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6月30日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次 の通り。

◎NY外為:ユーロ反落、ECBが量的緩和ルール変更検討との報道

30日のニューヨーク外国為替市場でユーロが3日ぶりに下落。欧州 中央銀行(ECB)が追加緩和を実施するために資産購入ルールの緩和 を検討しているとの観測が背景。

ユーロは主要通貨の大半に対して下落。ブルームバーグは関係者の 情報として、ECBの政策担当者が量的緩和策での買い入れに適格な債 券が減少したことを懸念していると報道。投資資金が域内で最も安全な 資産に殺到し、いくつかのソブリン債の利回りが買い入れ対象外となる 水準まで低下したことが背景にある。

トロント・ドミニオン銀行のシニア為替ストラテジスト、メイゼ ン・アイサ氏は「ユーロにとってはネガティブだ」と述べ、「市場はこ れを、ECBが買える資産がなくなりつつあると受け止めるだろう。ド ル建て資産への資金流入が増加する可能性が高い」と述べた。

ニューヨーク時間午後5時現在、ユーロは対ドルで0.2 %下げて1 ユーロ=1.1106ドル。対円では0.2%上げて1ユーロ=114円61銭。

原題:Euro Falls for First Time in 3 Days on ECB QE Rule Change Report(抜粋)

◎米国株:3日続伸、政策当局が追加策示唆-英離脱の打撃緩和で

30日の米株式相場は上昇。S&P500種株価指数は四半期ベースで 3四半期続伸となった。英国の欧州連合(EU)離脱選択による影響を 緩和すべく、政策当局者らが追加措置の実施を示唆したことが手掛か り。

S&P500種は英国の国民投票後の2営業日で続落したが、その後 は3日続伸。3日間の上昇率としては2月以降で最大となった。世界的 な成長安定の兆しや中央銀行の支援策継続の中、同指数は英国民投票前 には過去最高値まで1%以内の水準にまで上昇していた。S&P500種 のエネルギー指数は4-6月(第2四半期)に11%近く上昇。原油相場 の大幅上昇が手掛かりとなった。ヘルスケア株指数は同期間に5.8%上 げ、1-3月(第1四半期)の下げ(5.9%安)をほぼ埋めた。

S&P500種株価指数は前日比1.4%高の2098.86。前日までの2日 間でも3.5%上げていた。4-6月は1.9%上昇。またこの日終盤の一段 高で月初からの下げを埋め、今月は0.1%高となった。ダウ工業株30種 平均はこの日235.31ドル(1.3%)上げて17929.99ドル。ナスダック総 合指数も1.3%上昇した。

この日は欧州中央銀行(ECB)が刺激プログラムにおける債券購 入のルール緩和を検討していると報じられた後、相場は上げを拡大。ま たイングランド銀行(英中銀)のカーニー総裁は、英国のEU離脱選択 の影響に対処するため、 同中銀は恐らく数カ月内に金融政策を緩和す る必要があるだろうとの見解を示した。

プルデンシャル・ファイナンシャルの市場ストラテジスト、クイン シー・クロスビー氏は「中央銀行当局者が市場を支え、リスクを一部解 消させようとしているのは間違いない」と指摘。「これは市場への流動 性供給を維持するとの中央銀行のコミットメントであり、それは極めて 重要だ。とは言うものの、きょうは四半期の終わりと半期の終わりが重 なっており、リバランスが起きているという事実に留意する必要があ る」と述べた。

前日までの2日間では世界的な株高の流れを受けて米国株も上昇 し、S&P500種は年初来プラスに戻した。英国民投票を受けて、中銀 当局者らが刺激策拡大の用意があるとの認識を示したことが背景。

シカゴ・オプション取引所(CBOE)ボラティリティ指数 (VIX)はここ1カ月で最長の4日連続低下となった。

この日は生活必需品株が上げをけん引。ハーシーは17%高となっ た。モンデリーズ・インターナショナルがハーシーに買収を提案したと の報道に反応した。

ウェドブッシュ・セキュリティーズ(ロサンゼルス)の株式トレー ディング担当マネジングディレクター、マイケル・ジェームズ氏は「英 国のEU離脱決定後に米市場で起きた大量の売りはやや行き過ぎだった と、米投資家の大半は考えている」と指摘。「前日夜のストレステスト の結果は明るい内容で、大手金融機関からは自社株買いの増額や増配の 方針が示された。それが全体的な明るいセンチメントを強めた」と加え た。

S&P500種の業種別10指数は全て上昇。生活必需品のほか、資本 財・サービス、公益の上げが目立った。

原題:U.S. Stocks Rise as Policy Makers Signal Steps to Counter Brexit(抜粋)

◎米国債:反発、6月の世界ソブリン債は08年以来の高いリターン

30日の米国債相場は反発。英国民投票での欧州連合(EU)離脱決 定は2008年の金融危機ほど深刻な悪影響をもたらしていないが、世界の ソブリン債市場での安全性を求める動きを見るとそうとも言えないよう だ。

バンク・オブ・アメリカ(BofA)の指数によると、政府債のリ ターンは世界全体で6月に2.3%と、2008年12月以降で最高となった。 英国民投票の結果を受けて景気拡大が抑制され、日米欧の金融当局が緩 和政策を縮小するのが難しくなるとの見方から、実効指数利回り は0.5%と、5月末の0.74%から低下した。

イングランド銀行(英中央銀行)のカーニー 総裁が「非常に不安 定な状況が当分の間、続く可能性が高いとみられる」 と述べ、「夏の 間に何らかの金融緩和が必要になる公算が大きい」と語ったため、英10 年債利回りは過去最低水準まで下げた。欧州中央銀行(ECB)が債券 買い入れルールの緩和を検討していると報じられ、イタリア国債とスペ イン国債が上昇。米国では今年の経済成長率は中央値で1.9%と予想さ れており、実際にそうなれば2013年以来の低成長となる。

ブラックロックの債券投資チーフストラテジスト、ジェフリー・ロ ーゼンバーグ氏(ニューヨーク在勤)は世界的に利回りが過去最低水準 あるいはその近辺にあるものの、成長とインフレ率が上昇する兆候がほ とんど見られないため、債券相場の上昇が続く可能性があるとの見方を 示した。

同氏はブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、「全体的 に見れば、世界経済には成長が深刻に不足している。非伝統的な金融政 策やマイナス金利はどれも利回り低下に寄与した。しかし、結局は利回 りが長期的に行き着く先は成長見通しが影響する」と述べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーのデータによると、ニューヨ ーク時間午後5時現在、10年債利回りは前日比5ベーシスポイント(b p、1bp=0.01%)低下の1.47%。同年債(表面利率1.625%、償 還2026年10月)価格は101 13/32。利回りの過去最低は2012年7月に付 けた1.379%。

BofAの米国債指数のリターンは6月に2.4%。30年債利回りが 過去最低の2.219%を記録した2015年1月以降で最高となった。

長期債需要から30年債利回りは過去最低水準に再び向かいつつあ り、この日は2.28%に低下した。5月末は2.65%だった。ほとんどの期 間の利回りがマイナスとなっている日本やスイスなどの国債との比較 で、米国債は利回りが過去最低に近づく中でも、引き続き需要を集めて いる。

プルデンシャルのトータル・リターン・ボンド・ファンドのポート フォリオ・マネジャー、グレゴリー・ピーターズ氏はブルームバーグテ レビジョンで、「デュレーションや利回りが選好されており、この世界 ではデュレーションが大量に必要となっている。利回りは必ずしも過度 に魅力的である必要もなく十分高くなくともよい。それがわれわれが生 きている世界だ」と話した。

英国民投票を受けて米利上げ観測が弱まり、米国債相場は上昇局面 にある。ブルームバーグがまとめた金利先物市場のデータによると、年 末までの利上げ確率は約9%。5月末の時点では74%あった。

原題:Global Bond Market Surges Most Since 2008 as Growth Outlook Dims(抜粋)

◎NY金:半期ベースで40年ぶりの大幅高、英EU離脱めぐるリスクで

30日のニューヨーク金先物相場は反落。英国の欧州連合(EU)離 脱などを背景に、金スポット相場は今年上半期に半期ベースとして は1974年以来の大幅高となった。

RJOフューチャーズ(シカゴ)のシニアマーケットストラテジス ト、フィル・ストライブル氏は電話インタビューで、「英EU離脱が国 民投票で決まって以降、不透明感が強すぎるため、米国は利上げを実施 しないだろう」と指摘。「貴金属に投資資金を分散化させることにかつ てなく関心が高まっている。これは私がこれまで仕事上で見てきたいく つかの大きな危機に匹敵する」と述べた。

ブルームバーグのデータによると、ニューヨーク時間午後1時47分 現在、金スポット相場は1オンス=1317.95ドル。四半期ベースでは2 期連続上昇となった。4-6月期は6.9%高。

ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は前日 比0.5%安の1オンス=1320.60ドルで終了。銀先物9月限は1.2%上げ て18.623ドルと、5営業日続伸。ニューヨーク商業取引所 (NYMEX)のプラチナとパラジウムも上昇。

原題:Gold Gives Bugs Best Half in 40 Years as Brexit Highlights Risks(抜粋)

◎NY原油:反落、需給悪化を警戒-四半期では7年ぶり大幅高

30日のニューヨーク原油先物市場ではウェスト・テキサス・インタ ーミディエート(WTI)先物が大幅反落。ゴールドマン・サックス・ グループは年末までにバレル当たり50ドルに相場が回復するとの予想に ついて、ナイジェリアの生産回復がこれを脅かすと指摘した。四半期ベ ースでは米国での在庫減少で世界的な供給超過が解消に向かうとの期待 を背景に26%上昇し、7年ぶりの大幅高となった。

エネルギー関連の商品に重点を置くヘッジファンド、アゲイン・キ ャピタル(ニューヨーク)のパートナー、ジョン・キルダフ氏は「需給 ファンダメンタルズは一見したほど強気ではない」と指摘。「ナイジェ リアの武装勢力との停戦は市場に下押し圧力をかけている。同国が原油 生産を再開すれば、この数週間に市場を支えてきた最大の要因が取り除 かれる」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物8月限は前日 比1.55ドル(3.11%)安い1バレル=48.33ドルで終了。四半期ベース での上げは2009年6月以降で最大となった。ロンドンICEのブレント 8月限は93セント(1.8%)下げて49.68ドル。8月限はこの日が最終取 引。

原題:Oil Pares Biggest Quarterly Gain Since 2009 Amid Rebalancing(抜粋)

◎欧州株:3日続伸、英中銀総裁の金融緩和示唆で上昇に勢い加わる

30日の欧州株式市場では主要株式指数が3日続伸。英国の欧州連合 (EU)離脱決定による長期的な影響への懸念は後退。英イングランド 銀行(中央銀行)のカーニー総裁が数カ月以内の金融緩和を示唆したこ とが株価を後押しした。

指標のストックス欧州600指数は前日比1%高の329.88で引けた。 朝方に0.9%安まで売られた後は前日終値付近での推移が続いたが、カ ーニー総裁の発言を受けて一気に上昇した。

この日の上昇で、英国民投票の結果が判明した先週24日以降の下げ 幅の半分以上を取り返した。この日の出来高は30日平均を35%上回る活 況。29日に国民投票以降の下げを全て解消した英FTSE100指数 は2.3%高となり、2015年8月以来の高値で取引を終えた。

ルツェルン州立銀行(スイス)のトレーダー、ベンノ・ガリカー氏 は「大きな波乱が起きないよう、中央銀行は夏の間を通じて市場を緩和 マネーであふれさせる」と予想。「世界中で金融緩和策がとられるとい う期待は株式相場にとって強材料だ。英国のEU離脱についても、大半 の欧州企業は主に中国や米国と取引しているため、あまり影響を受けな い」と続けた。

ストックス欧州600指数の業種別19指数では、公益株指数の上昇率 が首位。ドイツのRWEが再生可能エネルギー、送電、リテール事業を 従来型発電事業と分離する計画の詳細を明らかにし、6.8%高と急伸。

欧州委員会がイタリア政府の銀行業界に対する流動性供給策を承認 し、インテーザ・サンパオロを中心にイタリアの銀行株も堅調。一方、 米FRBのストレステストに米部門が不合格となったドイツ銀行 は2.7%下落した。

原題:Europe Stocks Rise as Carney Flags Stimulus, Brexit Angst Eases(抜粋)

◎欧州債:南欧国債が急伸、ECBの債券購入ルール緩和への期待で

30日の欧州債市場では、イタリア国債とスペイン国債が上げ幅を拡 大。英国の欧州連合(EU)離脱決定を受けて欧州中央銀行(ECB) が債券買い入れルールの緩和を検討しているとブルームバーグが関係者 情報として伝え、相場に影響した。

スペイン債は取引終盤に買いを集め、10年債利回りは2015年4月以 来の水準に低下。ドイツ債に対する利回り上乗せ幅(スプレッド)は、 英国民投票が実施された23日の水準以下に縮小した。

キャンター・フィッツジェラルド(ダブリン)の債券ストラテジス ト、オーウェン・カラン氏はECBの債券購入ルール緩和検討の報道に ついて「市場が待ち望んでいるたぐいのニュースだ」とし、「ドイツ債 は売り、イタリア債は買い」だと述べた。

ロンドン時間午後5時現在、イタリア10年債利回りは前日比11ベー シスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.26%となり、4月5日 以来の低さ。同国債(表面利率1.6%、2026年6月償還)価格は1.05上 げて103.21。

スペイン10年債利回りは9bp低下の1.16%。ドイツ債とのスプレ ッドは1.29ポイントと、5月3日以降の最小となった。

原題:Italian Bonds Jump With Spain’s on Prospect of Looser QE Rules(抜粋)

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