3月20日の米国マーケットサマリー:株は反発、ドルは上昇

ニューヨークの為替・株式・債 券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.3777   1.3833
ドル/円            102.43   102.32
ユーロ/円          141.12   141.54


株                 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率
ダウ工業株30種       16,331.05     +108.88    +.7%
S&P500種           1,872.01     +11.24     +.6%
ナスダック総合指数    4,319.29     +11.68     +.3%


債券          直近利回り 前営業日比
米国債2年物      .42%        +.00
米国債10年物     2.77%      +0.00
米国債30年物     3.66%       +.01


商品 (中心限月)                     終値   前営業日比 変化率
COMEX金     (ドル/オンス)  1,330.50    -10.80    -.81%
原油先物         (ドル/バレル)   99.43      -.94     -.94%

◎NY外国為替市場

20日のニューヨーク外国為替市場ではドルが対ユーロで2週間ぶり の高値に上昇。米金融当局が来年半ばまでに利上げに踏み切ると示唆し たことが影響した。

ドルは主要16通貨の大半に対して上昇。米連邦公開市場委員会 (FOMC)は政策金利見通しを上方修正。イエレン連邦準備制度理事 会(FRB)議長はFOMC会合後の記者会見で量的緩和(QE)と利 上げ開始まで「相当な期間」を予想していると述べ、この期間は「6カ 月程度の可能性がある」と述べた。この日の米2年債利回りは上昇。前 日は一時、2011年以降で最大の上げとなった。

BNPパリバの北米為替戦略責任者、ダニエル・カッツァイブ氏 は、「ドルはもっと底堅く推移する可能性が高い」と述べ、「今週の FOMC発表を受けて市場参加者は、初回利上げのタイミングについて 再考せざるを得なくなった。これが償還期限の短い国債の利回りを押し 上げ、ドルにとっての支援材料となった」と続けた。

ニューヨーク時間午後3時52分現在、ドルは対ユーロで0.4%高の 1ユーロ=1.3776ドル。一時は1.3749ドルと、3月6日以来の高値をつ けた。ドルは対円で0.1%上昇して1ドル=102円42銭。円は対ユーロ で0.3%上昇して1ユーロ=141円09銭。

◎米国株式市場

米株式相場は反発。米景気先行指数やフィラデルフィア連銀製造業 景況指数をきっかけに景気への楽観が強まり、来年半ばに利上げが始ま るとの懸念を振り払った格好。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価指 数は前日比0.6%高の1872.01ポイント。ダウ工業株30種平均は108.88ド ル(0.7%)上昇の16331.05ドル。両指数ともに前日の下げをほぼ埋め た。

バンヤン・パートナーズのチーフ市場ストラテジスト、ロバート・ パブリク氏(ニューヨーク在勤)は「イエレン米連邦準備制度理事会 (FRB)議長の前日の記者会見での発言に対する解釈が深まり、市場 は冷静になっている」と指摘。「前日の市場の動きは過剰反応で、きょ うは基本的にきのうの下落分をすべて取り戻している。加えて、朝方の 経済指標には若干の改善が見られた」と述べた。

◎米国債市場

米国債市場では10年債と30年債の利回り格差が2010年以降で最小と なった。経済の成長ペースが緩やかな一方で、金融当局が予想より速い ペースで政策金利を引き上げる可能性を示唆したことが背景にある。

米財務省が実施した10年物インフレ連動債(TIPS)の入札(発 行額130億ドル、銘柄統合)では、最高落札利回りは0.659%だった。同 省はまた、来週実施する2年、5年、7年債および、変動利付債の入札 の発行額を発表した。2年債は続落。前日は米連邦準備制度理事会 (FRB)のイエレン議長が、来年半ばごろに政策金利の引き上げを開 始する可能性があると示唆したことを受けて大幅安となっていた。10年 債は今週下げ、先週の上昇分をほぼ全て消した。

CIBCワールド・マーケッツのマネジングディレクター兼米国債 トレーディング責任者、トム・トゥッチ氏(ニューヨーク在勤)は「30 年債は金融政策に反応して動くことはない」とし、「30年債を動かすの はインフレや経済成長、需要だ。他の年限については、フェデラルファ ンド(FF)金利と当局の政策の複合的な材料に反応する。きのうの発 表は30年債よりも10年債に影響があった」と述べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間 午後2時39分現在、10年債利回りはほぼ変わらずの2.77%。前日は10b p上げていた。同年債(表面利率2.75%、2024年2月償還)価格はこの 日99 26/32。

30年債利回りは3.66%。2年債利回りは1bp上げて0.43%。前日 は7bp上昇と、11年以降で最大の上げとなっていた。5年債利回り は1.71%。前日は1.75%と、1月10日以来の高水準を付けた。

10年債と30年債の利回り格差は一時85.6bpまで縮小。これは10年 5月以降で最小となる。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は4日続落し、4日間の下げとしては昨 年11月以降で最大となった。前日の米連邦公開市場委員会(FOMC) を受けて、金利上昇見通しが強まった。イエレン連邦準備制度理事会 (FRB)議長は債券購入プログラムは今秋にも終了する可能性があ り、その6カ月後にも政策金利を引き上げる可能性があるとの認識を示 した。

アーチャー・フィナンシャル・サービシズのシニア市場ストラテジ スト、アダム・クロフェンシュタイン氏(シカゴ在勤)は電話インタビ ューで「金を保有する理由の見直しが進んでいる」と指摘。「金は安全 な逃避資産の資格をなくした」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物4 月限は前日比0.8%安の1オンス=1330.50ドルで終了した。ここ4日間 では3.5%安。4日続落は昨年11月以来の最長。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油相場は反落。ドル上昇や米国での在庫が9週連続 で増加したことを手がかりに、3日ぶりに下げた。

トラディション・エナジー(コネティカット州スタンフォード)の アナリスト兼ブローカー、ジーン・マクギリアン氏は「ドルは連邦公開 市場委員会(FOMC)の声明に反応しており、ようやく原油に売り圧 力が及んでいる」と指摘。また「市場は有り余るほどの在庫が存在する という事実にあらためて注目しつつある」と加えた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物4月限は前日 比94セント(0.9%)安の1バレル=99.43ドルで終了した。4月限はこ の日が最終取引。事実上の中心限月である5月限は27セント下げて1バ レル=98.90ドル。

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE