【今日のチャート】PIMCOのETF、純資産額上回り推移

米パシフィック・インベストメン ト・マネジメント(PIMCO)の「トータル・リターンETF(上場 投資信託)」が保有資産の価値を水増ししたという疑惑は今のところ、 同ETFの取引に影響を及ぼしていない。

ブルームバーグのデータに基づく今日のチャートによれば、同 ETFの終値は6月以降の69%の営業日で純資産価値を上回っていた。 ETF価格のプレミアムが最大だったのは8月1日で0.37%。24日には 債券相場が下落したためETFも0.3%値下がりした。

PIMCOは同日、同社のETF資産の評価額に関する当局の調査 に協力していると明らかにした。広報担当のマーク・ポーターフィール ド氏は電子メールで、同社の手順は「業界の最良の慣行に沿っている」 と説明した。

トータル・リターンETFの最新年次報告書によれば、保有資産の 評価額は同一または類似の銘柄の市場価格に基づいている。

米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)は事情に詳しい関 係者の話を引用し、PIMCOが割安な価格で債券を購入し評価額を取 得価額より高くすることでファンドのリターンを水増ししたかどうかを 米証券取引委員会(SEC)が調査していると報じていた。SECのジ ュディス・バーンズ報道官はコメントを控えた。

原題:Pimco ETF Trading Belies Asset-Price Concern: Chart of the Day(抜粋)

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