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米国株:S&P500種、2週間ぶり大幅安-米当局者のタカ派発言で

更新日時

16日の米株式相場は前日に付けた最高値から反落。米経済が利上げに耐えられるほど強くないとの懸念を背景に、米金融当局者からのタカ派発言を受けて売りが優勢となった。

  S&P500種株価指数は前日比0.6%安の2178.15で終了。2週間ぶりの大幅安となった。ダウ工業株30種平均は84.03ドル(0.5%)下落の18552.02ドルで終えた。

  ニューヨーク連銀のダドリー総裁は、金融当局が9月にも利上げに動く公算があると指摘。市場は利上げの可能性を過小評価していると警告した。

Trading On The Floor Of The NYSE As U.S. Stocks Climb Toward Fresh Records While Commodity Shares Lead

ニューヨーク証取のトレーダー

Photographer: Michael Nagle/Bloomberg

  ジョーンズトレーディング・インスティテューショナル・サービシズのグローバル市場ストラテジスト、ユーセフ・アッバシ氏は「ダドリー総裁は利上げ観測をしっかりと維持しておきたいのだろう。雇用関連の指標は一部で強い内容があったが、その他の指標はなお弱い。小売売上高やインフレ指標は最近、失望を誘った。それが現実だ。雇用指標の改善が続けば、12月までに利上げが実施される可能性はある」と述べた。

  10年債利回りが1.57%を超える中、通信サービス株と公益事業株が下げが目立った。産業用ガスメーカー、ドイツのリンデとの合併観測から同業の米プラクスエアが3月以来の大幅高。モルガン・スタンレーは7カ月ぶり高値。物言う株主(アクティビスト)ファンドとして知られる米バリューアクト・キャピタル・マネジメントが2%保有していることが明らかになり、買いが膨らんだ。

  ロング・ショート戦略のヘッジファンドの純株式保有は過去3カ月にわたり増加。買い持ちは売り持ちを22.7ポイント上回っている。これはクレディ・スイス・グループがデータを取り始めた2009年以降の97%の期間における数値を上回っている。また市場全体の空売り指標は4年ぶりの大幅な縮小。空売りが目立つ銘柄が買い戻され、前日にS&P500種は7月上旬以降で10度目の最高値更新となった。

Gearing Up Again

  ファンドは強気相場入りして以降毎年、リターンがS&P500種全体を下回る産業の買い支えに走っている。ウォール街のストラテジストが下落を予想し、個人投資家が株式ファンドから資金を引き揚げる中で、株価が底堅さを保っている理由にこれらファンドの買いが挙げられる。バークレイズの調査によれば、買い戻しや株式先物関連の買いに絡んだ購入額は3月以降、1200億ドルに増加。主な株価指数が年初来安値から20%近く戻す背景となった。

  クレディ・スイスのアナリスト、マーク・コナーズ氏(ニューヨーク在勤)は「信じられないことだが、ファンドは買い戻しを強いられ、ロングを積み増した。上昇基調に参加せざるを得ない状態だ」と語った。

  ヘッジファンドは株式の買い越しを4月末に付けた年初来の最低である20%から拡大している。商品先物取引委員会(CFTC)がまとめたデータによると、大口投機家のS&P500種先物の持ち高は数カ月のスパンで売り越しから買い越しに反転し、買越幅は3年ぶりの高水準となった。

原題:Hedge Funds Relinquishing Shorts as S&P 500 Hovers Around Record(抜粋)

(第5段落以降を追加し、更新します.)
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