ヘッジファンドの苦戦ぶり、カリブ海で露呈-米国債大量売り

金融危機以降で最悪の苦戦を強いられているヘッジファンドの切羽詰まった状況が、世界の投資の天国で鮮明になった。

  ヘッジファンドや高レバレッジ投資家の代名詞と見なされるカリブ海地域に籍を置く投資家が大量に米国債を売った。4月の売りは過去最大規模の440億ドル(約4兆6000億円)、全保有高の12%相当に上った。ウェルズ・ファーゴが米財務省の最新データを分析した。

  4月は米国債リターンが今年に入り唯一マイナスだった。株式・商品相場の不安定の中、ヘッジファンドは流動性維持に苦しんでいる。ヘッジファンド・リサーチ(シカゴ)によれば、ヘッジファンド顧客は1-3月(第1四半期)に純額で150億ドルの資金を引き揚げた。これは金融危機以降で最大だ。

  一部のファンドが顧客への償還や追加証拠金支払いのために米国債のような流動性の高い資産を売ったのではないかと、ウェルズ・ファーゴのボリス・リャビンスキ氏が指摘した。

  英領ケイマン諸島を中心にカリブ海沿岸地域の米国債市場でのシェアは近年増している。人口6万人程度のオフショア租税回避地のケイマン諸島は、今では海外勢の中で中国、日本に次ぎ米国債保有高3位。籍を置くヘッジファンドの数は世界一だ。

原題:Hedge Funds’ Misery Exposed as Caribbean Proxies Dump Treasuries(抜粋)

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