米SEC、投信に利上げリスクの報告義務付け提案へ-関係者

米証券取引委員会(SEC)は投信会社に対 し、各社の債券ポートフォリオが政策金利の変更にどの程度脆弱(ぜい じゃく)かを定期報告するよう義務付けることを提案する見込みだ。事 情に詳しい関係者2人が明らかにした。

米規制当局の間では、利上げが実施されて多くの債券ファンドが資 産の迅速な売却を余儀なくされれば、多大な損失を被りかねないとの懸 念が広がっており、今回の案はSECの最初の対応措置となる。SEC の委員5人は20日に同案の採決を行う予定。

同案はデリバティブ(金融派生商品)の最新保有状況などの月次報 告を投信に義務付ける内容。同案が非公表であることを理由に関係者が 匿名で明らかにした。また金利が1ポイント上昇した場合の債券のパフ ォーマンスを示すデュレーションの報告も求めるという。

原題:SEC Said to Propose That Mutual Funds Disclose Risk of Rate Rise(抜粋)