債券反落、雇用統計受けた米債安で売り-長期金利0.5%の買いが支え

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債券相場は反落。前週末の米国債相場が市場 予想を上回る米雇用統計を受けて下落した流れを引き継ぎ、売りが先行 した。半面、長期金利の0.5%付近の水準では投資家などから買いが入 り、相場を下支えした。

8日の長期国債先物市場で中心限月6月物は、前週末比11銭安 の146円90銭で取引を開始し、一時146円89銭に下落。午後は146円90銭 台で推移し、午前に付けた146円99銭まで戻す場面も見られた。結局、 6銭安の146円95銭で取引を終えた。

現物債市場で長期金利の指標となる新発10年物国債の339回債利回 りは0.495%と、日本相互証券が公表した前週末午後3時時点の参照値 より1.5ベーシスポイント(bp)上回って開始。その後は0.49%での推移 が続いている。新発20年物の152回債利回りは1bp高い1.275%、新発30 年物の47回債利回りは1.5bp高い1.535%を付けている。

バークレイズ証券の福永顕人チーフ債券ストラテジストは、「先週 末の海外市場で米国債利回りが上昇したことを受けて、円債は安く始ま った」と指摘。ただ、「相対的には落ち着いている。水準的には買い方 向の投資家需要が見られるところに来ている。売りが出たが買いも入っ ているもよう」と話した。

米雇用統計

5日に発表された5月の米雇用統計によると、非農業部門雇用者数 は前月比で28万人増と、ブルームバーグがまとめた市場予想の中央値22 万6000人増を上回った。平均時給は前月比0.3%増、前年比では2.3%増 だった。こうした強い内容を受けて9月の米利上げ観測が強まり、5日 の米債相場は下落し、10年債利回りは一時2.43%と昨年10月以来の高水 準を付けた。

SMBC日興証券の竹山聡一金利ストラテジストは、「米雇用統計 を受けた米債利回り上昇を受けて安く始まったものの、10年債利回り の0.5%が押し目として確認されたこともあり、下値は限定的」と言 う。「今週は流動性供給入札で超長期の供給が見込まれることや20年債 入札を控えていることから、金利は低下しづらい」と話した。

9日に残存期間15.5年超-39年未満の超長期国債が対象となる流動 性供給入札が行われる。発行額は3000億円程度。11日には発行額1 兆2000億円程度の20年債入札が予定されている。

--取材協力:池田祐美、Daisuke Sakai.

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