PIMCO:SECが民事手続きへ-トータル・リターンETF

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米パシフィック・インベストメント・マネジ メント(PIMCO)は3日、主力の債券ファンド「トータル・リター ン・ファンド」の上場投資信託(ETF)版の保有証券の評価をめぐ り、米証券取引委員会(SEC)が法執行措置を検討していることを明 らかにした。

PIMCOはSECスタッフが民事手続きの執行を勧告しているこ とを示す「ウェルズノーティス」を受け取った。「PIMCOトータ ル・リターン・アクティブETF」を設定した2012年2月29日から同年 6月30日までの期間の政府保証のない住宅ローン担保証券のポジション 評価と、パフォーマンス開示、関連するコンプライアンス(法令順守) 方針や手続きに関係する内容だという。

同社は「ウェルズノーティスのプロセスは、当社の行為が業界標準 に沿った適切なものだと信じる理由をSECに説明する機会となる」と し、SECと引き続き協力する方針を表明。「この件が当社の顧客サー ビス能力に影響しないと確信している」と付け加えた。

SECは2014年半ばごろに調査に着手。調査内容に詳しい関係者1 人が昨年9月に匿名を条件に語ったところによれば、SECはトータ ル・リターンETFが小口の債券を割安価格で購入した後、リターンを 人為的に押し上げるため保有証券を高めに評価していた疑いについて調 べていたという。

原題:Pimco Receives Wells Notice Over Total Return ETF Valuations (1)(抜粋)