10月7日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は 次の通り。

◎NY外為:ドル週間で上昇-雇用統計は利上げ観測変えず

  ニューヨーク外国為替市場ではドルが週間ベースで上昇。9月の雇用統計で雇用者数の伸びが市場予想を下回ったものの、年内利上げの観測は後退していない。

  ドルはこの日、2カ月ぶり高値から下落。米労働省が発表した9月の雇用統計では、非農業部門雇用者数は前月比15万6000人増。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は17万2000人増だった。8月の雇用者数の伸びは上方修正された。先物市場に織り込まれる12月の利上げ確率は65%と、前日の64%から上昇した。

  バンク・オブ・アメリカ(BofA)の為替ストラテジスト、イアン・ゴードン氏(ニューヨーク在勤)は「今回の雇用統計は金融当局に対し、雇用の伸びは引き続き堅調で12月の利上げを支持していると示すものだ。ただ労働参加率の上昇と賃金の伸びが一定の範囲にとどまっていることから、利上げは非常にゆっくりとしたペースになることが示唆される」と指摘。「12月の利上げ期待は支持される見通しで、よって統計のヘッドラインの数字は期待外れだったもののドルの下げは限定的だろう」と続けた。

  ニューヨーク時間午後5時現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は週初から1%上昇。この日は前日比で0.2%低下。一時は0.5%上昇し、7月27日以来の高水準を付ける場面もあった。

  ドルは対ユーロでは1ユーロ=1.1201ドルで、週間で0.3%上昇。対円では1ドル=102円98銭で、週間では1.6%高。

  雇用統計の発表後、11月の利上げ確率は約17%となった。同月の連邦公開市場委員会(FOMC)会合は大統領選挙の約1週間前に開催される。この利上げ確率の算出は、利上げ後の実効フェデラルファンド(FF)金利が新たな政策金利レンジの中央値になるとの仮定に基づいている。

  トロント・ドミニオン銀行の北米為替戦略責任者、マーク・マコーミック氏は「経済データのトーンが強さを増していたことや金融当局者のタカ派的な発言を考えると、市場は力強い統計になるとの見方に傾いていた可能性が高い」とし、「そうした状況から、ドルの値固めにはもう少し時間がかかり、向こう数日間にややさらに下げると見込まれる」と述べた。
原題:Dollar Rally Intact as Jobs Report Seen as No Roadblock for Fed(抜粋)

◎米国株:下落、雇用統計後も利上げ軌道は変わらずとの見方

  7日の米国株式相場は下落。週間ベースでは4週ぶりの値下がりとなった。雇用統計で労働市場の安定した伸びが示されたことから、米金融当局の年内利上げ軌道は変わらないとの見方が広がった。

  この日は素材株の下落が目立った。金や銀相場が大幅に下げたことが手掛かり。ハネウェル・インターナショナルは利益が予想を下回ったと明らかにしたことから2011年以来の大幅安。これを嫌気し、資本財株が安い。タイソン・フーズも下落。アナリストは、「極めて不利な集団訴訟」を理由に同社の投資判断を引き下げた。

  S&P500種株価指数は前日比0.3%安の2153.74で終了。週間では0.7%下落。ダウ工業株30種平均は28.01ドル(0.2%)安の18240.49ドルで終えた。週間では0.4%の値下がり。

  シティズンズ銀行のグローバル市場担当責任者、トニー・ベディキアン氏は「非常に引き締まった労働市場には全体的な健全性の兆しがなおみられる」と指摘。「12月利上げの可能性はまだ残されている」と述べた。

  9月の非農業部門雇用者数(事業所調査、季節調整済み)は15万6000人増。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は17万2000人増だった。失業率は5%に上昇した。

  12月利上げの確率は64%と、先週の53%から上昇。11月の確率は17%となっている。

  S&P500種の株価収益率(PER)は16.8倍。世界株は15.5倍、ストックス欧州600指数は14.8倍となっている。

  米企業の健全性を示すさらなる手掛かりを得ようと、これから始まる決算シーズンが注目される。アルコアは11日に決算を発表する。S&P500種構成銘柄のアナリスト利益予想は1.5%減少。実際にそうなれば6四半期連続の減益となる。
原題:U.S. Stocks Pare Drop as Jobs Data Keep Fed on Track to Tighten(抜粋)

◎米国債:2年債上昇、雇用統計で11月利上げの見通し後退

  7日の米国債は2年債が上昇。9月の米雇用統計では雇用増の幅が市場予想を下回り、来月の連邦公開市場委員会(FOMC)で政策金利が引き上げられるとの見方が後退した。

  米労働省が発表した雇用統計によると、9月の非農業部門雇用者数(事業所調査、季節調整済み)は15万6000人増。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は17万2000人増だった。

  大統領選挙を6日後に控えた11月FOMCでの利上げ観測は、雇用統計を受けて弱まったものの、年内引き締め見通しは維持された。今週発表された経済統計で非製造業の景況拡大や失業保険申請件数の減少が明らかになり、市場参加者は年末まで0.25ポイントの利上げがあるとの観測を強めている。

  クレディ・アグリコルの債券戦略責任者、デービッド・キーブル氏は「雇用統計は米金融当局の緩慢な動きを長期化させる可能性がある。11月利上げの可能性がなくなったのは確かだ」と述べた。

  ブルームバーグ・ボンド・トレーダーのデータによると、ニューヨーク時間午後5時現在、2年債利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げて0.83%。同年債価格(表面利率0.75%、償還期限2018年9月)は99 27/32。10年債利回りは2bp下げて1.72%。

  2年債に対する30年債の上乗せ利回りは約1.62ポイント。イールドカーブと呼ばれる同利回り差は8月には2008年以来の低水準となる1.4ポイントだった。

  ブルームバーグがまとめたデータによると、金利先物市場が示す11月利上げの確率は約17%。雇用統計前の約24%から低下した。

  RBSセキュリティーズの米州戦略責任者、ジョン・ブリッグス氏(コネティカット州スタンフォード在勤)は「12月利上げの可能性は残る」と述べた上で「12月までは長い。それまでに大統領選挙など米国内行事以外にも多くの考慮すべき要素がある」と続けた。
原題:Treasuries Yield Curve Steepens on Jobs Data as Fed Wagers Shift(抜粋)

◎NY金:続落、週間では2013年来の大幅安-利上げ警戒が再浮上

  7日のニューヨーク金先物相場は続落。週間ベースでは約3年ぶりの大幅安となった。米雇用統計は予想を下回ったものの、米金融当局が年内利上げの軌道から外れることはないとの見方が広がった。

  TDセキュリティーズ(トロント)の商品戦略責任者、バート・メレク氏は電話インタビューで、「これはまあまあオーケーなデータに反応したもので、金融当局が12月の政策引き締めに向かっているとの確信が強まっている」と述べた。

  ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は前日比0.1%安の1オンス=1251.90ドルで終了。週間では5%下落と、中心限月としては2013年9月以来の大幅な下げ。

  銀先物12月限は今週9.6%安と、13年4月以降で最大の下落。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のパラジウムは週間で1月以来、プラチナは昨年11月以来のそれぞれ大幅安。
原題:Gold Fizzles in Worst Week Since ‘13 as Fed Rate Fears Resurface(抜粋)

◎NY原油:反落、50ドル割れ-ロシアは産油国合意に否定的

  7日のニューヨーク原油先物市場ではウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物が反落し、1バレル=50ドルの水準を割り込んだ。来週トルコのイスタンブールで開かれる産油国の会議について、ロシアは9月に決定した減産の履行方法で合意に至らないとの見方を示した。

  エネルギー関連の商品に重点を置くヘッジファンド、アゲイン・キャピタル(ニューヨーク)のパートナー、ジョン・キルダフ氏は「イスタンブールで正式合意が成立するとの期待を、ロシアがぶち壊した」と指摘。「ドルの堅調も原油相場への重しになっている」と続けた。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物11月限は前日比63セント(1.25%)安い1バレル=49.81ドルで終了。一時は50.74ドルまで上昇した。週間では3.3%の値上がり。ロンドンICEの北海ブレント12月限は58セント(1.1%)下げて51.93ドル。
原題:Oil Declines After Russia Sees No Deal With OPEC Next Week(抜粋)

◎欧州株:3日続落、根強い米利上げ観測で-週間でも下げる
  7日の欧州株式市場では指標のストックス欧州600指数が3日続落し、週間ベースでも値下がりした。9月の米雇用者数の伸びが予想を下回ったものの、米当局が年内に利上げに動くとの観測は根強い。

  ストックス欧州600指数は前日比0.9%安の339.64で終了。業種別では鉱業を除く全ての指数が下げた。米国の9月の非農業部門雇用者数は前月比15万6000人増とエコノミスト予想を下回る伸びとなったものの、8月は上方修正された。最近発表された力強い内容の経済指標で追加利上げの見通しが強まったのに加え、欧州中央銀行(ECB)が量的緩和策を縮小するとの懸念も広がっている。

  MPPM(独エップシュタイン)のギレルモ・ヘルナンデス・サンペレ氏は、米雇用統計は「米利上げ観測を変えるには十分ではなかった。8月も上方修正された」とし、「景気支援で中銀ができることには限度がある。支援ではなく、成長を織り込み始める必要がある」と語った。
  
  ストックス600指数は週間ベースで約1%安と、ここ5週間で4回目の下げとなった。バンク・オブ・アメリカ(BofA)メリルリンチが7日明らかにしたリポートによると、欧州株式投資ファンドの資金純流出入は過去最長の35週連続となった。

  英FTSE100指数はこの日0.6%高と、2015年につけた終値ベースの過去最高値まで1%以内に接近した。BHPビリトンやアングロ・アメリカンなどの鉱業株の上げが目立った。鉱業銘柄の投資判断をBofAが買い推奨したことが好感された。

  一方、バラット・デベロップメンツやボビス・ホームズ・グループなどの英不動産株が安い。英銀ロイズ・バンキング・グループの住宅金融部門ハリファクスの発表によれば、9月まで3カ月間の英住宅価格の伸びがさらに鈍化した。
原題:Losses Deepen in Europe Stocks on Growing Bets for Fed Rate Hike(抜粋)

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