米国債(7日):2年債上昇、雇用統計で11月利上げの見通し後退

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7日の米国債は2年債が上昇。9月の米雇用統計では雇用増の幅が市場予想を下回り、来月の連邦公開市場委員会(FOMC)で政策金利が引き上げられるとの見方が後退した。

  米労働省が発表した雇用統計によると、9月の非農業部門雇用者数(事業所調査、季節調整済み)は15万6000人増。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は17万2000人増だった。

  大統領選挙を6日後に控えた11月FOMCでの利上げ観測は、雇用統計を受けて弱まったものの、年内引き締め見通しは維持された。今週発表された経済統計で非製造業の景況拡大や失業保険申請件数の減少が明らかになり、市場参加者は年末まで0.25ポイントの利上げがあるとの観測を強めている。

  クレディ・アグリコルの債券戦略責任者、デービッド・キーブル氏は「雇用統計は米金融当局の緩慢な動きを長期化させる可能性がある。11月利上げの可能性がなくなったのは確かだ」と述べた。

  ブルームバーグ・ボンド・トレーダーのデータによると、ニューヨーク時間午後5時現在、2年債利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げて0.83%。同年債価格(表面利率0.75%、償還期限2018年9月)は99 27/32。10年債利回りは2bp下げて1.72%。

  2年債に対する30年債の上乗せ利回りは約1.62ポイント。イールドカーブと呼ばれる同利回り差は8月には2008年以来の低水準となる1.4ポイントだった。

  ブルームバーグがまとめたデータによると、金利先物市場が示す11月利上げの確率は約17%。雇用統計前の約24%から低下した。

  RBSセキュリティーズの米州戦略責任者、ジョン・ブリッグス氏(コネティカット州スタンフォード在勤)は「12月利上げの可能性は残る」と述べた上で「12月までは長い。それまでに大統領選挙など米国内行事以外にも多くの考慮すべき要素がある」と続けた。

原題:Treasuries Yield Curve Steepens on Jobs Data as Fed Wagers Shift(抜粋)

(相場を更新し、第5段落以降を追加します.)
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