6月11日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次 の通り。

◎NY外為:ドル上昇、小売売上高の増加で年内利上げ観測強まる

ニューヨーク外国為替市場はドルが4日ぶりに反発。小売売上高が 増加し、年内利上げの観測が強まった。

米金融当局は利上げ開始のタイミングを見極める上で経済指標に注 目している。米国が利上げに向けて準備を進める一方、ニュージーラン ド準備銀行(中央銀行)は11日に政策金利を引き下げた。

ABNアムロ銀行の為替ストラテジスト、ジョルジェット・ブーレ 氏は「ドルにとっては良いニュースだ」とし、「経済に対する疑念が若 干取り除かれ、9月利上げの可能性が高まったとの市場の確信が深ま る」と述べた。

ニューヨーク時間午後5時現在、ブルームバーグ・ドル・スポット 指数は前日比0.2%高の1174.47。

ドルは対ユーロでは0.6%高の1ユーロ=1.1258ドル。対円で は0.6%上げて1ドル=123円42銭。米ドルに対して最も下げたのはニュ ージーランド・ドルで、2.6%下落。

ブルームバーグ相関加重指数によると、ドルは過去1年間において 主要通貨のバスケットに対して18%高と、対象通貨の中で最も上昇して いる。ただここ3カ月では上げは縮小している。

小売売上高

この日発表された米経済指標では、5月の小売売上高(速報値)は 前月比1.2%増。伸びはブルームバーグがまとめたエコノミスト予想と 一致した。また週間新規失業保険申請件数は、14週連続で30万件を下回 った。

ゲイン・キャピタル・ホールディングス傘下フォレックス・ドッ ト・コムのアナリスト、マット・ウェラー氏は「小売売上高のデータが 堅調だったことから、ドルの弱さが長期間続く可能性は低い」とし、 「これまで状況がなかなか好転しなかったのが個人消費の分野だが、今 朝それが変わった」と続けた。

フェデラルファンド(FF)金利先物動向に関するブルームバーグ のデータによると、9月会合で利上げが実施される確率は55%と、8日 時点での52%から上昇している。

アトランティック・トラスト・プライベート・ウェルス・マネジメ ントの債券責任者、ゲーリー・プジージオ氏は「消費は今年に入りこれ まで極めて期待外れな分野だったことから、明るい数字が出たのは素晴 らしい」とし、「これにより利上げの時期がある程度固まることになる だろう。そうなればドルには支援材料だ」と述べた。

原題:Dollar Gains as Retail Gain Burnishes Outlook for Higher Rates(抜粋)

◎米国株:小幅続伸、米景気を楽観-ギリシャ協議にらみながらの展開

11日の米株式相場は小幅続伸。小売売上高と失業保険統計が景気の 強さへの信頼感を高めたことが買いを誘った。ギリシャ債務協議の進展 状況にも注目が集まった。

鉄道株がけん引役となり、輸送株は2日連続で上げた。コンピュー ターネットワーキングのソフトウエアを手掛けるシトリックス・システ ムズは6.7%高。アクティビスト(物言う株主)が抜本的改革を迫った ことが好感された。一方、エネルギー株は安い。海上掘削企業に対して アナリストが後ろ向きな見解を示した。ツイッターは通常取引終了後の 時間外取引で一時13%上昇した。同社はディック・コストロ最高経営責 任者(CEO)の辞任を発表した。

S&P500種株価指数は前日比0.2%高い2108.86で終了。一時 は0.5%上昇する場面もあった。ダウ工業株30種平均は38.97ドル (0.2%)上げて18039.37ドルで終えた。ナスダック総合指数は0.1% 高。

コモンウェルス・ファイナンシャル・ネットワークのブラッド・マ クミラン最高投資責任者(CIO)は「現在は景気回復とギリシャ懸念 が綱引きしている状態だ」と指摘。「景気は本当に回復しており、第1 四半期は世界の終りではなかった。ギリシャは短期的に注目されている 大きな材料だ」と述べた。

ギリシャ

国際通貨基金(IMF)の代表団はギリシャのデフォルト(債務不 履行)回避につながる合意への進展がないままブリュッセルを後にし た。欧州連合(EU)のトゥスク大統領はギリシャに対し救済条件を受 け入れるかどうかの決断を迫った。

ギリシャのチプラス首相はドイツとフランスに対して、合意に向け 「さらに集中して」取り組むことを約束した。

5月の米小売売上高は前月から伸びが加速した。伸びは全般にわた り、特に自動車や衣料品、建築資材が目立った。週間新規失業保険申請 件数は14週間連続で30万件を下回った。

S&P500種は5月に付けた最高値から2カ月ぶりの安値まで最大 で2.4%下げた。早ければ9月にも利上げが実施されるとの懸念が背 景。

オッペンハイマーファンズのクリシュナ・メマニ最高投資責任者 (CIO)は「相場上昇には景気に関する良いニュースが必要だ。小売 売上高が弱い内容だったなら、問題となっていただろうが、そうならな かった。データは予想を大きく上回るような回復は示しておらず、まず まずで底堅い回復を示している」と語った。

セクター別動向

S&P500種の全10セクターのうち、ヘルスケアや公益事業、通信 サービスなど7セクターが上昇した。

鉄道株が輸送銘柄や工業株を押し上げ、ダウ輸送株平均は続伸 し、1.1%上げた。CSXは2.9%上昇し、1カ月ぶりの大幅高。

シトリックス・システムズは6.7%高と、S&P500種構成銘柄で上 昇率首位となり、8カ月ぶりの高値を付けた。アクティビストとして知 られるエリオット・マネジメントのジェシー・コーン氏は2部門の売却 や自社株買いの拡大などを求めた。

原題:U.S. Stocks Rise as Optimism on Economy Overshadows Greece Talks(抜粋)

◎米国債:上昇、小売売上高が予想通りで一息-10年債利回り2.38%

11日の米国債相場は上昇。朝方発表された5月の小売売上高がアナ リスト予想に一致する伸びにとどまったことから、買いが入った。

小売売上高の発表前に10年債利回りは8カ月ぶり高水準に上昇して いた。予想中央値を上回る伸びを示し、米金融当局は初回利上げに一歩 近づくとの思惑から売りが先行していた。しかし、予想通りの伸びにと どまったため、利回りは5月15日以来で最も低下した。欧州債の上昇も 米国債の支援材料。

プルデンシャル・ファイナンシャルのチーフ投資ストラテジスト、 ロバート・ティップ氏は「市場は物事を先読みするのが得意だ」と述 べ、「利回りを押し上げている一因は、冬季に低調だった統計が回復を 示すとの予測だ」と述べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間 午後4時59分現在、10年債利回りは前日比11ベーシスポイント(b p、1 b p=0.01%)低下の2.38%。同年債価格(表面利率2.125%、 償還期限2025年5月)は29/32上げて97 25/32。

30年債利回りは12bp下げて3.10%だった。財務省が実施した30年 債入札(規模130億ドル)で平均以上の需要が示されると、30年債は上 げ幅を拡大した。

欧州債の動向

欧州債市場ではスペインとイタリア、ドイツ国債が上昇。ギリシャ 向け融資再開を目指す交渉が進展しているとの楽観的な見方が背景にあ る。

ブルームバーグがまとめたデータによると、フェデラルファンド (FF)金利先物動向に基づく9月利上げの確率は55%と、8日時点 の52%から上昇した。

30年債入札(銘柄統合)の結果によると、最高落札利回り は3.138%。昨年9月以来の高水準だった。入札直前の市場予想 は3.151%だった。投資家の需要を測る指標の応札倍率は2.54倍と、過 去10回の平均値(2.39倍)を上回った。

ブルームバーグのデータによると、米10年債利回りは先進24カ国の うち18カ国を上回っている。ドイツ10年債利回りに対し米国債は依然と して1.54ポイント上回っている。

ブルームバーグ世界債券指数によると、米国債リターンは前日まで の1カ月間で1.6%のマイナス。ドイツ国債は2.9%のマイナスとなって いる。

原題:Treasury Investors Win Respite From Losses After Retail Sales(抜粋)

◎NY金:反落、米金利上昇見通しで-ETP通じた金保有が落ち込む

11日のニューヨーク金先物相場は反落。米金利の上昇見通しを背景 に、世界最大の金連動型上場取引型金融商品(ETP)「SPDRゴー ルドトラスト」を通じた金保有量は、金融危機が始まった当時以来の低 水準に落ち込んだ。

アライアンス・ファイナンシャル(シカゴ)のヘッドディーラー、 フランク・マギー氏は電話インタビューで、「金利上昇はドルの上昇に つながるとの固定観念がある」と指摘。「たとえそうならなくても、こ れから起こる金利上昇はインフレを抑制することで金の上値を抑えるだ ろう」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物8 月限は前日比0.5%安の1オンス=1180.40ドルで終了。

銀先物7月限は0.1%未満上げて15.96ドル。プラチナ先物7月限 は0.9%下げて1105.20ドル。パラジウム先物9月限は0.1%下落 の742.85ドル。

原題:The 48% Slump in SPDR Holdings That Shows Gold Is Out of Favor(抜粋)

◎NY原油:反落、OPEC増産が相場の重しに-ドル高も圧迫

11日のニューヨーク原油市場ではウェスト・テキサス・インターミ ディエート(WTI)先物が反落。国際エネルギー機関(IEA)のリ ポートで、サウジアラビアとイラク、アラブ首長国連邦(UAE)の5 月の産油量がそれぞれ過去最高だったことが明らかになった。ドルが4 日ぶりに上昇したことも原油の売り材料となった。

みずほセキュリティーズUSA(ニューヨーク)の先物部門ディレ クター、ボブ・ヨーガー氏は電話取材に対し、「IEAのリポートでは OPECが増産を続け、供給超過につながるこstrqとが示された」 と指摘。「ドル高も原油市場に下押し圧力を加えている」と続けた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物7月限は前日 比66セント(1.07%)安い1バレル=60.77ドルで終了。年初から は14%の値上がり。

原題:Oil Declines as Surging OPEC Crude Production Threatens Rally(抜粋)

◎欧州株:上げ幅削る、ギリシャ協議で隔たり大きいままとIMF

11日の欧州株式相場は上げ幅を削る展開となった。ギリシャ側との 協議で進展がないまま、国際通貨基金(IMF)の代表団がブリュッセ ルを後にしたことが影響した。

指標のストックス欧州600指数は前日比0.6%高の393.00で終了。一 時は1.2%上げていた。IMFのライス報道官はこの日、交渉継続の余 地は残るものの、「大きな隔たりが残ったままだ」と述べた。デフォル ト(債務不履行)とユーロ圏離脱のリスクがあるにもかかわらず救済条 件を受け入れないギリシャに債権者側はいら立っている。

インベステック・ウェルス・アンド・インベストメント(ロンド ン)の調査責任者、ジョン・へインズ氏は「欧州株の価値はなかなかよ い水準にあるが、投資家らは必要以上に恐れをなしている」と発言。 「われわれはギリシャリスクがあっても落ち着いている。年末の株価は 現在よりも高くなるだろうから、欧州は適切な投資先だ」と語った。

ギリシャのチプラス首相はメルケル独首相ならびにオランド仏大統 領に対し、金融支援確保に必要な財政再建のための経済改革と予算修正 への取り組みを強化すると約束した。現在のギリシャ救済プログラムは 今月末に失効する。

同国のアテネ総合指数は8.2%高と、上昇率が西欧市場の主要株価 指数の中で最高となった。IMF報道官の発言前にギリシャ株の取引は 終了した。

欧州個別銘柄では、フランスのLVMHモエ・ヘネシー・ルイ・ヴ ィトンが2.5%上昇。一方、英郵便サービスのロイヤル・メールは4.5% 値下がり。仏アルストムは3.2%下げた。

原題:Europe Stocks Pare Gain as IMF Says Fails to Make Greek Progress(抜粋)

◎欧州債:スペイン、イタリア債が上昇-ギリシャ債務交渉進展の観測

11日の欧州債市場ではスペインとイタリアの国債が上昇。ギリシャ 向け融資再開を目指す交渉が進展しているとの楽観を背景に、両国債は 一時の下げを消す展開となった。

10年債利回りは1カ月ぶりの大幅低下。両国はこの日、合わせて 約120億ユーロ相当の債券を発行した。ギリシャのチプラス首相はメル ケル独首相ならびにオランド仏大統領との会談で、債券者側との合意に 向け「さらに集中して」取り組むと語った。これを受けて、ギリシャ株 の指標であるアテネ総合指数は2月以来の大幅高となった。ドイツ国債 も上昇。10年債利回りが前日に1%を超えたことから買いが戻った。

KBCバンク(ブリュッセル)の債券ストラテジスト、マティア ス・ファンデルユフト氏は「彼らは再び希望を持ち始めた。ギリシャ国 債は順調だ」と語った。

ロンドン時間午後5時1分現在、スペイン10年債利回りは前日比11 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の2.13%。これは先月 7日以来の大幅低下。10日には2.40%に達していた。同国債(表面利 率1.6%、2025年4月償還)価格はこの日、0.94上げ95.33。

イタリア10年債利回りも11bp低下し2.14%。前日は2.42%と、昨 年11月6日以来の高水準を付けた。ギリシャ2年債利回りは155bp下 げて24.67%。一時は27.47%まで上げた。

欧州債の指標とされるドイツ10年債利回りは10bp下げ0.88%。前 日は昨年9月以来で初めて1%を突破した。4月17日に0.049%の最低 を付けていた。

原題:Spain’s Bonds Defy Supply to Rally Amid Optimism on Greece Aid(抜粋)

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