米国債:上昇、強弱混在の統計で利回り差拡大-雇用統計控え

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1日の米国債相場は上昇。期間の短い国債のパフォーマンスが長期債を上回った。強弱が混在する経済データを受け、米政策金利の軌道は見極めにくくなった。2日には米労働省が8月の雇用統計を発表する。

  5年債と30年債の利回り差は拡大し、2週間ぶりの大きさとなった。米製造業が6カ月ぶりに縮小を示したことが手掛かりとなった。一方、週間新規失業保険申請件数は市場予想を下回った。

  ブルームバーグがまとめたデータによればトレーダーは今月利上げが決定される確率を約34%織り込んでいる。8月26日にイエレン米連邦準備制度理事会(FRB)議長がジャクソンホールで講演した日の確率は42%だった。

  シーポート・グローバル・ホールディングス(ニューヨーク)のガバメントトレーディング戦略担当マネジングディレクター、トム・ディ・ガロマ氏は「米金融当局は2日発表の非農業部門雇用者数の伸びに基づいて9月が12月のいずれかに政策を引き締めるとの見方が、市場では一般的だ」と述べ、「当局が行動を起こす用意があるのは誰もが感じていることだが、この感覚はこれまでに何度も経験した。私はまだ用心している」と続けた。

  ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間午後5時現在、10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%) 低下して1.57%。同年債(表面利率1.5%、2026年8月償還)の価格は99 12/32。2年債利回りは2bp下げて0.78 %。5年債と30年債の利回り差は105bpに拡大した。

(更新前の記事で第1段落を訂正済みです)

原題:Treasuries Yield Curve Steepens on Mixed Data Before Jobs Report(抜粋)

(相場を更新し、第3段落を追加します.)
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