日を控えた逃避で米国債に買いが集まり、10年債利回りは低下した。米金融政策の見通しに最も敏感な2年債は長期債ほど上昇しなかった。賃金は前年比で2009年以来の大幅な伸びを示した。

Treasuries Gain

  BNPパリバの米国ストラテジスト、ティモシー・ハイ氏は雇用統計について、「ほぼ予想通りだったが、それほど強いわけでもない。雇用統計の発表が終わったことを考えると、注目は来週の選挙という不確実性に移る。不確実性は国債買いをもたらすだろう」と述べた。  

  大統領選の世論調査で民主党のヒラリー・クリントン候補と共和党のドナルド・トランプ候補の支持率が拮抗してきたことから、長期債は週間ベースで上昇。

  ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間午後5時現在、10年債利回りは前日比4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.78%。同年債(表面利率1.5%、2026年8月償還)は10/32上昇し97 17/32。

  10月の非農業部門雇用者数(事業所調査、季節調整済み)は16万1000人増。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は17万3000人増だった。雇用者数は8、9両月で合計4万4000人上方修正された。時給は前年比で2.8%増。

  TDセキュリティーズの世界金利戦略責任者、プリヤ・ミスラ氏は「大統領選挙で予想外のことが起こり、金融情勢がタイトにならない限り、この統計は12月利上げにつながる内容だ」と語った。

  金利先物市場が示す12月までの利上げ確率は約76%。1週間前は69%だった。この確率は実効フェデラルファンド(FF)金利が利上げ後の政策目標レンジの中央値になるとの仮定に基づく。

原題:Treasuries Advance as Focus Shifts to Election After Jobs Report(抜粋)

(第4段落と第6段落以降を追加し、更新します.)
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