花形運用者より数学者とコンピューター、11月好成績ファンド

クオンツの勝利だ。11月はコンピュ ータープログラムに基づいて売買するヘッジファンドが特に好パフォー マンスを挙げ、今年の成績上位に顔を連ねている。

人工知能開発に携わったことのある科学者で、元数学オリンピック 出場者が運営するトゥー・シグマ(運用資産2400万ドル=約28億5000万 円)は11月にプラス10%の成績を上げ、年初来のリターンが47%となっ た。

キャンタブ・キャピタル・パートナーズも11月がプラス18%の好成 績となり、年初来では32%のプラス。アスペクト・キャピタルも11月に プラス12%と好調だった。

科学者や数学者、技術者らが、花形運用者よりも巧みに異なる市場 間での価格の乖離(かいり)を見つけ、原油の暴落や一部の国債から利 益を上げている。コンピューターモデルを駆使して市場トレンドを読む ファンドの成績をまとめたニューエッジ・トレンド指数は今年11月末ま でに17%上昇。さまざまな戦略のヘッジファンド業界全体に連動する指 数のプラス3.7%を大きくを上回っている。

原題:Two Sigma Gains 47% as Machines Beat Hedge Funds Confused by Oil(抜粋)

--取材協力:Simone Foxman、Saijel Kishan.

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