コンテンツにスキップする

5月29日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次 の通り。

◎NY外為:ドルが7週ぶり高値から下落-米GDP縮小に反応

ニューヨーク外国為替市場ではドルが7週ぶり高値から下落。1- 3月(第1四半期)の米実質国内総生産(GDP)改定値で経済が3年 ぶりにマイナス成長となったことが示され、成長押し上げに向け金融当 局が過去最低水準の政策金利を維持する正当性が裏付けられた。

ユーロは3カ月半ぶり安値付近から上昇。欧州中央銀行(ECB) が来週の政策委員会で刺激策拡大を決定するとの観測が広がる中、同委 メンバーのコスタ・ポルトガル銀行(中銀)総裁は30日に発言する。主 要通貨ではオーストラリア・ドルが大きく上昇。企業の設備投資に増加 の兆しが見られた。中国人民元は6営業日ぶりに上昇。下げは行き過ぎ との見方が一部に広がった。ドルはこの日売られたものの、失業保険申 請件数が減少したことから、下げは限定的となった。

RBSセキュリティーズ(コネティカット州スタンフォード)の為 替ストラテジスト、ブライアン・デンジャーフィールド氏は「GDPは 予想よりも若干悪かった」とし、「金利の低下が続けば、短期的にドル にはややマイナスだ」と続けた。

ニューヨーク時間午後5時現在、主要10通貨に対するドルの動きを 示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.2%下げ て1011.28。前日は一時1013.55と、4月8日以来の高値を付けた。

ユーロは対ドルで0.1%高の1ユーロ=1.3602ドル。前日は2月13 日以来の安値に下げた。対円ではこの日ほぼ変わらずの1ユーロ=138 円45銭。ドルは対円で1ドル=101円79銭。

ECB政策

ECBのメルシュ理事は前日、ECBは伝統、非伝統いずれの措置 導入にもやぶさかでないと述べた。ブルームバーグ・ニュースのエコノ ミスト調査によれば、30日発表のドイツの4月の小売売上高は前月 比0.2%増が見込まれている。3月は0.1%増と、今年に入り最も低い伸 びだった。

ECBは6月5日に政策委員会を開き、利下げの是非を決定する。 同月3日にはユーロ圏の5月の消費者物価指数(CPI)が発表され る。

米GDP改定値

米商務省が29日発表した第1四半期の実質GDP(季節調整済み、 年率)改定値は前期比1%減と、速報値の0.1%増から下方修正され た。

ウエストパック銀行の北半球通貨担当チーフストラテジスト、リチ ャード・フラヌロビッチ氏(ニューヨーク在勤)は「もうすぐ6月だと いうのに第1四半期の話をしている。ただ明らかに弱い数字だった」と し、「私も他の投資家同様にドルには強気だ。長期的なファンダメンタ ルズの指標の大半を見ると、米国の成長見通しは欧州よりもしっかりし ているようだ」と述べた。

豪ドルは0.8%高の1豪ドル=0.9307米ドル。1-3月の民間設備 投資は前期比4.2%減となった。ブルームバーグがまとめた市場予想 は1.5%減だった。

ロイヤル・バンク・オブ・カナダのシニア通貨ストラテジスト、ス ー・トリン氏(香港在勤)は「1-3月の民間設備投資は予想より悪か った。ただ細部を見ると、より堅実な内容だ。今後の設備投資の計画は 予想より力強かった」と分析した。

原題:Dollar Falls From 7-Week High as Economy Shrinks; Aussie Gains(抜粋)

◎米国株:S&P500最高値、GDP響かず-タイソンの買収案好感

29日の米国株は反発。S&P500種株価指数は過去最高値を更新し た。タイソン・フーズがヒルシャー・ブランズに買収案を提示したこと が好感された。第1四半期の実質国内総生産(GDP)の伸びがマイナ スとなったものの、その後景気は改善しつつあるとの見方が広がった。

加工肉製品大手のヒルシャーは急伸。豚肉加工会社タイソン・フー ズはすでにヒルシャーに買収案を提示しているピルグリムズ・プライド に対抗し、68億ドルの買収案を提示した。タイソンも上昇した。バイオ テクノロジー会社のバイオジェン・アイデックも高い。JPモルガン・ チェースが株式投資判断を引き上げた。

S&P500種株価指数は前日比0.5%高の1920.03。ダウ工業株30種 平均は65.56ドル(0.4%)上げて16698.74ドル。ナスダック100種株価 指数は0.6%上昇。

リバーフロント・インベストメント・グループのファンドマネジャ ー、サム・ターナー氏は、「GDPの内容がどうであれ、足元の経済統 計は改善しつつある」と述べ、「小型株やモメンタム銘柄が2カ月間、 売りを浴びた。今は売られ過ぎとなり、ある程度値を戻し始めている」 と続けた。

小型株やインターネット株に始まった売り浴びせは広範な銘柄に拡 大し、S&P500種は4月に2カ月ぶりの低水準をつけた。それ以来、 同指数は5.8%値を戻している。

第1四半期の米GDP

1-3月(第1四半期)の実質GDP改定値は速報値から下方修正 され、3年ぶりにマイナス成長となった。商務省が発表した第1四半期 の実質GDP(季節調整済み、年率)改定値は前期比1%減と、速報値 の0.1%増から下方修正され。減少率はブルームバーグ・ニュースがま とめたエコノミストの予想中央値(0.5%減)を上回った。

フェデレーテッド・インベスターズのチーフ株式ストラテジスト、 フィリップ・オーランド氏(ニューヨーク在勤)は、「次の数四半期は ずっと強い数字になるだろう」と述べ、「市場はこの統計を読み取るこ とができるはずだ。より良好な経済成長を織り込み始めるだろう」と続 けた。

米労働省の発表によると、先週の新規失業保険申請件数(季節調整 済み)は30万件と、前週から2万7000件減少した。

シカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティ指数( VIX)はこの日、0.6%下げて11.61。過去最低値に約3ポイントと迫 った。

S&P500種産業別10指数のうち9指数が上昇。消費財株や素材株 が上昇した。

ヒルシャーが高い

ヒルシャーは18%高。タイソンの発表によると買収提示額は1株当 たり50ドルと、35%のプレミアム(上乗せ)となっている。タイソン は6.1%値上がりした。

バイオジェンは3.6%高。JPモルガンのアナリストは同社の株式 投資判断をニュートラルからオーバーウェートに引き上げた。JPモル ガンのアナリストは開発の後期過程に入っている新薬の数が多いことを 挙げ、多発性硬化症治療薬「テクフィデラ」の使用拡大の可能性が高ま ったことが医師を対象に実施した調査で分かったと指摘した。

原題:S&P 500 Rises to Record Amid GDP Data, Tyson’s Bid for Hillshire(抜粋)

◎米国債:10年債利回り、一時6月来の低水準-世界的な国債買いに

米国債市場では10年債利回りが一時、昨年6月以来の水準に低下し た。主要中央銀行がインフレを加速させることなく景気刺激措置を継続 できる状況がますます整う中、世界的に国債買いとなり、利回りは1年 ぶりの水準に低下した。

28日の上昇でブルームバーグ・グローバル先進国ソブリン債指数で 見た利回りは1.28%と、2013年5月以降で最低となった。オーストラリ アの10年債利回りは11カ月ぶり、日本は1年ぶりの水準にそれぞれ低下 した。欧州の国債利回りはユーロ発足以来の低水準に接近した。

米商務省が29日発表した第1四半期の実質GDP(季節調整済み、 年率)改定値は前期比1%減と、速報値の0.1%増から下方修正され た。前日は5月のドイツ失業者数が予想外に増加したことが明らかにな り、債券相場は上昇した。

ブルームバーグ・グローバル先進国ソブリン債指数は年初から今 月28日までに4.3%上昇。ブルームバーグの指数に基づくと米国債のリ ターンは3.6%。ブルームバーグと欧州証券アナリスト協会連合会 (EFFAS)がカバーする26カ国の国債相場はすべて、過去1カ月に 上昇している。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間 午後3時47分現在、10年債利回りは2.46%。一時は4ベーシスポイント (bp、1bp=0.01%)低下の2.40%と、昨年6月21日以来の低水準 を付けた。同年債(表面利率2.5%、償還2024年5月)価格は前日 比3/32安の100 13/32。

7年債入札

財務省が実施した7年債入札(発行額290億ドル)の結果による と、最高落札利回りは2.010%と、昨年10月以来の低水準だった。投資 家の需要を測る指標の応札倍率は2.60倍。過去10回の平均は2.55倍。前 日の5年債入札の最高落札利回りは昨年11月以来の低水準だった。

CRTキャピタル・グループ(コネティカット州スタンフォード) の米国債ストラテジー責任者、デービッド・エーダー氏は「典型的なシ ョートスクイーズだ」と指摘。「利回りは年初来の低水準に非常に近 い」と述べた。

この日の入札は今週実施された3回の入札の最後だった。前日に実 施された350億ドル相当の5年債入札では最高落札利回りは1.513%だっ た。27日の2年債入札(規模310億ドル)では0.392%。

8日のドラギ発言

欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が8日に「政策委員会は次回 会合で行動することにやぶさかでない」と発言して以来、ユーロ圏の国 債相場は上昇傾向にある。域内の消費者物価指数(CPI)の前年比で の上昇率は昨年10月以来、ECBの目標である2%の半分にも満たない 状況が続いている。

ブルームバーグがまとめたエコノミスト調査によれば、6月3日発 表の5月のCPI伸び率は中央値で0.7%と予想されている。

ブラックロックの最高投資責任者(CIO)、リック・リーダー氏 は電話インタビューで、「この日はかなり異例な大きな動きが起こっ た。ドラギ総裁とECBによる非常に積極的な行動につながる歴史的な ことだと考える」と発言。「米国債はほかの国債に比べてさほど悪くは なさそうだ」と続けた。

原題:Global Bond Rally Drives Sovereign Index Yield to Lowest in Year(抜粋)

◎NY金:続落、16週間ぶり安値-米経済は持ち直すとの見方

ニューヨーク金先物相場は続落。16週間ぶりの安値を付けた。米経 済は冬季の減速から持ち直すとの観測が背景。1-3月(第1四半期) の米実質国内総生産(GDP)改定値は速報値から下方修正され、3年 ぶりのマイナス成長となった。

TDセキュリティーズのシニア商品ストラテジスト、マイク・ドラ ゴシツ氏(トロント在勤)は電話取材で、「厳冬を理由に、GDPの数 字はあまり重視されないだろう」と指摘。「米経済は4-6月期に入っ て順調なため、金に対するセンチメントは弱気な状況が続くだろう」と 述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物8 月限は前日比0.2%安の1オンス=1257.10ドルで終了。一時は1251.40 ドルと、2月4日以来の安値となった。

原題:Gold Prices Reach 16-Week Low on Bets U.S. Economy to Rebound(抜粋)

◎NY原油:反発、クッシング在庫の大幅減少で

ニューヨーク原油先物相場は反発。米石油受け渡し拠点であるオク ラホマ州クッシングの在庫が先週減少したとの統計を受けて、買いが入 った。ウクライナでの戦闘激化でロシア産石油や天然ガスの輸出に支障 が生じる可能性を警戒し、北海ブレント原油も上昇した。

ストラテジック・エナジー・アンド・エコノミック・リサーチ(マ サチューセッツ州)のマイケル・リンチ社長は「クッシングの原油在庫 は大きく減少した。石油製品の在庫も減った」と指摘。「需要も本格的 に強い。この先数週間の価格を押し上げるだろう」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI7月限は前日比86 セント(0.84%)高の1バレル=103.58ドルで終了。年初からは5.2% の値上がり。

原題:WTI Crude Climbs as Cushing Supplies Drop 16th Time in 17 Weeks(抜粋)

◎欧州株:ストックス600、約6年ぶり高値-マン・グループに買い

29日の欧州株式相場は小高い。指標のストックス欧州600指数は約 6年ぶりの高値を付けた。

上場ヘッジファンド運用会社の英マン・グループは5%上昇。同社 は米資産運用会社ヌメリック・ホールディングスを買収する方向で協議 を行っている。決算を発表した英食品原料会社テート・アンド・ライル は4%上げた。一方、英住宅関連用品小売りのキングフィッシャー は4.9%安。第1四半期利益が予想を下回った。英発電設備レンタルの アグレコは4.5%下落した。

ストックス欧州600指数は前日比0.1%高の344.51で引けた。終値ベ ースでは2008年1月以来の高値。前月末比では2%上昇。今月に入り、 欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁は必要があれば6月の政策決定会 合で緩和拡大を講じる方針を示している。

オフィ・ジェスチョン・プリべ(パリ)の運用担当者ジャック・ポ ルタ氏は、この日は欧州の「一部市場が休場のため、売買高が少ない」 と発言。「一部の投資家らはバリュエーション(株価評価)を警戒して いるようだ」とも述べた。

ブルームバーグがまとめたデータによれば、構成銘柄のこの日の売 買高は30日平均を38%下回る水準。

29日の西欧市場では取引のあった10カ国のうち3カ国で主要株価指 数が上昇。英FTSE100指数は0.3%上げた。オーストリアやスイスの ほか、北欧諸国は祝日のため休場だった。

原題:European Stocks Little Changed as Man Group Gains, Aggreko Falls(抜粋)

◎欧州債:オーストリアやフランス債が上昇-世界的な国債買いで

29日の欧州債市場ではオーストリアとベルギー、フランスの国債利 回りがこれまでの最低を付けた。世界的な国債買いで各国の借り入れコ ストが低下したことを受け、イタリアの10年債入札では落札利回りが過 去最低となった。

利回り低下の背景には、欧州中央銀行(ECB)が来週の政策決定 会合で追加緩和を講じるとの観測がある。一方、スペイン債は反落。前 日までの4営業日続伸で10年債利回りは過去最低に低下していた。

コメルツ銀行のシニア金利ストラテジスト、ミヒャエル・ライスタ ー氏(ロンドン在勤)は「相場の鍵を握るのは引き続き、ECBをめぐ る観測だ」と発言。また、イタリアの入札結果について「これまでの動 きを考えれば、利回り水準は驚きではなかった」と語った。

イタリアは満期5年と10年の国債を計75億ユーロ発行。30億ユーロ 相当の2024年9月償還債の平均落札利回りは3.01%と、ブルームバーグ が1991年にデータ集計を開始して以来の最低を付けた。

この日は、フランス30年債利回りが2.762%まで低下。オーストリ ア5年債利回りは0.456%、ベルギー10年債利回りは1.849%までそれぞ れ下げ、いずれもこれまでの最低となった。

ロンドン時間午後4時17分現在、既発のイタリア10年債利回りは前 日比2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.96%。15日 には2.885%と、ブルームバーグが1993年にデータ集計を開始して以来 の最低となった。同国債(表面利率4.5%、2024年3月償還)価格はこ の日、0.22下げ113.16。

同年限のスペイン国債利回りは4bp上げて2.86%。前日 は2.798%まで低下していた。

ドイツ10年債利回りはこの日、1bp上昇し1.35%となった。

原題:Italy Auctions 10-Year Debt at Record-Low Yield Amid Bond Surge(抜粋)

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE