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VIXのコールオプション、トレーダー1人で13億円余り購入

シカゴ・オプション取引所 (CBOE)のボラティリティ指数(VIX)が向こう4カ月間に56% を超える上昇となった場合に利益が出るコールオプション(買う権利) を、1人のトレーダーが約1300万ドル(約13億2000万円)相当購入し た。

デリバティブ(金融派生商品)の取引・調査を専門に手掛けるレー ク・ヒル・キャピタル・マネジメントの電子メールでの資料によると、 このトレーダーはコールスプレッドと呼ばれる戦略を採用。行使価格19 の9月限のコールオプションを約15万枚購入した。

ジョーンズトレーディング・インスティチューショナル・サービシ ズのオプションストラテジスト責任者、クリストファー・リッチ氏は電 話インタビューで、今回の取引は新たなプロテクションとみられると し、「大きなポジションだが、数十億ドルのファンドにとっては極めて 大きいわけではない」と述べた。

この8カ月間の米株式市場はおおむね落ち着いていたが、そうした 状況が終わる恐れがあるとの見方が広がっており、投資家はVIXに注 目しつつある。

VIXは株価が下落すると上昇するため恐怖指数として知られる。 同指数は25営業日連続で15を下回る水準で終了している。21日は8.1% 低下して11.91。コールスプレッドの取引が行われた午前10時16分時点 では12.16付近だった。

原題:Trader Spends $13 Million Betting VIX Index Will Surge 56% (1)(抜粋)

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