米国債(29日):週間ベースで堅調-GDPで政策金利の見通し変化

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米国債相場は週間ベースで上昇。2年債相場は先週まで、5月以降で最長の連続下落となっていた。29日発表された米国内総生産(GDP)は低い伸びにとどまり、金融当局が数カ月以内に政策金利を引き上げるとの見方が後退した。

  4-6月(第2四半期)の米実質GDP(季節調整済み、年率)速報値は前期比1.2%増と、伸びは市場予想の平均(2.5%増)の半分にも届かなかった。

  ジェフリーズ・グループのマネーマーケット・エコノミスト、トーマス・サイモンズ氏は「週の初めに見られたいくつかの明るいデータや連邦公開市場委員会(FOMC)の声明を受け、当局が9月にも引き締めるのではないかとのわずかな期待が広がり始めたが、きょうのGDPデータはそうしたセンチメントを反転させる内容だ」と指摘した。

  ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間午後5時現在、10年債利回りは前日比5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.45%。週間では11bp下げた。

  金融政策により敏感な2年債の利回りは0.66%で、週間では5bp低下となった。前週までは3週連続で上昇していた。

  先物市場に織り込まれる年内の利上げ確率は34%と、前日の45%から低下。確率が50%を超えるのは来年9月以降だ。

  米国債はこの日早い段階では下落する場面があった。日本銀行は指数連動型上場投資信託(ETF)の買い入れ額を拡大した一方、マイナス金利幅の拡大や長期国債の買い入れ増額は見送り、一部の市場関係者の間で失望感が広がった。

原題:Treasuries’ Weekly Rally Signals Doubts About Fed’s Path Forward(抜粋)

(第6段落以降を追加し、更新します.)
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