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人工知能に賭けるブリッジウォーター、新チーム発足-関係者

世界最大のヘッジファンド運用会社は人工知 能(AI)の将来性に賭けている。

レイ・ダリオ氏が会長を務める規模1650億ドル(約19兆7000億円) のブリッジウォーター・アソシエーツは、3月にメンバー6人程度の AIチームを発足させる。事情に詳しい関係者が明らかにした。同チー ムを監督するデービッド・フェルッチ氏は2012年末にブリッジウォータ ーに入社する前、IBMでAI「ワトソン」の開発チームを率いてい た。ワトソンはテレビのクイズ番組「ジェパディ!」で人間に勝利した ことで知られる。

非公開情報だとして匿名で語った関係者によれば、新チームは過去 のデータや統計上の確率に基づいて予想を立てるトレーディングアルゴ リズムをつくる。このプログラムは決められた指示に従うのではなく、 市場の変化を学習し新たな情報に適応していくという。

ブリッジウォーターの広報担当者は新チームについてコメントを控 えた。

数理モデルなどを駆使するクオンツ運用の投資会社では、このとこ ろAI関連のスタッフ拡充でプログラマーやエンジニアを採用する動き が活発になっている。人材あっせん会社ホワイトロック・グループのグ スタボ・ドルフィノ最高経営責任者(CEO)によれば、高い資産価格 が取引のハンデになっている市場環境で、ヘッジファンドはAIを活用 することで有利に競争できる。

「機械に学ばせるというのは向こう20年の投資の新たな潮流で、賢 い連中はもう目を付けている」とドルフィノ氏。非金融業界のデータ科 学者の中には、高い報酬を求めてヘッジファンドに転職する者もいると 付け加えた。

2兆8000億ドル規模のヘッジファンド業界で、クオンツ運用の投資 会社は概して好成績が続いており、昨年は高リターンが目立った。人間 のトレーダーが見落とした国債の購入や原油急落から利益を得たり、市 場間の価格差をうまく捉えたためだ。今年1月はブリッジウォーターが 群を抜く好成績で、同社のピュア・アルファⅡはプラス8.3%のリターン をもたらした。ブルームバーグのデータによれば、マクロファンドの平 均は1.1%だった。

原題:Dalio’s Bridgewater Said to Start Artificial-Intelligence Team(抜粋)

--取材協力:Saijel Kishan.

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