米国債:上昇、小売売上高が予想通りで一息つく-10年債2.38%

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11日の米国債相場は上昇。朝方発表された5 月の小売売上高がアナリスト予想に一致する伸びにとどまったことか ら、買いが入った。

小売売上高の発表前に10年債利回りは8カ月ぶり高水準に上昇して いた。予想中央値を上回る伸びを示し、米金融当局は初回利上げに一歩 近づくとの思惑から売りが先行していた。しかし、予想通りの伸びにと どまったため、利回りは5月15日以来で最も低下した。欧州債の上昇も 米国債の支援材料。

プルデンシャル・ファイナンシャルのチーフ投資ストラテジスト、 ロバート・ティップ氏は「市場は物事を先読みするのが得意だ」と述 べ、「利回りを押し上げている一因は、冬季に低調だった統計が回復を 示すとの予測だ」と述べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間 午後4時59分現在、10年債利回りは前日比11ベーシスポイント(b p、1 b p=0.01%)低下の2.38%。同年債価格(表面利率2.125%、 償還期限2025年5月)は29/32上げて97 25/32。

30年債利回りは12bp下げて3.10%だった。財務省が実施した30年 債入札(規模130億ドル)で平均以上の需要が示されると、30年債は上 げ幅を拡大した。

欧州債の動向

欧州債市場ではスペインとイタリア、ドイツ国債が上昇。ギリシャ 向け融資再開を目指す交渉が進展しているとの楽観的な見方が背景にあ る。

ブルームバーグがまとめたデータによると、フェデラルファンド (FF)金利先物動向に基づく9月利上げの確率は55%と、8日時点 の52%から上昇した。

30年債入札(銘柄統合)の結果によると、最高落札利回り は3.138%。昨年9月以来の高水準だった。入札直前の市場予想 は3.151%だった。投資家の需要を測る指標の応札倍率は2.54倍と、過 去10回の平均値(2.39倍)を上回った。

ブルームバーグのデータによると、米10年債利回りは先進24カ国の うち18カ国を上回っている。ドイツ10年債利回りに対し米国債は依然と して1.54ポイント上回っている。

ブルームバーグ世界債券指数によると、米国債リターンは前日まで の1カ月間で1.6%のマイナス。ドイツ国債は2.9%のマイナスとなって いる。

原題:Treasury Investors Win Respite From Losses After Retail Sales(抜粋)

--取材協力:Daniel Kruger.

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