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1月28日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次 の通り。

◎NY外為:ドルに売り、対ユーロ4日続落-耐久財受注の大幅減少で

28日のニューヨーク外国為替市場ではドルがユーロに対して4日続 落と、ここ4カ月で最長の連続安となった。昨年12月の米製造業耐久財 受注が大幅に減少し、米経済に成長鈍化の兆候が強まった。

ドルは主要通貨の大半に対して値下がり。12月の米耐久財受注額は 予想を上回る落ち込みとなり、世界的な金融市場の混乱の中で米経済が 減速しつつあるとの懸念が強まった。あす29日には10-12月(第4四半 期)の米国内総生産(GDP、速報値)が発表され、利上げペースを見 極めたい金融当局も注目している。

トロント・ドミニオン銀行のシニア為替ストラテジスト、メイゼ ン・アイサ氏は「耐久財受注統計がまず材料視された。悲惨な内容だっ た」とし、「この弱いデータに足をすくわれ、ドルは下方向に振れやす くなっているようだ」と続けた。

米連邦公開市場委員会(FOMC)が前日発表した声明では、「委 員会は世界の経済・金融情勢を注視している」と記された。

ニューヨーク時間午後5時現在、ドルは対ユーロで前日比0.4%安 の1ユーロ=1.0940ドル。4日続落は昨年9月以降で最長の連続安。主 要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指 数は0.4%下落。

耐久財受注額は前月比5.1%減と、2014年8月以来の大幅なマイナ ス。広範な落ち込みが反映された。

プレステージ・エコノミクスのジェーソン・シェンカー社長は電子 メールで、「あすの2015年10-12月期GDPの発表を考えると、きょう のこの耐久財受注統計は悪い前兆だ」と指摘。製造業分野が軟化してい ることから、GDPが減少することもあり得るとの見方を示した。

ブルームバーグがまとめたアナリスト86人の調査の中央値では、10 -12月期のGDP速報値は前期比年率0.8%増と、7-9月(第3四半 期)の2%増からの減速が見込まれている。

原題:Dollar Falls in Longest Streak Since September on Durables Drop(抜粋)

◎米国株:反発、原油高でエネルギー銘柄がけん引-決算に注目

28日の米株式相場は反発。企業業績や世界経済の先行きに注目が集 まる中、原油高を背景にエネルギー銘柄が上昇のけん引役となった。

四半期決算の発表が最盛期を迎える中、株式相場はもみ合った。米 連邦公開市場委員会(FOMC)は前日、世界情勢の米経済への影響を 精査する姿勢を示した。フェイスブックの予想を上回る決算がハイテク 株の上昇を誘った。一方、アボット・ラボラトリーズは9.3%下落。ヘ ルスケア株を圧迫した。同社が示した利益予想はアナリスト予想に届か なかった。

S&P 500種株価指数は前日比0.6%上げて1893.36で終了。1.1% 上昇した後、0.5%下げる場面もあった。ダウ工業株30種平均は125.18 ドル(0.8%)高い16069.64ドルで終えた。ナスダック総合指数は0.9% 高。

グレンミードの投資戦略ディレクター、ジェイソン・プライド氏は 「問題はもはや金融危機から通常の水準に戻ったかどうかではない。成 長が持続するかどうか、成長がどれほど良好か、そして市場が間違った 織り込み方をしているのはどこかというのが問題だ。前日のFOMC声 明から市場が受け止めるべきなのは、成長がやや鈍化しており、中国や 原油市場からの波及リスクを当局がはっきりと認識しているという事実 だ」と述べた。

原油相場の方向が株式相場に強く影響してきたが、決算発表シーズ ンが本格化するにつれ、業績の影響力が増している。

月初からの成績が7.4%安と、月間では少なくとも過去4年で最悪 となる中、明るい分野になる可能性があるとして業績が注目されてい る。アナリストのS&P500種構成企業の第4四半期利益見通しは6.3% 減と、1週間前の7%減から減益率がやや縮小した。既に決算を発表し た企業のうち80%で利益が予想を上回り、50%で売上高が予想を上回っ た。

この日発表された2月の耐久財受注では航空機を除く非国防資本財 (コア資本財)の受注が10カ月ぶりの大幅減少となった。全耐久財受注 額は前月比5.1%減と、2014年8月以来の大幅なマイナス。12月の中古 住宅販売成約指数の伸びは市場予想に届かなかった。今年初めは住宅市 場の進展が抑制されることが示唆された。

シカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティ指数 (VIX)は3%低下の22.42。月初来では23%上昇しており、過去最 大の上げを記録した昨年8月以来の大幅な伸びを示している。

S&P500種の10セクターのうち、エネルギー(3.2%高)や情報技 術(IT、1.5%高)を中心に9セクターが上昇した。一方、ヘルスケ ア株は2.5%安となった。

原題:U.S. Stocks Advance Amid Corporate Earnings, Crude Lifts Energy(抜粋)

◎米国債:もみ合い後に上昇、7年債入札は2014年以来の高い需要

28日の米国債市場では7年債相場が上昇。利回りは昨年10月以来の 低水準に迫った。12月の製造業耐久財受注は減少し、7年債入札で は2014年以来の高い需要がみられた。

商務省がこの日発表した12月の耐久財受注額は2014年8月以来の大 幅なマイナスとなった。米連邦公開市場委員会(FOMC)は前日の声 明で、緩やかな利上げ見通しを示した。この日の午後に行われた7年債 入札(発行額290億ドル)では、投資信託や外国中央銀行などの間接入 札者の落札全体に占める割合が記録上の最高に達した。

CRTキャピタル・グループ(コネティカット州スタンフォード) の政府債ストラテジスト、イアン・リンジェン氏はこの日の入札につい て、「FOMCと市場が景気の先行きに対する慎重な見方を強めたた め、米国債市場全般に対する信任投票となった」と述べた。

米国債相場は年初から1.96%上昇。原油価格や世界的な株式市場の 急落を受けて、世界的に経済成長が減速しているとの不安が強まり、比 較的安全とされる国債を求める動きが広がった。この日のニューヨーク 原油先物相場は上昇し、3週ぶり高値を付けた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーのデータによると、7年債利 回りはニューヨーク時間午後5時現在、2ベーシスポイント(bp、1 bp=0.01%)下げて1.72%。同年債(表面利率2.125%、2022年12月 償還)の価格は5/32上昇の102 20/32。

7年債入札の結果によると、最高落札利回りは1.759%。昨年12月 の2.161%から低下し、2015年1月以来の低水準となった。間接入札者 の落札全体に占める割合は69.4%と、データが遡ることができる2009年 以降で最高。12月入札では47.1%だった。

需要の目安となる応札倍率は2.63倍と、前月の2.34倍を上回 り、2014年11月以来の高い水準。プライマリーディーラー(政府証券後 任ディーラー)22社のうち4社が応じた調査に基づくと、この日の入札 は「極めて良好」と評価された。

原題:Treasuries Advance as Note Auction Draws Best Demand Since 2014(抜粋)

◎NY金:下落、ボラティリティ高まる-米と世界の成長見通しを比較

28日のニューヨーク金相場は下落。金のボラティリティ(30日間) は2月以来の高水準に近づいている。米雇用市場が力強いとの見方に対 し、米国の足かせとなり得る世界経済の低迷も材料視されている。

RBCキャピタル・マーケッツの世界先物担当バイスプレジデン ト、ジョージ・ジロ氏(ニューヨーク在勤)は電話インタビューで、 「雇用の数字は引き続き非常に良好で、順調な雇用進行を示している が、製造業受注および中国や欧州からの経済ニュースは非常に弱い」と 述べた。

ブルームバーグのデータによると、ニューヨーク時間午後3時12分 現在、金スポット相場は前日比0.8%安の1オンス=1115.54ドル。

ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は前日 比0.1%未満下げて1オンス=1116.10ドル。

銀先物3月限は1.6%下落の14.232ドル。ニューヨーク商業取引所 (NYMEX)のプラチナとパラジウムも値下がりした。

原題:Gold Traders Go Dizzy Weighing U.S. Outlook Against World Growth(抜粋)

◎NY原油:続伸、3週ぶり高値-ロシア発報道で生産協議の観測

28日のニューヨーク原油先物市場ではウェスト・テキサス・インタ ーミディエート(WTI)先物が大幅続伸。ロシアのエネルギー相の発 言を受けて石油輸出国機構(OPEC)と他の産油国が生産レベルを協 議するとの観測が広がり、急激に値を伸ばす場面もあった。その後、 OPEC加盟国の代表複数はそうした会合の予定はないと発言し、原油 は上げ幅を削った。

ソシエテ・ジェネラルの石油市場調査責任者、マイケル・ウィトナ ー氏(ニューヨーク在勤)は電話取材に対し、「サウジから発言が出な い限り、こうした情報は雑音に過ぎない」と語る。「一つ確実に言える のは、この日のニュースで現行の相場水準を維持することはできないと いうことだ。真実となれば大きく上昇するだろうし、そうではないこと が分かれば26ドルに逆戻りだ」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物3月限は前日 比92セント(2.85%)高い1バレル=33.22ドルで終了。終値としては 今月7日以来の高値。29日に最終取引となるロンドンICEのブレント 3月限は、79セント(2.4%)上昇の33.89ドルで引けた。

原題:Oil Climbs to Three-Week High as Russia Floats Talks With OPEC(抜粋)

◎欧州株:3日ぶり下落、ロシュとH&Mに決算失望売り

28日の欧州株式相場は下落。指標のストックス欧州600指数は前日 まで続伸していた。ロシュ・ホールディングやヘネス・アンド・マウリ ッツ(H&M)などが発表した決算が予想を下回る内容だったことが嫌 気された。

スイスのロシュが3.8%安となり、製薬銘柄指数を押し下げた。ス ウェーデンの衣料小売、H&Mは4.8%値下がり。ドル高が第1四半期 利益を圧迫するとの見通しを示したことが売り材料。最近の株価動向は 原油相場との連動性がますます高まっており、エネルギー銘柄が上げ幅 をやや縮めるとストックス600指数は下げ足を速めた。

同指数は前日比1.6%安の334.89で引けた。この日は方向感のない 取引に終始し、0.3%上げた後、2.2%安まで沈む場面もあった。原油急 落と中国減速を背景とした世界景気に対する懸念の強まりで、月初来で は8.5%下落。このまま行けば1月としては2008年以来の大幅安とな る。

バークレイズのウェルスマネジメント部門投資戦略責任者、ウィリ アム・ホッブス氏(ロンドン在勤)は「リスク意欲はまだかなり弱い」 とし、「世界が新たな経済危機の崖っぷちにあるのか、今現在は疑わし きは罰せよといった様相だ。それと、直近の欧州決算はまちまちの内容 となっている」と語った。

ボラティリティが高まっており、ユーロ圏の株価下落に備えるオプ ションの価格を反映するVストックス指数は月初来では昨年8月以来の 大幅上昇となっている。先物取引の出来高は、変動はますます激しくな るばかりだとの市場見通しを示している。

個別銘柄では、英鉱業・資源会社アングロ・アメリカンが8.7%上 昇。第4四半期の銅生産量が23%増えた。スペインの石油会社レプソル は5.3%値上がり。一時項目を除く通期利益が自社予想レンジの上限を 上回るとの見通しを示した。

原題:Europe Stocks Snap 2-Day Gain as Roche, H&M Earnings Disappoint(抜粋)

◎欧州債:ドイツ国債が4日続伸-根強いデフレ懸念で

28日の欧州債市場ではドイツ10年債が4営業日続伸した。1月のド イツ消費者物価指数(CPI)が前月比0.9%低下と、1年ぶりの大幅 な下落となったことが背景にある。

欧州債の指標とされるドイツ10年債の利回りはほぼ9カ月ぶりの低 さまで低下。独連邦統計局が発表した1月のCPIは前年同月比で は0.4%上昇と、前月の0.2%上昇から加速し、ブルームバーグがまとめ たエコノミスト調査の中央値と一致した。

原油が上げ幅を維持できず、株安に反転の兆しがない状況で、投資 家の懸念は引き続きデフレ不安だ。インフレ率を目標とする2%弱まで 上昇させたい欧州中央銀行(ECB)が緩和策を拡大する可能性は高ま っている。ユーロ圏のインフレ期待を示す指標は1年ぶり低水準に迫 る。

米連邦公開市場委員会(FOMC)が27日公表した声明で、利上げ ペースが当初の想定よりも緩やかになると示唆したことも、オーストリ アからスペインに至るユーロ参加国の国債を押し上げた。

ダンスケ銀行(コペンハーゲン)のチーフアナリスト、イェンス・ ペーター・ソエレンセン氏は、「インフレの状況は引き続き暗いほか、 原油価格もかなり低い」と発言。「インフレ期待も非常に低いままだ」 とし、インフレ期待の指標であるインフレスワップ5年物フォワードレ ートはECBが望む水準に「全然届いていない」と指摘した。

ロンドン時間午後4時4分現在、ドイツ10年債利回りは前日比4ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の0.40%。一時は0.38% と、昨年5月4日以来の低水準を付けた。同国債(表面利 率0.5%、2026年2月償還)価格は0.385上げ100.94。5年物利回りは過 去最低となるマイナス0.27%まで下げた。

スペイン10年債利回りは1bp低下し1.61%、同年限のオーストリ ア国債利回りは3bp下げて 0.66%。6月1日以来の低水準とな る0.63%まで下げる場面もあった。

ECBのドラギ総裁が重視するインフレスワップ5年物フォワード レートはこの日、前日からほぼ変わらずの1.535%だった。

原題:Lingering Deflation Concern Pushes German Yield to 9-Month Low(抜粋)

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