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5月1日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次 の通り。

◎NY外為:新興市場通貨が上昇、雇用統計控えて-ポンド高い

1日のニューヨーク外国為替市場では新興市場国通貨が4日続伸。 2日は4月の米雇用統計が発表される。市場予想によると、昨年11月以 来の大幅な雇用増が見込まれており、米国か世界経済をけん引する兆し になると受け止められている。

ユーロは一時、ドルに対して約3週間ぶりの高値をつけた。欧州中 央銀行(ECB)が資産購入計画を明らかにするとの観測が後退した。 英ポンドは4年ぶり高値に上昇。英国の製造業購買担当者指数 (PMI)が予想以上に上昇したことが影響した。通貨ボラティリティ ーの見通し指数は2007年以来の水準に低下した。

ピアポント・セキュリティーズ・ホールディングスのグローバルス トラテジスト、ロバート・シンチ氏は、「雇用統計への期待は高まって いる」と述べ、「成長見通しが経済統計によって押し上げられている」 と続けた。

ニューヨーク時間午後5時現在、ブルームバーグがまとめた新興市 場主要20通貨の指数は0.1%上昇して92.3175。

ドルは対円で0.1%高の1ドル=102円33銭。ユーロはほぼ変わらず の1ユーロ=1.3870ドル。一時は1.3889ドルと、4月11日以来の高値を つけた。ユーロは対円で0.1%高の1ユーロ=141円92銭。

ブルームバーグ・ドル・スポット指数はほぼ変わらずの1008.22。 一時は1007.18と、4月14日以降で最低をつけた。

ボラティリティー指数

主要9通貨の3カ月インプライド・ボラティリティを基にしたドイ ツ銀行FXボラティリティー指数は5.9%に低下、2007年7月以来の低 水準となった。

先進10カ国の通貨で構成されるブルームバーグ相関加重指数によれ ば、ドルは過去3カ月間で3.1%安、円は3.4%安、ユーロは0.1%下落 した。

ポンドは対ドルで6日続伸。英マークイット・エコノミクスの発表 によると、英製造業PMIは57.3と、前月の55.8から上昇した。ブルー ムバーグ・ニュースがまとめた市場予想は55.4だった。PMIは50が活 動拡大・縮小の分かれ目。

ポンドは対ドルで0.1%高の1ポンド=1.6893ドル。一時1.6920ド ルと、2009年8月以来の高値をつけた。

雇用統計予想

ブルームバーグがまとめたアナリスト予想によると、4月の米雇用 統計は21万5000人の雇用増が見込まれている。前月は19万2000人だっ た。

米労働省が発表した先週の新規失業保険申請件数(季節調整済み) は34万4000件と、前週から1万4000件増加し、2月22日以来の高水準。 ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想の中央値は32万 件だった。

米商務省が発表した3月の個人消費支出(PCE)は前月比0.9% 増加。伸びは2009年8月以降で最大となった。前月は0.5%増(速報 値0.3%増)に上方修正された。英マークイットの米製造業PMIは4 月に55.4(前月55.5)をつけた。また4月のISM製造業総合景況指数 は54.9と、前月の53.7から上昇した。同指数で50は活動の拡大と縮小の 境目を示す。

原題:Emerging-Market Currencies Rise Before U.S. Payrolls; Kiwi Gains(抜粋)

◎米国株:ほぼ変わらず、失業保険申請の増加が重し-雇用統計待ち

米株式相場はほぼ変わらず。前日に終値ベースで最高値を更新した ダウ工業株30種平均は小幅安となった。朝方発表の新規失業保険申請件 数が増加したことが背景にある。2日には雇用統計が発表される。

化粧品訪問販売のエイボン・プロダクツは10%安と、S&P500種 株価指数の構成銘柄で下げが最もきつい。1-3月(第1四半期) に130万人の新規加入者数を獲得したTモバイルUSは8.1%高。スプリ ントは2.7%高。同社はTモバイルへの買収提案を推進する計画であ り、銀行と買収資金の調達をめぐる協議を行ったことが明らかになっ た。口コミ情報サイトのイェルプは9.8%上昇。2014年の売上高見通し を上方修正したことが好感された。

S&P500種株価指数は前日比0.1%未満安い1883.68で終了。この 日は0.2%高と0.3%安の間で推移した。ダウ工業株30種平均は21.97ド ル(0.1%)安の16558.87ドルで終えた。

RWベアードのチーフ投資ストラテジスト、ブルース・ビトルズ氏 は「ここまで小幅ながらも順調に上げてきた。2日には重要な経済指標 が発表されるため、やや買いが手控えられている可能性がある」と指 摘。「米金融当局が市場にやさしい政策を維持し、金利が上昇しない限 り、株価には強材料となるだろう」と述べた。

S&P500種は4月全体で0.6%上昇し、3カ月連続で上げた。ウク ライナをめぐり米国とロシアの緊張が高まったものの、予想を上回る経 済指標や企業決算が支援材料となった。

ETF

ブルームバーグがまとめたデータによると、米株式を保有する上場 投資信託(ETF)には年初から100億ドル近い資金が流入している。 前日にはエネルギー株を保有するETFが4億6000万ドルと、ほかのセ クターの2倍以上の資金を集めた。ハイテク株を保有するETFには1 億8500万ドルが流入した。

先週の新規失業保険申請件数は、前週比で予想外に増加し、9週間 ぶりの高水準となった。一方、3月の米個人消費はほぼ5年ぶりの大幅 な増加。

4月のISM製造業総合景況指数は54.9と、前月の53.7から上昇し た。ブルームバーグがまとめたエコノミストの予想中央値は54.3だっ た。同指数で50は活動の拡大と縮小の境目を示す。昨年の平均は53.9だ った。

労働省が2日に発表する4月の雇用統計では、非農業者部門雇用者 数は21万5000人増が予想されている。前日に発表された民間部門の雇用 者数は過去5カ月で最大の伸びとなった。

決算

この日はマスターカードなどS&P500種の構成企業47社が決算を 発表。ブルームバーグがまとめたデータによると、これまでに決算を発 表した352社のうち75%で利益が予想を上回っており、売上高が予想を 上回ったのは52%となっている。

エイボンは13.72ドルと14年ぶりの安値。中国などでの贈賄疑惑を めぐり米当局が進めていた調査で1億3500ドルを支払うことで合意し た。

Tモバイルが獲得した新規加入者数は、同業大手のAT&Tとベラ イゾン・コミュニケーションズ両社合わせた新規加入者数を上回った。

原題:U.S. Stocks Close Little Changed as Investors Await Jobs Report(抜粋)

◎米国債:上昇、30年債利回りは10カ月ぶり低水準-ヘッジ解消で

米国債相場は上昇。30年債利回りは一時10カ月ぶり低水準に下げ た。4月の雇用統計発表をあすに控えてこの日発表された経済指標が市 場予想を下回り、金利上昇に対するヘッジを解消する動きが広がった。

米供給管理協会(ISM)が発表した4月の製造業景況指数では、 インフレ指標となる仕入れ価格指数が市場予想を下回った。また先週の 新規失業保険申請件数は9週間ぶりの高水準となり、企業は4月に市場 の予想ほど雇用者を増やしていないとの懸念が強まった。ブルームバー グ・ニュースがまとめた調査の中央値では、4月の雇用者数の伸びは昨 年11月以降で最大と見込まれている。

野村ホールディングスの金利戦略責任者ジョージ・ゴンキャルベス 氏(ニューヨーク在勤)は「市場では経済が軌道から外れていないだけ ではなく、改善しつつあるとの楽観的な期待があった」とし、「こうし た期待が考え直されている。市場は若干神経質になっている」と続け た。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間 午後5時現在、30年債利回りは前日比5ベーシスポイント(bp、1b p=0.01%)低下の3.41%。一時3.40%と、6月20日以来の低水準を付 けた。同年債(表面利率3.625%、2044年2月償還)価格は7/8上げ て103 30/32。

10年債利回りは3bp低下し2.61%。一時2.59%と、3月3日以来 の水準に下げた。前日は5bp低下していた。

4月の相場

30年債は4月に月間ベースで上昇し、これで4カ月続伸と09年9以 来の長期連続上昇となった。10年債も4月に月間ベースで上昇した。月 間での上昇は1月以降で初めて。

米国債相場は前日も上昇した。米連邦公開市場委員会(FOMC) が声明で、債券購入プログラムが終了した後も政策金利を「相当な期 間」ゼロ付近で維持する可能性が高いとあらためて説明したことが手掛 かり。

FOMCは毎月の債券購入額を100億ドル減らし450億ドルとした。 昨年12月に債券購入の縮小を初めて発表してから4回目の縮小となる。

雇用統計見通し

ブルームバーグ・ニュースがエコノミスト86人を対象に実施した調 査の中央値では、4月の失業率は6.6%への低下が見込まれている。こ れは08年1月以来の低水準。またエコノミスト94人を対象にした別の調 査では、非農業部門雇用者数は21万8000人増と、昨年11月以来の大幅な 伸びが予想されている。

5年債は4月4日に1月以来の大幅高となった。同日発表された3 月の雇用者数が市場予想を下回る伸びにとどまったことが背景にある。 また2月7日には、米国債は4日ぶりの反発となった。同日発表された 1月の雇用者数の伸びは予想に届かなかった。

米労働省が発表した先週の新規失業保険申請件数(季節調整済み) は34万4000件と、前週から1万4000件増加し、2月22日以来の高水準。 ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト予想の中央値は32万 件だった。

4月のISM製造業総合景況指数は54.9と、前月の53.7から上昇し た。ブルームバーグがまとめたエコノミストの予想中央値は54.3だっ た。同指数で50は活動の拡大と縮小の境目を示す。

仕入れ価格指数は56.5と前月の59から低下し、市場予想の59.5も下 回った。

ユナイテッド・ネーションズ・フェデラル・クレジット・ユニオン (ニューヨーク)の最高投資責任者(CIO)、クリストファー・サリ バン氏は「こうした起伏のあるデータのパターンが続いている」とし、 「これが米国債の投資家に安心感を与えている」と加えた。

原題:U.S. 30-Year Bonds Gain Most Since June as Traders Unwind Hedges(抜粋)

◎NY金:4日続落、米景気回復の兆しで需要減退

ニューヨーク金先物相場は4日続落し、過去1カ月で最長の連続安 となった。米景気回復の兆しを背景に、代替資産としての金買いが後退 した。3月の個人消費支出(PCE)は伸びが2009年8月以降で最大と なった。

エバーバンク・ウェルス・マネジメントのアシスタントバイスプレ ジデント、マイク・マイヤー氏は電話インタビューで、「緩和縮小に強 い経済指標が重なり、金は引き続き圧迫されるだろう」と指摘。「貴金 属のセンチメントかなりネガティブだ」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物6 月限は前日比1%安の1オンス=1283.40ドルで終了した。4日続落は 4月1日以来の最長。

原題:Gold Extends Slump on Economy; Silver Falls to Nine-Month Low(抜粋)

◎NY原油:続落、5週間ぶり安値-記録的な在庫水準を嫌気

ニューヨーク原油相場は続落。米国の原油在庫が過去最高記録を更 新したことが引き続き嫌気され、5週間ぶり安値。中国の製造業に成長 減速の新たな兆しが出たことも影響した。

ストラテジック・エナジー・アンド・エコノミック・リサーチ(マ サチューセッツ州ウィンチェスター)のマイケル・リンチ社長は「これ ほど在庫水準が高いと、ウェスト・テキサス・インターミディエート (WTI)で100ドルという水準は正当化できない」と指摘。「東欧で 緊張が高まっているとはいえ、今のところ原油相場は需給バランスに応 じて動いている。WTIは近く90ドル台半ばで推移してしかるべきだ」 と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物6月限は前日 比32セント(0.32%)安の1バレル=99.42ドルで終了。終値としては 3月25日以来の安値。

原題:Oil Drops to Five-Week Low on Record U.S. Crude Inventories(抜粋)

◎欧州株式・債券市場

ドイツやフランスなど大半の市場はメーデーの祝日のため休場。取 引は2日に再開される。

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