米国債:続落、最大規模の社債発行で-10年債利回り2.29%

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2日の米国債は続落。アマゾン・ド ット・コムやアメリカン・エキスプレスなど企業が年内に過去最大規模 の社債を発行することが背景。

10年債利回りは上昇。今週5日に発表される11月の米雇用統計で は、10カ月連続で20万人超の雇用増が見込まれている。償還期限が10年 以上の国債を対象としたブルームバーグ米国債指数によると、リターン は年初から前日までに21%となった。

CIBCワールド・マーケッツのマネジングディレクター兼米国債 トレーディング責任者、トーマス・トゥッチ氏(ニューヨーク在勤) は、「供給の多さで相場はかなり割安となった」と述べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間 午後5時現在、10年債利回りは前日比5ベーシスポイント(bp、1b p=0.01%)上昇の2.29%。同年債(表面利率2.25%、2024年11月償 還)価格は99 20/32。利回りは前日、一時2.15%と10月21日以来の低水 準となった。

米国債投資家心理指数

米銀JPモルガン・チェースの調査によると、投資家は約8カ月ぶ りに米国債に対して強気の見通しを示した。JPモルガンの米国債投資 家心理指数によると、米国債に対するネットロングは2%と、前週のマ イナス3%からプラスに転じた。プラスは4月以来初めて。

今年の米社債発行額が1兆5000億ドルを突破した。年末に向けて低 い金利で資金を確保する 動きが加速している。

ブルームバーグがまとめたデータによると、アマゾンは60億ドルの 社債を発行、アメリカン・エキスプレスは6億ドルを起債した。

ブルームバーグのデータによると、医療機器メーカー、メドトロニ ックの1日の170億ドルの社債発行はドル建て債としては約1年ぶりの 大型起債となった。中国アリババ・グループ・ホールディングは先 月、80億ドルの社債を発行し、全体の発行額は昨年記録した1兆4940億 ドルを上回った。

代替効果

CRTキャピタル・グループ(コネティカット州スタンフォード) の政府債ストラテジスト、イアン・リンジェン氏は、株価上昇や社債を 購入する資金調達のための国債売りも「代替効果」として利回り上昇に つながったと指摘した。

前日の米国債相場は、米供給管理協会(ISM)の製造業景況指数 が市場予想を上回ったことから下落していた。

米連邦準備制度理事会(FRB)の フィッシャー副議長は低金利 を「相当な期間」維持するとの文言を当局が削除する時期が近づいてお り、利上げの指針として経済指標を重視することになると述べた。

ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想によると、11月の米雇 用統計は23万人の雇用増が予想されている。

原題:Treasuries Drop for Second Day Amid Record Corporate Debt Sales(抜粋)

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