NY外為:ドルは対円で2年ぶり長期連続高-米利上げ観測広がる

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6日のニューヨーク外国為替市場ではドルが円に対して8営業日続伸と、2014年7月以降で最長の連続高となった。7日発表の米雇用統計で年内利上げの可能性が高まるとの観測が広がっている。

  ドルが主要10通貨全てに対して値上がり。朝方発表された先週の新規失業保険申請件数は減少し、1973年以来の低水準付近となった。また前日に米供給管理協会(ISM)が発表した9月の非製造業総合景況指数は、約1年ぶりの高水準だった。こうした状況を背景に、主要6カ国の国債に対する米2年債の上乗せ利回りは拡大し、年初来で最大幅となった。

  CIBCワールド・マーケッツの外為・マクロ担当シニアストラテジスト、バイパン・ライ氏(トロント在勤)は「現時点でドルが享受しているのは楽観というより、むしろ悲観的な見方の後退だ。雇用者数の強い伸びが再び示されれば、数カ月以内に金利を引き上げる論拠が強まる」と分析。雇用者数の伸びは20万人を上回る可能性があり、そうなればドルにはプラスだと予想した。

  ニューヨーク時間午後5時現在、ドルは対円で前日比0.4%高の1ドル=103円99銭。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.4%上昇。

ドル、円札

Photographer: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

  米シカゴ連銀のエバンス総裁は5日、経済データの改善が続けば年末までに1回の利上げはあり得ると述べた。またリッチモンド連銀のラッカー総裁は利上げの論拠はあるとの認識をあらためて示した。

  先物市場に織り込まれる12月までの米利上げ確率は64%と、先週初めの51%から上昇。11月利上げの確率も24%に上昇している(先週初めは17%)。この算出は、利上げ後の実効フェデラルファンド(FF)金利が新たな政策金利レンジの中央値になるとの仮定に基づいている。

  スイスクオート・バンクの市場戦略責任者、ピーター・ローゼンストライヒ氏は米利上げ期待はドル押し上げにおいて「極めて大きな役割を担う」と指摘。「円のような低金利通貨にとって、状況は一層顕著になってきた」と続けた。

  米2年債利回りは5営業日連続で上昇し0.85%。同年限のカナダと日本、ドイツ、フランス、イタリア、英国の国債利回りの平均に対する上乗せ幅は101ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)と、年初来で最大。

  ブルームバーグがまとめたエコノミスト調査では、9月の米雇用者数は17万2000人増と、8月からの伸び加速が見込まれている。

原題:Dollar on Best Run Against Yen in 2 Years as Fed Momentum Grows(抜粋)

(第5段落以降を追加し、更新します.)
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