米国債:下落、雇用統計控え-共和党が上院の過半数獲得

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米国債は下落。エコノミスト調査で は今週発表の米雇用統計で雇用者数の伸びが示され、金融当局が利上げ 方針を維持すると見込まれている。4日投開票の中間選挙では、共和党 が上院で過半数の議席を獲得した。

10年債利回りはほぼ1カ月ぶり高水準に接近。給与明細書作成代行 会社のADPリサーチ・インスティテュートが発表した給与台帳に基づ く集計調査によると、10月の米民間部門の雇用者数は前月比23万人増加 した。エコノミスト調査では、7日発表される10月の雇用統計では非農 業部門雇用者数は23万5000人増が予想されている。来年1月から上院多 数党の院内総務になると目されるマコネル議員(共和、ケンタッキー 州)は記者会見で、「米国の債務を理由とした政府閉鎖もデフォルト (債務不履行)も起きない」と言明した。米金融当局は10月、量的緩和 策の下での債券購入プログラムの終了を決定した。

GAMのファンドマネジャー、アレックス・マクナイト氏は「市場 参加者は再びプラス材料に着目するようになった」と指摘。「量的緩和 の最終局面から抜け出し、向かい風は他が受けているよりも弱い」と続 けた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間 午後5時現在、10年債利回りは前日比1ベーシスポイント(bp、1b p=0.01%)上昇の2.34%。一時は3bp上昇し2.37%を付けた。3日 には2.38%と、10月8日以来の高水準を付けていた。同年債(表面利 率2.375%、2024年8月償還)価格はこの日、2/32下げて100 9/32。

30年債利回りは1bp上昇の3.06%。一時3.08%を付けた。

マコネル院内総務

米国債のボラティリティを測るバンク・オブ・アメリカ(BOA) メリルリンチのMOVE指数は72.9bpと1週間ぶりの水準に上昇。前 日は68.6bpだった。年初来の平均は61bp。

共和党が米上院の過半数を制したことにより、マコネル氏は多数党 の上院院内総務としてオバマ大統領の残りの任期の2年間、法案審議を 率いることになる。4年前に過半数を制した下院でも、共和党は今回議 席を伸ばした。

議会共和党とオバマ大統領が債務や歳出プログラムをめぐって妥結 できなかったことから、2013年10月には政府機関が16日間閉鎖された。 またこうした政治的機能不全を理由に格付け会社スタンダード・アン ド・プアーズ(S&P)は2011年8月、米国の格付けを「AA+(ダブ ルAプラス)」に引き下げた。

この日の株式市場ではS&P500種株価指数が0.6%高の2023.57と 最高値を更新した。トロント・ドミニオン・バンク(ロンドン)のシニ アストラテジスト、リチャード・ケリー氏は株式に比べると米国債に対 する即座の影響は弱いかもしれないと発言。「市場が抱える最大の疑問 は、これが債務上限や資金の問題にどう影響するかだろう。しかし問題 が表面化するのは来年3月以降であり、深刻になるとすれば夏より後に なるだろう」と続けた。

非製造業総合景況指数

米国債は統計を受けて一時、下げ幅を削る展開となった。米供給管 理協会(ISM)が発表した10月の非製造業総合景況指数は57.1と、前 月の58.6から低下し、ブルームバーグがまとめたエコノミストの予想中 央値58を下回った。今年1-6月の平均値は54.4は上回った。

ブルームバーグがまとめたエコノミスト調査によれば、米労働省が 7日に発表する10月の雇用統計で、非農業部門雇用者数の伸びは今年8 回目の20万人超えが予想されている。失業率は横ばいの5.9%が見込ま れている。

原題:Treasuries Decline Before Payrolls Report Amid Republican Sweep(抜粋)

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