8月5日の海外株式・債券・為替・商品市場

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欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次 の通り。

◎NY外為:ドル上昇、4カ月ぶり高値-統計で利上げ観測広がる

5日のニューヨーク外国為替市場ではドルが4カ月ぶり高値に上 昇。7月の米非製造業総合景況指数が10年ぶりの水準に上昇したことを 受け、米経済が成長加速の軌道にあるとの見方が広がった。

ドルは主要通貨の大半に対して上昇。トレーダーの間では9月利上 げ予想が高まっており、ドル建て資産の投資妙味が上がるとの思惑があ る。民間雇用者数の統計は予想を下回ったが、7日発表の7月雇用統計 では力強い雇用の伸びが示されると予想されている。

ウエストパック銀行の北半球通貨担当チーフストラテジスト、リチ ャード・フラヌロビッチ氏(ニューヨーク在勤)は「ドル一段高の環境 は整った」と述べた。

ニューヨーク時間午後5時現在、主要10通貨に対するドルの動きを 示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%上昇の1217.04。3 月13日以来の高水準に達した。ドルは対ユーロで0.2%安い1ユーロ =1.0905ドル。対円では0.4%高い1ドル=124円86銭。一時はほぼ2カ 月ぶり高値に上昇した。

供給管理協会(ISM)が発表した7月の非製造業総合景況指数 は60.3と、前月から4.3ポイン ト上昇し、2005年8月以来の高い水準と なった。ブルームバーグがまと めたエコノミスト予想(中央値56.2) の最も高い数字を上回った。

初回利上げ後に実効フェデラル・ファンド(FF)金利が平 均0.375%になるとの想定に基づくと、先物市場では9月利上げの確率 が50%として反映されている。1週間前は42%だった。

ゲイン・キャピタル・ホールディングス傘下フォレックス・ドッ ト・コムのアナリスト、マット・ウェラー氏は電話取材に対し、「強気 派の望みは裏付けられた」と話す。「市場はドルの上値を追う口実を探 していたし、ここのところの相場は下げていた」と述べた。

ADPリサーチ・インスティテュートが発表した給与名簿に基づく 集計調査によると、7月の米民間部門の雇用者数は前月比で18万5000人 増加した。ブルームバーグがまとめたエコノミスト44人の予想中央値 は21万5000人増だった。

米労働省発表の7月雇用統計では、非農業部門雇用者数が22万5000 人の増加と予想されている。失業率は前月と同じ7年ぶり低水準 の5.3%とみられている。

トロント・ドミニオン銀行の上席外為ストラテジスト、メイゼン・ アイサ氏(ニューヨーク在勤)は電話取材に対し、「3月以降、ドルは 値固めの段階に入っていた。それも終わりに近づきつつあるようだ」と 述べた。

ブルームバーグ相関加重指数によると、ドルは先進9カ国通貨に対 して年初か8.6%上昇。上昇率トップはスイス・フランの10.5%。

原題:Dollar Rises to 4-Month High as Economic Signs Point to Fed Move(抜粋)

◎米国株:反発、テクノロジー企業の決算やISM非製造統計を好感

5日の米国株は4日ぶりに上昇。一連のテクノロジー企業の決算が 好感されたほか、供給管理協会(ISM)が発表した7月の非製造業総 合景況指数が米国の成長加速を示唆したことが背景。

コグニザント・テクノロジー・ソリューションズとファースト・ソ ーラーはいずれも上昇。四半期利益がアナリスト予想を上回ったことが 好感された。オンライン旅行のプライスライン・グループも高い。アッ プルは6営業日ぶりに上昇。ウォルト・ディズニーは下げた。四半期売 上高が予想を下回ったことが売り材料となった。

S&P500種株価指数は前日比0.3%高の2099.84。ダウ工業株30種 平均は10.22ドル(0.1%)下げて17540.47ドル。ナスダック総合指数 は0.7%上昇した。

ウェルズ・ファーゴ・ファンズ・マネジメントのチーフ株式ストラ テジスト、ジョン・マンリー氏は「市場では反発のための口実が求めら れ、やや圧迫されていた」と述べ、「市場は正しい方向に向かってい る。緩やかだが安定した回復は恐らく明るい材料だ。株価に最も影響を 与える材料は金融当局の動向だ」と続けた。

ISM非製造業総合景況指数

7月のISM非製造業総合景況指数は10年ぶりの高水準となった。 同項目別では雇用指数が前月から大きく上昇し、上げ幅としては1997年 の記録開始以降で最大だった。

給与明細書作成代行会社のADPリサーチ・インスティテュートが 発表した給与名簿に基づく集計調査によると、7月の米民間部門の雇用 者数は前月比で増加したが、予想を下回った。

労働省が今週発表する7月の米雇用統計では22万5000人の雇用増が 見込まれている。前月は22万3000人の増加だった。

米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル 理事は5日、経済専 門局CNBCのインタビューで、労働市場には失業率が示すよりも多く のスラック(たるみ)が残っている可能性があると指摘した。さらに金 融資産はバブル領域には入っておらず、利上げのプロセスは緩やかで時 間をかけたものが適切との見解を繰り返した。

S&P500種に採用されている企業のうち、ほぼ5分の4が四半期 決算を発表済み。このうち利益が予想を上回ったのは4分の3、売上高 が予想を上回ったのは約半数だった。アナリスト予想によると、第2四 半期のS&P500種企業の決算は2.8%の減益。7月10日時点では6.4% 減益が見込まれていた。

ボラティリティが低下

シカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティ指数 (VIX)は3.8%低下し12.51。

S&P500種の産業別10指数のうち7指数が上昇。特にテクノロジ ー株や生活必需品株が上昇。エネルギー株や選択的消費株は下げた。

ウォルマート・ストアーズが上昇、生活必需品株の上げを主導し た。ケロッグやペプシコも値上がりした。

ディズニーは下落。同社4-6月(第3四半期)売上高はアナリス トの予想を下回った。同社はケーブルテレビ事業の利益予想を引き下げ た。

原題:U.S. Stocks Rise Amid Tech Earnings, Stronger Services Growth(抜粋)

◎米国債:下落、2年債利回りは11年以来の高水準-利上げ観測で

5日の米国債相場は下落。2年債利回りは2011年以来の高水準を付 けた。非製造業の景況指数が上昇し、金融当局が9月にも利上げに動く との観測が強まった。

金融市場で当局による9月利上げの見方が強まる中、米国債利回り は上昇した。7日発表される7月の雇用統計では、失業率は08年以来の 低水準で変わらずと見込まれている。

CRTキャピタル・グループの政府債ストラテジスト、イアン・リ ンジェン氏は非製造業景況指数について、「米経済についての楽観的な 見通しと整合しており、9月利上げの可能性を強める内容であることは 確実だ」と指摘した。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間 午後5時現在、10年債利回りは前日比5ベーシスポイント(bp、1b p=0.01%)上昇の2.27%。同年債(表面利率2.125%、2025年5月償 還)価格は約3/8下げて98 23/32。

2年債利回りは一時0.76%と、11年4月以来の水準に上げた。

米供給管理協会(ISM)が発表した7月の非製造業総合景況指数 は60.3と、前月から4.3ポイント上昇し、2005年8月以来の高い水準と なった。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想での最も高い数字 を上回った。

7月の雇用統計では、非農業部門雇用者数は22万5000人増、失業率 は7年ぶり低水準の5.3%で変わらずと予想されている。

利上げ後に実効フェデラルファンド(FF)金利が平均0.375%に なるとの仮定に基づけば、9月会合での利上げ確率は50%とFF金利先 物市場に反映されている。今週初めは42%だった。

原題:U.S. 2-Year Yield Reaches Highest Since 2011 on Fed Rate View(抜粋)

◎NY金:反落、9月利上げ観測強まる-ISM非製造業指数上昇で

5日のニューヨーク金先物相場は反落。米経済の堅調を背景に、早 ければ9月にも利上げが実施されるとの観測が強まった。ISM非製造 業景況指数が10年ぶり高水準になったことを受けて、下げ幅を拡大し た。

RJOフューチャーズ(シカゴ)のシニアマーケットストラテジス ト、フィル・ストライブル氏は電話インタビューで、「保有する資産と して、金はますます敬遠されている」と指摘。「米国の良好な成長は9 月利上げの見方をあらためて支えるだろう。それが金にダメージを与え ている」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物12 月限は前日比0.5%安の1オンス=1085.60ドルで終了。

銀先物9月限は0.1%未満下げて14.553ドル。パラジウム先物9月 限は0.9%下落の593ドル。プラチナ先物10月限は0.8%安の950.90ド ル。

原題:Gold Bears Return as Traders Look to September for Rate Increase(抜粋)

◎NY原油:反落、4カ月ぶり安値-潤沢な米在庫水準を嫌気

5日のニューヨーク原油市場でウェスト・テキサス・インターミデ ィエート(WTI)先物は反落し、4カ月ぶり安値。米製油所の稼働率 が今後低下し、潤沢な在庫水準が続くとの見方が広がった。米エネルギ ー情報局(EIA)の週間在庫統計によると、米原油在庫は先週減少し たものの、依然として過去5年間のこの時期の平均を1億バレル上回っ ている。

トータス・キャピタル・アドバイザーズ(カンザス州リーウッド) のマネジングディレクター兼ポートフォリオマネジャー、ロブ・サメル 氏は電話取材に対し、「2つの弱気要因が市場を圧迫し続けている」と 指摘。「製油所が近く整備点検の時期に入ることと、在庫が依然として 極めて潤沢であることだ」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物9月限は前日 比59セント(1.29%)安い1バレル=45.15ドルで終了。終値ベースで 3月19日以来の安値。年初からは15%の値下がり。

原題:Crude Oil Declines to Four-Month Low Amid Ample U.S. Stockpiles(抜粋)

◎欧州株:3週ぶり大幅高、資源銘柄高い-ソシエテ・ジェネラル急伸

5日の欧州株式相場は3週ぶり大幅高となった。資源銘柄の上げが 目立った。フランスの銀行、ソシエテ・ジェネラルも急伸。同行の四半 期利益が経済危機以来の高水準に達した。

ソシエテ・ジェネラルは2年ぶり大幅高となる7.9%の値上がり。 年金運用などを手掛ける英リーガル・アンド・ゼネラル・グループ は2.8%上昇。上期利益がアナリスト予想を上回ったことが好感され た。英豪系鉱山会社のBHPビリトンとリオ・ティントも大きく上げ た。

指標のストックス欧州600指数は前日比1.3%高の403.93で取引を終 了。業種別指数では鉱山銘柄が4月以来の大幅上昇となった。

バークレイズのウェルスマネジメント部門で投資戦略責任者を務め るウィリアム・ホッブス氏は、「一部の銀行の業績がなかなか良い内容 で、申し分のない決算期になりつつある」とし、「今年いっぱい利益の 伸びが加速し続けることもあり得る。そうなれば、年末までに上振れの 大きい嬉しい決算サプライズを見ることになろう」と語った。

この日の西欧市場の主要株価指数では、イタリアのFTSE・ MIB指数の上昇率が1位で1.9%高。仏CAC40指数は1.7%、独 DAX指数は1.6%それぞれ上げた。

原題:Rebound in Miners Leads European Stocks Higher as SocGen Jumps(抜粋)

◎欧州債:独10年債利回り、3週ぶり大幅上昇-米利上げ開始の観測で

5日の欧州債市場では、指標とされるドイツ10年債が下落し、利回 りは3週間ぶりの大幅上昇となった。低調な域内経済よりも米国が利上 げを開始する見通しの方が、ドイツ国債を左右する要因となった。

米供給管理協会(ISM)が発表した7月の非製造業総合景況指数 は10年ぶりの高水準。これを受けて9月にも米利上げが開始されるとの 見方が強まり、ドイツ10年債利回りが上昇した。米アトランタ連銀のロ ックハート総裁が米紙ウォールストリート・ジャーナル (WSJ)と のインタビューで、利上げの用意が整う位置に公開市場委員会 (FOMC)が「接近」しつつあると発言していたことも影響した。

夏季で商いが薄かったこともこうした値動きを引き起こした。この 日発表されたユーロ圏の指標では、6月の小売売上高が昨年9月以来の 大きな落ち込みとなったほか、7月のサービス業活動が鈍化。欧州減速 を示唆するデータは通常、欧州中央銀行(ECB)が追加措置を講じる との観測を強めて欧州債への支援材料となるが、この日はそうならなか った。

ダンスケ銀行の債券トレーディング責任者、ソーレン・モルク氏は 「非常に薄商いだった、夏の閑散期だ」とし、「こうした市場の環境下 では、良い内容の米経済データが国債相場を大きく動かし得る」と述べ た。

ロンドン時間午後4時28分現在、ドイツ10年債利回りは前日比11べ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の0.75%。これは先月10 日以来の大きな上げ。同国債(表面利率1%、2025年8月償還)価格 は1.09下げ102.41となった。

原題:Bunds Slide as U.S. Data Boost Speculation of Fed Rates Liftoff(抜粋)

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