8月6日の海外株式・債券・為替・商品市場

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欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次 の通り。

◎NY外為:ドル指数は一時4カ月ぶり高水準、雇用の楽観広がる

6日のニューヨーク外国為替市場ではドルが一時、4カ月ぶり高値 に上昇。新規失業保険申請件数の増加幅が予想を下回ったことから、経 済に対する信頼感が高まった。

失業保険申請件数を受けて市場では、7日発表の7月雇用統計で雇 用者の強い伸びが示され、9月利上げへの道筋が整うとのムードが広が った。ドルは統計後に付けたこの日の高値からは下げて引けた。

シリコンバレー・バンク(カリフォルニア州サンタクララ)のシニ ア外為トレーダー、ピート・カラバトス氏は「私自身、ドルには強気 だ」と話す。「あらゆる要素が米経済の力強さを示唆している。政策金 利も近く引き上げられると当局が言明している」と述べた。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポ ット指数はニューヨーク時間5時現在、前日とほぼ変わらな い1215.32。一時は終値ベースで3月13日以来の高水準に達した。ドル は対ユーロで0.2%下げて1ユーロ=1.0925ドル。対円では0.1%安い1 ドル=124円74銭。

初回利上げ後に実効フェデラル・ファンド(FF)金利が平 均0.375%になるとの想定に基づくと、先物市場では9月利上げの確率 が48%として反映されている。3日の時点では38%だった。

連邦公開市場委員会(FOMC)は経済成長を後押しするた め、2008年12月以降、FF金利誘導目標を事実上の0%で維持してい る。

米労働省の6日発表によると、1日終了週の新規失業保険申請件数 は前週比で3000件増加して27万件だった。ブルームバーグがまとめたエ コノミスト予想の中央値は27万2000件。7日発表の7月雇用統計では、 非農業部門雇用者数は22万5000人増加、失業率は前月と同じ7年ぶり低 水準の5.3%が予想されている。

ケンブリッジ・グローバル・ペイメンツの上席為替トレーダー、ス ティーブン・ケイシー氏(ニューヨーク在勤)は雇用統計の内容が予想 通りとなれば、「ドルには朗報となろう」と述べた。

原題:Dollar Reaches Four-Month High as Jobs-Data Sentiment Rises(抜粋)

◎米国株:下落、バイオテック株やメディア株が安い-決算に失望

6日の米国株はS&P500種株価指数が下落。過去5営業日のうち 4日で値下がりした。バイオテクノロジー株が売られたほか、バイアコ ムなどメディア株が決算内容を手掛かりに下落した。

ナスダック・バイオテクノロジー指数は4%下げた。バイアコム と21世紀フォックスはいずれも下落。決算が失望された。一方トランス オーシャンとマイケル・コース・ホールディングスは四半期決算が予想 を上回りいずれも上昇した。

S&P500種株価指数は前日比0.8%安の2083.56。ダウ工業株30種 平均は120.72ドル(0.7%)下げて17419.75ドル。ナスダック総合指数 は1.6%下げた。

グリーンウッド・キャピタル・アソシエーツ(サウスカロライナ州 グリーンウッド)の最高投資責任者(CIO)、ウォルター・トッド氏 は「パニック買いとパニック売りのようなものだ」と述べ、「企業決算 に対して市場は激しく反応している」と続けた。

ディズニーが安い

ウォルト・ディズニーは続落。2日間の下げ幅は約6年ぶりの大幅 安となった。ブルームバーグ米メディア指数は2%安。前日からの下げ は2011年9月以来で最大だった。

2009年3月に世界的に株価が底をつけて以来、S&P500種メディ ア業界指数は464%上昇と、伸び率は自動車に次いで2位だった。

S&P500種に採用されている企業のうち85%が四半期決算を発表 済み。このうち利益が予想を上回ったのは4分の3、売上高が予想を上 回ったのは約半数だった。アナリスト予想によると、第2四半期のS& P500種企業の決算は2.8%の減益。7月10日時点では6.4%減益が見込 まれていた。

労働省の発表によると、1日終了週の新規失業保険申請件数は前週 比で3000件増加して27万件だった。ブルームバーグがまとめたエコノミ スト予想の中央値は27万2000件。

労働省が今週発表する7月の米雇用統計では22万5000人の雇用増が 見込まれている。失業率は7年ぶり低水準の5.3%となっている。

シカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティ指数 (VIX)は10%上昇し13.77。

S&P500種の産業別10指数のうち8指数が下落。メディア株を中 心に選択的消費株が下落したほか、バイオテック株がヘルスケア関連株 の下げの中心となった。一方、エネルギー株はこの日上昇した。

医薬品メーカーのアラガンは5.1%安。アクタビス部門が米司法省 から召喚状を受けた。

原題:U.S. Stocks Fall as Biotech, Media Shares Tumble Amid Earnings(抜粋)

◎米国債:3日ぶり反発、原油相場の下落でインフレ期待が後退

6日の米国債相場は3日ぶりに上昇。原油相場が3月以来の安値に 下げたことでインフレ期待が後退し、国債の需要が高まった。

この日は期間が長めの国債を中心に上昇。インフレ見通しの指標は 約5カ月ぶり低水準となった。インフレ見通しの一段の低下で、年内の 利上げを目指す当局の取り組みは困難なものになる。ブルームバーグが まとめた市場予想では、7日発表される7月の雇用統計では22万5000人 の雇用増が見込まれている。

ED&Fマン・キャピタル・マーケッツの債券金利・クレジット担 当責任者、トーマス・ディガロマ氏は「依然としてインフレはほとんど 見られない」とし、「原油下落の動きを追っている。当局が利上げに動 くかどうかなお不透明だ」と続けた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間 午後5時現在、10年債利回りは前日比5ベーシスポイント(bp、1b p=0.01%)低下の2.22%。同年債(表面利率2.125%、2025年5月償 還)価格は13/32上げて99 1/8。

インフレ期待指標である10年物インフレ連動債と同年限の通常国債 との利回り格差(ブレークイーブンレート)は1.67ポイントと、3月以 降で最小となった。

ニューヨーク原油先物市場では、ウェスト・テキサス・インターミ ディエート(WTI)先物9月限が下落。一時1バレル=44.20ドル と、3月以来の安値を付けた。

原題:Treasuries Advance as Collapse in Oil Prices Dims Inflation View(抜粋)

◎NY金:反発、ドル下落で買い意欲-過去3日間で2日目の上昇

6日のニューヨーク金先物相場は反発。ドルの下落を背景に、買い が強まった。ブルームバーグ・ドル・スポット指数は一時0.2%下げ た。

オプションセラーズ・ドット・コム(フロリダ州タンパ)の創業 者、ジェームズ・コーディアー氏は電話インタビューで、「ドルが小幅 下げたことで、若干の金の支えになっている。値ごろ感からの買いが入 っている」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物12 月限は前日比0.4%高の1オンス=1090.10ドルで終了。今週に入って最 大の上昇となった。

銀相場とプラチナ、パラジウムもいずれも値上がりした。

原題:Gold Rises Second Time in Three Day as Dollar Drop Boosts Buying(抜粋)

◎NY原油:3月来安値、ゴールドマンが供給超過の長期化予想

6日のニューヨーク原油市場でウェスト・テキサス・インターミデ ィエート(WTI)先物は続落し、約4カ月ぶり安値。弱気相場の原因 となった世界的な供給超過は長引くとの見方が広がった。ゴールドマ ン・サックス・グループは世界の原油需給は日量200万バレルの供給超 過になっており、秋までに貯蔵能力の限界に達する可能性があると指摘 した。

ヘッジファンド、アレクサンダー・オルタナティブ・キャピタル (マイアミ)の最高投資責任者(CIO)、マイケル・コーセリ氏は 「原油価格が圧迫されているのは、続々と生産が増えているからだ」と 指摘。「すでに貯蔵能力を不安視する声が挙がっている」と続けた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物9月限は前日 比49セント(1.09%)安い1バレル=44.66ドルで終了。終値ベースで 3月19日以来の安値。年初からは16%の値下がり。

原題:Oil Slides to Lowest Since March as Goldman Sees Extended Glut(抜粋)

◎欧州株:1週ぶり大幅安、資源銘柄が安い-米利上げ時期にも注目

6日の欧州株式相場は1週間ぶりの大幅下落。鉱山株と石油銘柄が 一段安となった。米利上げ開始の時期見通しにも注目が集まっている。

資源銘柄は業種別指数の中で最悪のパフォーマンス。英豪系鉱山会 社のBHPビリトンやスイスの資源会社グレンコアは約2%値下がり。 英石油会社のBPとタローオイルも大きく売られた。原油相場が3月以 来の安値まで下落したことが背景。スイスの保険会社チューリッヒ・イ ンシュアランス・グループは4.6%安。利益が予想を下回った。

指標のストックス欧州600指数は前日比0.8%安の400.7で取引を終 了。これは先月27日以来の大きな下げ。同指数は前日は鉱山株の上昇を 手掛かりに、7営業日で6回目の値上がり日となっていた。年初来で は17%上げている。

セブン・インベストメント・マネジメント(ロンドン)で資産運用 に携わるベン・クマール氏は、「原油相場がある一定の水準で推移し底 を打ったかと思えば、再び激しい売りを浴びる。こうした状況がエネル ギー企業にどのような影響を及ぼすかを織り込むのは難しく、それで市 場関係者は不安になる」と発言。その上で、「本当の鍵を握るのは米当 局の動きで、8月の大半はそれについての考えが市場を独占するだろ う」と付け加えた。

米当局による利上げ開始時期を見極めるため、投資家らは7日発表 の米雇用統計に注目している。

原題:European Stocks Fall Most in a Week Led by Commodity Producers(抜粋)

◎欧州債:軒並み上昇-フランスとスペインの国債発行で健全な需要

欧州債の売りは短命に終わり、6日はユーロ参加国の国債が軒並み 上昇した。夏枯れの中でのスペインとフランスの国債入札には旺盛な需 要があった。

フランス国債は上昇し、10年物利回りは2週間ぶり高水準から低 下。2年物利回りは4月以降で初めて欧州中央銀行(ECB)の中銀預 金金利を下回った。同国はこの日、2023年と60年償還債の入札を実施し た。ここ数年は8月予定の入札を中止していた。スペインは3週間ぶり に国債を発行した。

夏季休暇期間で需要は弱いものの、5日の相場下落(利回り上昇) で欧州債の妙味が増した。北海ブレント原油先物が1月以来の低水準付 近となったことも債券相場を支えた。

ノルデア銀行のチーフストラテジスト、ヤン・フォンゲリッヒ氏 (ヘルシンキ在勤)は、入札への反応が「相場を支えた。前日の売りに 対する反動の面が大きかったが、より重要な展開は商品相場の下落で、 これがインフレ期待を押し下げ債券相場を支えた」と語った。

ロンドン時間午後4時30分現在、スペイン10年債利回りは前日比6 べーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の2.01%。前日は13b p上昇していた。同国債(表面利率2.15%、2025年10月償還)価格 は0.55上げ101.275。

スペインは合計49億ユーロ相当の国債を発行。目標上限は50億ユー ロだった。10年債の応札倍率は1.72倍。平均落札利回りは1.98%と、7 月実施分の2.099%を下回った。

フランス2年債利回りはほぼ変わらずのマイナス0.19%。一時はマ イナス0.203%と、4月以来の低水準となり、ECBの中銀預金金利 (マイナス0.2%)も下回った。10年物利回りは5bp下げて1.01%。 国債入札で、2060年償還債(表面利率4%)の平均落札利回り は2.17%、応札倍率は1.53倍だった。

欧州債の指標であるドイツ10年債利回りは5bp下げて0.70%。5 日には0.76%と、先月22日以来の高水準に達した。

原題:Europe’s Bond Selloff Halts With Sales Seeing Healthy Appetite(抜粋)

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