2月13日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次 の通り。

◎NY外為:ドルが下落、悪天候で成長鈍化の兆し-小売売上高は減少

ニューヨーク外国為替市場ではドルが年初来の安値に下落。朝方発 表された米小売売上高は予想外に減少し、悪天候が米国の経済成長の足 を引っ張っている兆候が示された。

スイス・フランは主要16通貨のうち1通貨を除く全てに対して上 昇。円も上昇した。安全資産の需要が高まる中で欧州やアジアの株価は 下落した。

ニューヨーク時間午後5時現在、ブルームバーグ・ドル・スポット 指数は0.4%低下して1020.17。一時1019.96と、昨年12月31日以来の低 水準に下げた。ドルは対ユーロで0.7%下げて1ユーロ=1.3681ドル。 対円では0.4%下げて1ドル=102円17銭だった。ユーロは対円で0.3% 高の1ユーロ=139円77銭。

フランは対ドルで0.8%上昇。欧州やアジアの株価は7日ぶりに下 げた。企業決算が売り材料だった。

JPモルガンG7ボラティリティー指数は7.89%に上昇。11日には ほぼ3週ぶり低水準の7.76%をつけた。

米国を襲った冬の嵐の影響で、過去3日間で空の便は1万1000便以 上が欠航となり、多くの地域が停電となった。北東部の大半の地域で は14日にかけて再び降雪が予想されている。

FRB議長証言は延期

この日に予定されていたイエレン連邦準備制度理事会(FRB)議 長の上院銀行委員会での議会証言は、天候の影響で延期された。

米商務省が発表した1月の小売売上高は、季節調整済みで前月 比0.4%減少した。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト 予想の中央値は前月比横ばいだった。

ピアポント・セキュリティーズ(コネティカット州スタンフォー ド)のチーフエコノミスト、スティーブン・スタンリー氏は、「1月の 小売売上高はまったくひどい結果だった」と述べ、「消費動向の全体像 がこの日は悪い方向に変わった」と続けた。

米失業保険申請件数

米労働省の発表によると、先週の新規失業保険申請件数(季節調整 済み)は33万9000件と、前週から8000件増加した。ブルームバーグ・ニ ュースがまとめたエコノミスト予想の中央値は33万件だった。

モントリオール銀行の世界為替戦略責任者、グレッグ・アンダーソ ン氏(ニューヨーク在勤)は、「内容は予想よりも弱かった。率直に言 えばドルはもっと動いてもおかしくなかった」と述べ、「かなり失望し た。景気信頼感を損ねるものだ」と話した。

ユーロ圏GDP

この日のオーストラリア・ドルは下落。同国の1月の失業率は6% と、2003年7月以来の最高だった。雇用者数は前月比3700人減少した。 ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想は1万5000人の増加だっ た。

豪ドルは対米ドルで0.5%安の1豪ドル=89.79米セントだった。

ユーロは主要通貨の大半に対して上昇した。14日にはユーロ圏の昨 年第4四半期の域内総生産(GDP)が発表される。エコノミスト予想 では前期比0.2%増と、3四半期連続の拡大が見込まれている。

DBSグループ・ホールディングスのアナリストらは顧客向けリポ ートで、「成長見通しが改善し欧州中央銀行(ECB)が追加緩和を実 施するとの予測が後退すれば、ユーロの最近の下げに歯止めをかけると ができる」と述べた。

原題:Dollar Falls as Retail Sales Decline Amid Weather-Slowed Growth(抜粋)

◎米国株:反発、TWC買収や業績を好感-小売売上高は減少

米株式相場は反発。小売売上高が減少したものの、予想を上回る企 業決算やタイム・ワーナー・ケーブル(TWC)買収合意を好感して買 いが入った。

TWCは大幅高。コムキャストが452億ドルで同社を買収すること で合意した。CBSとグッドイヤー・タイヤ&ラバーは業績への楽観的 な見方を背景に上昇した。半導体製造装置最大手アプライド・マテリア ルズも高い。顧客の生産設備改善を受けた増収見通しを発表した。一 方、シスコシステムズは下落。売上高見通しが一部の予想を下回った。

S&P500種株価指数は前日比0.6%高の1829.83で終了。一時 は0.6%下落し、50日移動平均を下回ったが、上げに転じた。ダウ工業 株30種平均は63.65ドル(0.4%)上昇し16027.59ドルで終えた。

ナショナル・セキュリティーズのチーフ市場ストラテジスト、ドナ ルド・セルキン氏は電話インタビューで、「2月3日の後、相場が底を 形成したため、押し目では買いが入りやすい。かなり売られ過ぎの状態 にあった。現在はトレンドが再び上向いているようだ。当面の底は打っ たとの感触が広がっている」と語った。

半導体製造装置最大手アプライド・マテリアルズも高い。顧客の生 産設備改善を受けた増収見通しを発表した。一方、シスコシステムズは 下落。売上高見通しが一部の予想を下回った。

最高値まであと1%

S&P500種は1月15日に過去最高値で終了。その後、2月3日ま でに5.8%下落した。中国の景気減速兆候や新興市場通貨の混乱が背景 にあった。最近の戻りを受け、同指数は最高値まであと1%となってい る。

S&P500種はこの日、取引開始直後の数分間に50日移動平均であ る1810を下回った後に反発した。

商務省が発表した1月の小売売上高は季節調整済みで前月比0.4% 減少した。寒波や降雪の影響で、自動車のショールームや小売店への客 足が遠のいた。前月は0.1%減。労働省の発表によると、先週の新規失 業保険申請件数(季節調整済み)は33万9000件と、前週から8000件増加 した。

RBCグローバル・アセット・マネジメントの米株トレーディング 責任者、ライアン・ラーソン氏(シカゴ在勤)は「市場は最近の脆弱 (ぜいじゃく)な景気の理由として天候を十分に織り込んでいる。景気 見通しが変わらない限り、量的緩和の段階的縮小にも引き続き満足して いる」と発言。「新興市場で緊張が緩んでいることも寄与している。こ れらの要因が組み合わさり、最近の慎重なセンチメントを乗り切るのに 役立っている」と述べた。

17社が決算発表

S&P500種構成銘柄のうち、この日はクリフス・ナチュラル・リ ソーシズやアメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)な ど17社の決算が発表された。ブルームバーグがまとめたデータによる と、これまでに業績発表したS&P500種採用銘柄のうち、約76%で利 益がアナリスト予想を上回った。

S&P500種のセクター別では全10種が上昇。公益事業や素材、通 信サービス株の上げが目立った。

TWCは7%上昇し、144.81ドルと最高値を更新。グッドイヤー・ タイヤは11%高の26.94ドルと2008年5月以来の高値で終えた。

利益が予想を上回ったCBSは4.5%上昇。64.61ドルと最高値を更 新した。アプライド・マテリアルズは5.4%上昇。一方、シスコは2.5% 下げた。

原題:U.S. Stocks Rise as Time Warner Deal, Earnings Offset Sales Data(抜粋)

◎米国債:3日ぶり反発、小売売上高の減少や失業保険申請の増加で

米国債相場は3日ぶり反発。1月の小売売上高が2012年6月以来の 大幅減となり、新規失業保険申請件数が増加したことで、逃避需要から 国債が買われた。

米財務省が実施した30年債入札(発行額160億ドル)では最高落札 利回りが3.690%と、昨年8月以来の低水準となった。入札直前の市場 予想は3.717%だった。これを手掛かりに米国債相場は上げを拡大。既 発30年債の利回りは月初来の高水準付近から低下した。10年債利回り は、インフレ調整後の実質利回りでは3週間ぶりの高水準付近。

TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、リチャード・ギルフ ーリー氏は「悪天候による雇用や経済成長へのマイナスの影響は第2四 半期まで続くだろう」とし、「一連の入札を通過したということは、利 回りが再び低下することを意味している」と述べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間 午後5時現在、10年債利回りは前日比3ベーシスポイント(bp、1b p=0.01%)低下の2.73%。一時2.78%と、1月29日以来の高水準を付 けた。同年債(表面利率2.75%、2024年2月償還)価格は1/2上げて100 5/32。

既発30年債の利回りは4bp下げて3.68%。前日は一時3.74%と、 1月23日以来の高水準を付けた。

バンク・オブ・アメリカ(BOA)メリルリンチのMOVE指数は 6営業日連続で低下し58.01。これは昨年5月以来の低水準。過去1年 間の平均は71.9。

30年債入札

30年債入札では、投資家の需要を測る指標の応札倍率は2.27倍。過 去10回の入札の平均は2.40倍だった。

海外の中央銀行を含む間接入札者の落札全体に占める比率 は45.3%。1月の入札では44.4%だった。過去10回の平均は39.6%。

プライマリーディーラー(政府証券公認ディーラー)以外の直接入 札者の比率は13.9%。過去10回の入札の平均は16.8%。

ED&Fマン・キャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の債券ト レーディング担当シニアバイスプレジデント、マイケル・フランゼーセ 氏は「入札は好調だった」とし、「大勢の市場参加者がショートポジシ ョンの多くを買い戻していた可能性がある」と述べた。

11日の3年債入札(発行額300億ドル)では最高落札利回り は0.715%。12日の10年債入札(同240億ドル)では2.795%だった。

財務省の発表によれば、20日は30年物インフレ連動債(発行額90億 ドル)が実施される。

実質利回り

ブルームバーグのデータによれば、10年債の実質利回りは1.23%。 前日は1.26%と、1月23日以来の高水準を付けた。今月3日には1.07% と、年初来低水準を付けていた。一方で今年に入ってからの最低は1月 3日に付けた1.49%。過去5年間の平均は1.04%。

米商務省が発表した1月の小売売上高(速報値)は、季節調整済み で前月比0.4%減少した。ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノ ミスト予想の中央値は前月比横ばいだった。前月は0.1%減(速報 は0.2%増)に下方修正された。これを手掛かりに米国債は上げを拡大 した。

原題:Treasuries Advance as Retail Sales Drop, Jobless Claims Increase(抜粋)

◎NY金:7日続伸、1300ドル台回復-米成長低迷の兆しで逃避買い

ニューヨーク金先物相場は2011年7月以降で最長の7日続伸とな り、昨年11月以来初めてオンス当たり1300ドルを上回った。米経済成長 が低迷している兆しを背景に、安全逃避の動きが強まった。1月の米小 売売上高は2012年6月以来の大幅減となったほか、先週の失業保険申請 件数は市場の予想外に増加した。

シーカ・ウェルス・マネジメントのジェフ・シーカ社長は「労働市 場の悪化が益々顕著になっている」と指摘。「経済が成長するには緩和 策がまだ必要との認識が広がりつつあり、それが金を支え続けるだろ う。イエレン米連邦準備制度理事会(FRB)議長はハト派的だった。 きょうの主要経済指標は万事順調ではないことを明確に示している」と 述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物4 月限は前日比0.4%高の1オンス=1300.10ドル。引け後は一時1302.40 ドルと、中心限月としては昨年11月8日以来の高値となった。

原題:Gold Tops $1,300 in Longest Rally Since 2011 Amid Haven Demand(抜粋)

◎NY原油:ほぼ変わらず-小売売上高の減少は材料視されず

ニューヨーク原油相場は、4カ月ぶり高値付近でほぼ変わらず。1 月の米小売売上高は前月比で減少したが、あまり材料視されなかった。 ウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)の受け渡し地点 であるオクラホマ州クッシングの在庫は大幅減となった。

トラディション・エナジー(コネティカット州スタンフォード)の アナリスト兼ブローカー、ジーン・マクギリアン氏は「相場は再び1バ レル=100ドル超となっている。強気筋は勢いを維持している」と指 摘。「小売売上高は期待外れだったが、悪天候の影響だとして市場では 受け流された」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物3月限は前日比 2セント安の1バレル=100.35ドルで終了。前日の終値100.37ドルは10 月18日以来の高値だった。

◎欧州株:7日ぶり下落、BNPパリバが安い-決算受けた失望売り

13日の欧州株式相場は反落。指標のストックス欧州600指数は前日 まで年初来最長の6営業日続伸だった。ロールス・ロイスやBNPパリ バが発表した決算が嫌気された。

航空機エンジン製作などを手掛ける英ロールス・ロイスは2000年8 月以来の大幅安。今年は10年ぶりに増収が見込めないとの見通しを示し た。仏銀BNPパリバは2.6%安。昨年10-12月期決算は予想外の減益 だった。スイスの食品メーカー、ネスレは1.5%下落。14年売上高伸び 率が目標の下限近くになるとの見通しが売り材料。

ストックス欧州600指数は前日比0.2%安の331.48で終了。一時は 1%安となった。同指数は前日までの6営業日で4.5%上げていた。

PFAアセット・マネジメント(コペンハーゲン)のシニアストラ テジスト、ウィトルド・バーク氏は「押し上げ要因が明らかに欠けてい たことから、リスクテークを伴う相場上昇の勢いが失われつつある」と し、「BNP決算は失望する内容で、この日の取引でセンチメントを支 える材料ではなかった」と続けた。

13日の西欧市場では18カ国中11カ国で主要株価指数が下落。独 DAX指数は0.6%、仏CAC40指数が0.2%それぞれ上げた一方、英 FTSE100指数は0.2%安となった。

原題:European Stocks End Six-Day Winning Streak as BNP Paribas Falls(抜粋)

◎欧州債:イタリア債が上昇、与党内で権力闘争-英独債も上げる

13日の欧州債市場ではイタリア国債が上昇し、10年債利回りは2006 年以来の低水準に接近した。同国で首相交代の可能性が浮上し、債券相 場が年初来の上げ基調を維持するかどうかが注目された。

イタリア国債先物の取引高は1年ぶり高水準となった。同国の最大 与党・民主党(PD)のレンツィ書記長(党首)がレッタ首相支持を撤 回し、同首相に辞任を迫った。ドイツ国債は4日ぶりに上昇。ユーロ圏 の景気減速兆候が背景にある。

ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ(RBS)の ストラテジスト、マルコ・ブランコリーニ、マイケル・ミカエリデス、 ハービンダー・シャンら3氏は顧客向けリポートで、「誰一人として新 たな選挙が目前に迫っているとは見込んでないことから、こうした政治 動向が市場に及ぼす影響は限定的だろう」とし、「レンツィ氏は欧州全 体ならびに市場の双方から高い評価を得ている」と記した。

ロンドン時間午後5時5分現在、イタリア10年債利回りは前日比2 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の3.71%。一時は6b p上昇の3.79%となった。前日は3.66%まで下げ2006年2月以来の低水 準を付けていた。同国債(表面利率4.5%、2024年3月償還)価格はこ の日、0.175上げ106.865。

ドイツ10年債利回りは5bp低下し1.67%。12日には1.72%と、先 月30日以来の高水準となっていた。この日発表された1月のインフレ率 改定値は欧州連合(EU)基準で1.2%と、伸び率は前月に並んだ。

欧州中央銀行(ECB)は専門家調査の結果を同日公表。これによ れば、今年のインフレ率見通しは下方修正された。

英国債相場は4日ぶりに上昇。10年債利回りは前日比3bp低下 の2.79%。前日は2.83%と、先月29日以来の高水準となっていた。同国 債(表面利率2.25%、2013年9月償還)価格はこの日、0.21上 げ95.47。

原題:Italian Bonds Advance as Investors Weigh Renzi’s Power Challenge(抜粋) Pound Advances to 2 1/2-Year High on Dale Comments; Gilts Gain (抜粋)

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