米ヘッジファンド会社シタデルのア ナリストが企業のインサイダーから得た情報に基づいた取引で巨額利益 を上げたと米連邦捜査局(FBI)の捜査員に述べていたことが、 FBIの資料で分かった。シタデルは23億ドル(約2700億円)の資産を 世界的に運用している。

2011年12月、米司法省は株式に関する違法な情報提供をめぐり7年 越しの捜査を続けていた。米デルの従業員が複数のヘッジファンドに情 報を漏らしたことを調べていた捜査員らは、当該従業員との交友関係に ついてシタデルのアナリストに対する聴取を開始した。

この聴取についてのFBIの非公開の報告書で、シタデルのアナリ ストが2008-09年にかけて、デル従業員から市場を動かす情報を得てい たことを捜査員らが詳しく報告している。一例ではデルの利益が予想を 下回ることを知って取引したおかげで500万-600万ドルの利益を得てい る。デル株は決算発表後に10%以上下落した。アナリストは捜査員ら に、記録を後で廃棄したと供述した。

また、アナリストはデル従業員がウォール街での職を探すのを手伝 ったという。FBI捜査員は2012年1月4日の聴取について、アナリス トとデル社員が相互扶助する関係になっていたと報告している。

デルからのインサイダー情報に基づいて取引したことで、5社の企 業の計9人が有罪になったが、問題のアナリスト、リチャード・ファー マー氏もデル従業員のロブ・レイ氏も結局、当局から提訴されたり訴追 されたりすることはなかった。シタデルも不正行為に問われなかった。

事情に詳しい関係者は当局がファーマー氏を訴追するだけの証拠を 持っていなかったと述べている。ファーマー氏もレイ氏も以降に転職し ている。これまで公表されていなかった両氏の関係を示すFBI捜査官 の聴取の内容をブルームバーグ・ニュースが閲覧した。

これらの捜査資料は80件以上の有罪判決につながり、少なくとも5 社のヘッジファンドを破滅させた数年がかりの捜査の一端を示してい る。

シタデルではファーマー氏のようなアナリストがポートフォリオの 一部を任され、その損益が自身の報酬にも反映されていた。同氏は自分 のパフォーマンスを上司が批判していたと述べたと捜査員らは記録して いる。ファーマー氏は捜査員らに、デル従業員からの情報を得て行った 取引について語っている。

同氏は記憶だけに基づいて語ってたかもしれない。同氏は2009年遅 くに、あらゆる電子的な記録を消去していた。手書きのメモも廃棄し た。FBIの記録によれば電子メールも削除し、「そうやって全てをな かったことにした」と捜査員らは書いている。

原題:FBI Files: Hedge Fund Analyst Made Millions on Tips From Insider(抜粋)

--取材協力:Saijel Kishan、Katherine Burton.

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