6月12日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は 次の通り。

◎NY外為:ユーロが週間で上昇-ギリシャが修正案を提出

ニューヨーク外国為替市場では、ユーロが週間ベースで2週続伸と なった。ギリシャは今週、債権者側に修正案を提出した。

ドイツのメルケル首相は12日、強いユーロは高債務国が改革で成果 を挙げるのを困難にすると発言。これに反応し、ユーロはこの日一時下 落した。ギリシャのチプラス首相は、債権者側から真剣に取り組むよう 強く要求されている。一方で、米連邦公開市場委員会(FOMC)を来 週に控えてドルは上昇した。

トロント・ドミニオン銀行の世界為替戦略責任者、ショーン・オズ ボーン氏は「ポジションを抱えたまま週末を迎えたくないムードが広が っている」とし、「投資家はギリシャ情勢とFOMCの両方に注目して いる」と指摘した。

同氏は対ドルでのユーロ相場について、FOMCまでは1ユーロ =1.11-1.1350ドルのレンジで推移すると予想している。

ニューヨーク時間午後5時現在、ユーロは前日比ほぼ変わらずの1 ユーロ=1.1266ドル。一時は1%安となった。今週は1.4%上昇。

対円では前日比ほぼ変わらずの1ユーロ=139円02銭。

クレディ・スイス・グループの外為ストラテジスト、マット・ダー 氏(ニューヨーク在勤)は「全般的にリスク回避の動きが広がってい る」とし、ギリシャは「資金繰りが厳しさを増しつつある」と付け加え た。

メルケル首相

ユーロは対ドルで、3月に付けた約12年ぶり安値の1.0458ドルから 約7%上昇しているが、過去12カ月間では依然として17%下げている。

商品先物取引委員会(CFTC)のデータによると、ヘッジファン ドなど大口投機家によるユーロのネットショートは9日時点で13万7974 枚と、前週の16万5512枚から減少し、昨年12月以来の低水準となった。

メルケル首相はベルリンでの講演で、強過ぎるユーロは「ポルトガ ルやスペイン、アイルランドといった国々」が特に輸出面で、経済改革 の成果を得るのを困難にすると述べた。

ギリシャはデフォルト(債務不履行)の回避に向け債権者の要求を 受け入れ合意するよう迫られている。欧州連合(EU)のトゥスク大統 領は11日、債務交渉を故意に引き延ばしているとギリシャのチプラス首 相を批判。国際通貨基金(IMF)の交渉団は成果なくブリュッセルを 去った。

モントリオール銀行の外為戦略グローバル責任者、グレッグ・アン ダーソン氏(ニューヨーク在勤)は「合意に対する楽観は、今週に入り やや反転した」とした上で、「それでも、合意に至らないことやギリシ ャのデフォルトを市場が織り込む状況からはまだ程遠いと考えている」 と続けた。

原題:Euro Posts Weekly Gain as Greece Sends Revised Plan to Creditors(抜粋)

◎米国株:反落、ギリシャ交渉で進展乏しく-週間の上げ縮小

12日の米株式相場は反落。週間での上昇分をほぼ消した。ギリシャ はデフォルト(債務不履行)回避に間に合うタイミングで債権者と合意 にこぎ着けられないとの懸念が強まった。

エネルギー株は1.2%安。原油相場の続落が響いた。シスコシステ ムズやインテルを中心にテクノロジー株も下落。ヘルスケア株も下げ、 イーライ・リリーは2.8%の値下がり。一方、原油の下落を背景に航空 株は上昇。コンピューターネットワーキングのソフトウエアを手掛ける シトリックス・システムズは3日続伸した。

S&P500種株価指数は前日比0.7%安の2094.11。週間ベースで は0.1%未満の上昇。ダウ工業株30種平均はこの日、140.53ドル (0.8%)下落の17898.84ドル。ナスダック総合指数は0.6%安。

ボヤ・インベストメント・マネジメントのシニア市場ストラテジス ト、ケアリン・キャバナー氏は「ギリシャの状況は合意しそうになるた びにつぶされる」と指摘。「ギリシャをめぐる状況が不透明になると、 起こり得る衝撃についての憶測が飛び交い、一触即発に近い状況にな る」と述べた。

ギリシャと債権者の合意に関して、市場のセンチメントが悪化する 中、S&P500種は週間ベースでの上げをほぼ消した。

ドイツのメルケル首相はギリシャのチプラス首相に救済の条件とな る枠組みの受け入れを迫った。ユーロ圏の当局者らはギリシャに財政を 安定させる案を12日中に提出するよう要求した。

FOMC会合

米連邦公開市場委員会(FOMC)は来週に定例会合を開き、利上 げ時期の見通しについて協議する見通し。最近の経済指標は年内利上げ の正当性を裏付けている。会合後には経済予測や政策金利予測が公表さ れるほか、イエレン連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見す る。

5月の米生産者物価指数(PPI)は前月比で上昇。燃料コストが 少なくとも5年ぶりの大幅な伸びを示し、全体の上昇をけん引した。 PPIは前年比では1.1%低下と、市場予想と一致した。

6月の米消費者マインド指数は市場の予想以上に上昇した。消費者 は賃金の見通しに関して過去7年間で最も楽観的になっている。

12日はS&P500種の業種別10指数すべて下落。エネルギー株の下 げが最もきつく、エクソンモービルやシェブロンが安い。

イーライ・リリーは2.8%安。ヘルスケア株指数は1.1%安と、4日 ぶりの下落。メルクは1.8%下げて6週間ぶりの安値となった。

航空株は高い

ブルームバーグ米航空株指数は1.2%高。週間での下げを3.6%に縮 小した。JPモルガン・チェースの12日のリポートによれば、米国内運 賃引き上げが広がりつつある。アメリカン航空グループは1.7%、ジェ ットブルー・エアウェイズは1.3%それぞれ値上がりした。

シトリックス・システムズは2.2%高。少なくとも3人のアナリス トが投資判断を引き上げた。

原題:U.S. Equities Decline as Greek Debt Talks Show Little Progress(抜粋)

◎米国債:小幅安、トレーダーは市場の安定化に期待

12日の米国債は小幅安。投資家は世界的な債券安の後で米国債相場 が落ち着き始めているとみている。

10年債利回りはほぼ変わらず。同年債利回りは過去2カ月間で55ベ ーシスポイント(b p、1 b p=0.01%)上昇した。今週は昨年10月 以降で最高となる2.50%に迫った。バンク・オブ・アメリカ(BOA) メリルリンチのデータに基づくと、ボラティリティーは4月末から 約25%上昇した。

欧州連合(EU)のトゥスク大統領は債務交渉を故意に引き延ばし ているとギリシャのチプラス 首相を批判。これを手掛かりにドイツ債 が上昇し、米国債利回りは押し下げられた。

ソシエテ・ジェネラルのトレーダー、ショーン・マーフィー氏(ニ ューヨーク在勤)は「市場は若干、不安定になった」と述べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間 午後4時59分現在、10年債利回りは前日比1bp上昇の2.39%。同年債 価格(表面利率2.125%、 償還期限2025年5月)は4/32下げて97 21/32。

BNPパリバの金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏(ニュー ヨーク在勤)は大幅な売りの後で「債券投資家は勢いが減速するのを待 っていた」と述べた上で、来週の連邦公開市場委員会(FOMC)を控 えた「一時的な猶予でしかない」と続けた。

利上げ見通し

ブルームバーグがまとめたデータによると、フェデラルファンド (FF)金利先物動向に基づく9月利上げの確率は53%となっている。

労働省が発表した5月の生産者物価指数(PPI)はほぼエコノミ スト予想に沿っていた。

この日の独10年債利回りは5bp下げて0.83%。11日は10bp下げ た場面もあった。スペイン債とイタリア債は利回りが上昇。ギリシャが デフォルト(債務不履行)に向かいつつあるとの観測を背景に、ユーロ 参加国の高利回り国債を売る動きが強まった。

原題:Treasury Bond Traders Betting on Stability After Volatile Ride(抜粋)

◎NY金:小幅続落、ドルの動きに左右される-FOMCに注目

12日のニューヨーク金先物相場は小幅続落。ドルの動きに左右され る展開となった。ギリシャ危機にさらされているもかかわらず、逃避資 産としての金の需要はほとんど見られていない。

ペンション・パートナーズのチーフ投資ストラテジスト、マイケ ル・ゲイド氏(ニューヨーク在勤)は電話インタビューで、「現時点で は大きな不透明要因があり、それは17日の米連邦公開市場委員会 (FOMC)だ。マクロのニュースが合格点に達するまでは、誰も動き たがらない」と指摘。「ドルの強さが金にとって向かい風だ」と述べ た。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物8 月限は前日比0.1%安の1オンス=1179.20ドルで終了。ブルームバー グ・ドル・スポット指数は一時0.6%上昇した。

銀先物7月限は0.8%下げて15.825ドル。

プラチナとパラジウムも値下がりした。

原題:Gold Embracing Dollar Once More as Haven Demand Fails to Emerge(抜粋)

◎NY原油:続落、OPEC増産で一段の供給過剰を警戒

12日のニューヨーク原油市場ではウェスト・テキサス・インターミ ディエート(WTI)先物が続落。サウジアラビアとイラク、アラブ首 長国連邦(UAE)による増産で世界的な供給超過がさらに進むと警戒 され、週間ベースでは上げ幅を削った。

エナジー・アナリティクス・グループのディレクター、トム・フィ ンロン氏(フロリダ州ジュピター在勤)は「需給ファンダメンタルズか らみると信じがたいほどに弱い相場だ」と指摘。「石油輸出国機構 (OPEC)からの供給は高水準を維持しそうだ。OPECは言行一致 の機関だ。米国にもとんでもない量の余剰原油がある」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物7月限は前日 比81セント(1.33%)安い1バレル=59.96ドルで終了。週間では83セ ント上昇した。

原題:Oil Falls a Second Day as Surging OPEC Output Seen Swelling Glut(抜粋)

◎欧州株:下落、ギリシャ協議めぐる懸念で-週間の上げ幅縮小

12日の欧州株式相場は下落。ギリシャが債務について交渉しユーロ 圏にとどまる取り組みは失敗するとの懸念が強まった。指標のストック ス欧州600指数は週間ベースの上げ幅を削った。

ストックス600指数は前日比0.9%安の389.38で終了。今週の上昇率 は0.1%。ギリシャのアテネ総合指数は5.9%安と、下落率が西欧市場の 主要株価指数の中で最悪となった。ギリシャ・ナショナル銀行とユーロ バンク・エルガシアスはそれぞれ10%を超える値下がり。ポルトガルの PSI20指数は1.5%の大幅安。

国際通貨基金(IMF)の代表団は11日、「隔たりが大きい」こと を理由に交渉進展をあきらめてブリュッセルを去った。ユーロ圏当局者 はギリシャ財政を安定させる案を12日中に提出することを要求。ドイツ のメルケル首相は今週、チプラス首相に救済の条件となる枠組みの受け 入れを迫った。独紙ビルトによれば、メルケル首相の顧問らはギリシャ のデフォルトを想定した対応策を協議している。これらに対しギリシャ 側は、年金削減を拒否し債務再編を求めている。

カーネギー投資銀行のチーフストラテジスト、ヘンリク・ドゥルセ ビエリ氏(コペンハーゲン在勤)は「心配し始めている」とし、「ジレ ンマに陥っている。国債市場に安全を求めることができない上に、ギリ シャ情勢や利上げ開始に向かいつつある米金融当局のおかげで株式市場 も怖い。資金をどこに置いておけばいいのか、大勢の投資家が非常に困 惑している」と語った。

欧州個別銘柄では、フランスの航空機器メーカー、ゾディアック・ エアロスペースが5.4%下げた。同社は今年の営業利益目標を達成でき ない可能性があると明らかにした。

原題:Europe Stocks Trim Weekly Gain Amid Concerns Greek Talks to Fail(抜粋)

◎欧州債:スペイン債下落、利回り大幅上昇-ギリシャ情勢を警戒

12日の欧州債市場ではスペイン国債が下落し、10年債利回りは2週 間ぶりの大幅上昇となった。ギリシャがデフォルト(債務不履行)に向 かいつつある状況で、ユーロ参加国で高利回りの国債を売る動きが強ま った。

イタリア10年債も下げ、ドイツ国債に対する利回り上乗せ幅(スプ レッド)が1週間ぶりに拡大した。ドイツ政府がもはやギリシャのデフ ォルト可能性を排除していないと、独紙ビルトが報じたことが背景にあ る。一方、ドイツ国債は続伸。欧州連合(EU)のトゥスク大統領はギ リシャに駆け引きをやめて金融支援の条件を受け入れるかどうか決断す るよう迫った。

ラボバンク・インターナショナルの金利ストラテジスト、リン・グ レアムテーラー氏(ロンドン在勤)は「スプレッド拡大はギリシャに関 連したものだ」とし、「とりわけドイツが態度を硬化させているよう だ。ギリシャが判断を下さなければならないぎりぎりの状況へと近づき つつある」と語った。

ロンドン時間午後5時現在、スペイン10年債利回りは前日比12ベー シスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.25%。これは2日以来 の大幅上昇。同国債(表面利率1.6%、2025年4月償還)価格は1.025下 げ94.305。

同年限のドイツ国債とのスプレッドは一時146bpと、昨年10月以 来の大きさに達した。

イタリア10年債利回りは7bp上げ2.21%。前日までの2営業日 で15bp下げていた。独10年債とのスプレッドは12bp拡大し138b p。

欧州債の指標とされる独10年債利回りは5bp低下の0.83%。前日 は2年余りで最大の10bp低下していた。

原題:Spanish Bonds Slump With Italy’s as Greece Retakes Center Stage(抜粋)

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE