大き過ぎてつぶせない銀行の損失吸収力基準で暫定合意-FSB

大き過ぎてつぶせないとされる銀行 の破綻時の損失吸収能力に関する新たな国際基準では、銀行が発行した 債券を基準を満たすために相互に持ち合う手法が制限されることになり そうだ。

主要国・地域の中央銀行や監督当局で構成する金融安定理事会 (FSB)は先週、国際金融システム全体にとって重要な金融機関(G -SIFIs)の破綻時に納税者負担を回避するためのトータルな損失 吸収能力に関する規制案で暫定合意に達した。

非公開情報であることを理由に事情に詳しい関係者3人が匿名を条 件に語ったところでは、リスク加重資産の16-20%に相当する自己資本 および損失吸収可能な劣後債などの証券の確保が2019年までに義務付け られる。他の金融機関が保有する銀行の債務全てが、基準の算入対象と なることはなさそうだ。銀行は総資産の6%相当の損失吸収バッファー を積むことも求められる。

関係者によれば、新たな規制案では、最低基準を満たすために銀行 が利用できる証券の種類が制限される。1つの銀行の破綻がドミノ倒し のような連鎖反応を引き起こす事態を避けるため、銀行が相互に持ち合 う債券について、少なくとも一部を差し引く制限が課される見通しだ。

今回の規制案は、11月にオーストラリアのブリスベーンで開かれ る20カ国・地域(G20)首脳会議に提出される。首脳会議での承認後に 市中協議を行い、来年までに策定作業を終える予定。英銀HSBCホー ルディングスや米銀JPモルガン・チェースなど29行が、G-SIFI sに分類されている。

原題:Banks Face Pass-the-Parcel Debt Limit in Crisis Writedown Rule(抜粋)

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