8月1日の米国マーケットサマリー:株は続落、米国債が上昇

ニューヨークの為替・株式・債 券・商品相場は次の通り。 (表はNY午後4時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.3423   1.3390
ドル/円            102.58   102.80
ユーロ/円          137.70   137.65


株                 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率
ダウ工業株30種       16,493.37     -69.93     -.4%
S&P500種           1,925.16      -5.51     -.3%
ナスダック総合指数    4,352.64     -17.13     -.4%


債券          直近利回り 前営業日比
米国債2年物      .47%        -.06
米国債10年物     2.50%       -.06
米国債30年物     3.28%       -.03


商品 (中心限月)                     終値   前営業日比 変化率
COMEX金     (ドル/オンス)  1,294.80    +12.00    +.94%
原油先物         (ドル/バレル)   97.63      -.54     -.55%

◎NY外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場ではドルが下落。ドル指数は4カ月ぶり 高水準から下げた。7月の雇用者数の伸びが市場予想を下回ったこと で、来年に見込まれる政策金利引き上げについて、金融当局がペースを 加速させるとの観測が後退した。

ドルは円とユーロに対して値下がり。7月の雇用統計では雇用者数 の伸びが予想に届かず、失業率は上昇した。新興国通貨の動きを示す指 数は4カ月ぶり低水準。アルゼンチンの利払い不履行を受け、高リスク 資産の投資妙味が減退した。ポンドは4日続落。英国の製造業活動を示 す指数が予想を下回った。フェデラルファンド(FF)金利先物の動向 によれば、2015年7月までに政策金利が少なくとも0.5%に引き上げら れる確率は58%と、前日の65%から低下した。

インターマーケット・ストラテジーのアシュラフ・ライディ最高経 営責任者(CEO)は電子メールで、「きょう発表された雇用統計は期 待外れで、時期尚早な利上げへの懸念を和らげるのに十分な内容だっ た」と分析。その上で、「ユーロに対するドルの上昇トレンドはなお維 持されている」と続けた。

ライディ氏は「ドル買い・スイスフラン売り」、また「ドル買い・ ユーロ売り」を推奨。ドル・ユーロ相場では、ユーロが1.3230ドルまで 下げると見込んでいる。

ニューヨーク時間午後3時24分現在、主要10通貨に対するドルの動 きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.1%低下 の1020.55。一時は0.2%高となる場面もあった。水準としては一 時1023.42と、3月20日以来の高水準を付けた。週間では0.6%高と、3 週連続高となっている。

ドルは対ユーロではこの日0.3%下げて1ユーロ=1.3424ドル。週 初からの上げを消す展開となっている。ドルは対円で0.2%安の1ドル =102円60銭。前日までは10営業日続伸と、2001年以降で最長の連続高 となっていた。ユーロは対円でほぼ変わらずの1ユーロ=137円71銭。 フランは0.3%高の1ドル=0.9060フラン。

◎米国株式市場

米株式相場は続落。アルゼンチンやポルトガルをめぐる懸念が重し となった。雇用統計は金融当局に低金利継続の余地がある可能性を示唆 した。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価指 数は前日比0.3%安の1925.20。前日は2%下げていた。ダウ工業株30種 平均はこの日69.93ドル(0.4%)下落の16493.37ドル。

ポルトガルのエスピリト・サント銀行の株式はこの日、リスボン市 場で一時50%下落した後、売買停止となった。

アルゼンチンの国債利払い不履行について、国債スワップデリバテ ィブ協会(ISDA)は信用事由に当たると判定。これにより10億ドル (約1025億円)相当のクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)の 決済が引き起こされる。CDSの決済を引き起こしたのは、ソブリン債 としては2012年のギリシャ債再編以来となる。

◎米国債市場

1日の米国債は上昇。5年債を中心に買われた。7月の雇用の伸び が市場予想を下回ったため、金融当局が刺激策の縮小を加速させるとの 見方が後退した。

政策金利の変動により敏感な5年債利回りは、4月以来の大幅な下 げとなった。米労働省が発表した7月の雇用統計によると、非農業部門 雇用者数は前月比20万9000人増加した。先物動向によれば、来年6月ま でに政策金利を引き上げる可能性は44%。1カ月前は54%だった。

ドイツ銀行プライベート・ウェルス・マネジメントの債券トレーデ ィング責任者、ゲーリー・ポラック氏(ニューヨーク在勤)は、雇用統 計について、「当局に早期利上げを迫るほど十分な内容ではない」と述 べ、「平均時給は変わらずだった。つまり労働市場にはおおくのスラッ ク(たるみ)があることを示している」と続けた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間 午後2時53分現在、5年債利回りは前日比8ベーシスポイント(bp、 1bp=0.01%)低下の1.67%。同年債(表面利率1.625%、2019年7 月償還)価格は3/9上げて99 25/32。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は反発。1週間ぶりの大幅高となった。米 雇用者の伸びが市場予想を下回ったことを背景に、金融当局が低金利を 維持するとの観測が強まった。

ペンション・パートナーズの最高投資責任者(CIO)、エドワー ド・デンプシー氏は電話インタビューで、「この日の数字は経済成長が 市場の期待に沿っていないことを示唆している」と指摘。「利上げは近 くないことをこの数字が示したと市場は受け止めた」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物12 月限は前日比0.9%高の1オンス=1294.80ドルで終了。中心限月として は7月25日以来の大幅上昇となった。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物市場のウェスト・テキサス・インターミディ エート(WTI)は続落。製油所稼働率の低下に伴い原油需要が減少す るとの見方から、週間では7カ月ぶりの大幅安となった。

トラディション・エナジー(コネティカット州スタンフォード)の アナリスト兼ブローカー、ジーン・マクギリアン氏は「需給ファンダメ ンタルズの弱さが相場を圧迫している」と指摘。「製油所はメンテナン スの時期に入ろうとしており、原油の需要は減るだろう」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物9月限は前日 比29セント(0.30%)安の1バレル=97.88ドルで終了。終値としては 2月6日以来の安値。週間では4.1%下げ、1月3日以来の大幅な値下 がり。

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