貸し手試算の融資リスク計測、デフォルトの可能性を過小評価-ECB

貸し手の独自試算に頼る銀行融資リスクの計測手法は、デフォルト(債務不履行)の可能性を大幅に過小評価する恐れがある。欧州中央銀行(ECB)が4日公表した研究論文でこう指摘した。

  マルクス・ベーン氏らが執筆したこの論文によれば、リスクを測る内部格付け手法(IRB)はドイツの銀行で2007年以降に実施されたが、実際のデフォルト率を0.5ー1ポイント過小評価しているという。標準的な「フラットレート」手法を用いるポートフォリオ評価と比べると、実際にデフォルトする割合が高めになるとしている。

原題:Banks’ Risk Models Understated Loan Defaults, ECB Paper Shows(抜粋)

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