米国マーケットサマリー:FRB議長証言を控え小動き

ニューヨークの為替・株式・債 券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.3645   1.3635
ドル/円            102.19   102.30
ユーロ/円          139.44   139.53


株                 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率
ダウ工業株30種       15,801.79      +7.71     +.0%
S&P500種           1,799.84      +2.82     +.2%
ナスダック総合指数    4,148.17     +22.31     +.5%


債券          直近利回り 前営業日比
米国債2年物      .31%        +.01
米国債10年物     2.67%       -.01
米国債30年物     3.66%       -.02


商品 (中心限月)                     終値   前営業日比 変化率
COMEX金     (ドル/オンス)  1,274.70    +11.80    +.93%
原油先物         (ドル/バレル)  100.00      +.12     +.12%

◎NY外国為替市場

10日のニューヨーク外国為替市場では全般に小動き。主要通貨のボ ラティリティーを示す指数は約2週間ぶりの低水準となった。イエレン 米連邦準備制度理事会(FRB)議長の就任後初の議会証言を11日に控 え、動意に乏しい展開となった。

日本の財務省が発表した12月の経常赤字が過去最大になったもの の、円は主要16通貨の大半に対して上昇した。豪ドルは下落。トヨタ自 動車はオーストラリアで2017年末までに、車両・エンジンの生産を中止 すると発表したことが影響した。

HSBCホールディングスの為替ストラテジスト、ロバート・リン チ氏は顧客向けリポートで、「今週の注目はイエレン氏がFRB議長と して臨む初の議会証言だ」と指摘。ここ数カ月間、イエレン氏の発言が 限られていたのは「同氏が現在の漸進的なペースでの緩和縮小を支持し ていることを示唆している。軟調な雇用統計やその他経済統計など、同 氏の見解を裏付ける材料は容易に挙げられる」と続けた。

ニューヨーク時間午後0時26分現在、JPモルガンG7ボラティリ ティー指数は7.83%と、1月22日以来の低水準だった。

円は対ドルで0.1%上昇して1ドル=102円21銭。円は対ユーロでほ ぼ変わらずの1ユーロ=139円46銭。ユーロは対ドルで0.1%上昇し1ユ ーロ=1.3645ドル。

◎米国株式市場

米株式相場は続伸。S&P500種株価指数は週間ベースで年初来の 大幅上昇となった先週の流れが続いた。11日には米連邦準備制度理事会 (FRB)のイエレン議長が金融政策に関する半期に一度の議会証言に 初めて臨む。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価指 数は前週末比0.2%高の1799.72。ダウ工業株30種平均は7.71ドル (0.1%)上昇し15801.79ドル。

パイオニア・インベストメント・マネジメントの運用担当者、ジョ ン・キャリー氏は電話インタビューで、「決算期の最終に近づいている 現段階では、マクロ経済のニュースに良くも悪くも注目が集まり始める だろう」と指摘。「イエレン議長は緩和策縮小や異例の低金利に関する 現行政策を少なくとも当面は続けるというのが現時点での一般的な見方 だ。彼女が現状維持を示唆する限り、市場は落ち着くだろう」と述べ た。

◎米国債市場

米国債市場では10年債利回りが1カ月ぶりの小幅なレンジで推移し ている。イエレン米連邦準備制度理事会(FRB)議長が今週の議会証 言で労働市場の回復ペース鈍化を認めるかどうかをめぐり、観測が広が っている。

財務省短期証券(TB)のレートは低下。財務省が実施した3カ月 物および6カ月物TBの入札では発行額が過去最大なった。財務省は債 務を上限内にとどめるよう実施している特別措置について、今月27日に 尽きる可能性があると説明している。3日に宣誓就任したイエレン FRB議長は11日、就任後初となる議会での金融政策報告を行う。先週 発表された1月の雇用統計では、雇用者の伸びが市場予想を下回った。

ED&Fマン・キャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の債券ト レーディング担当シニアバイスプレジデント、マイケル・フランゼーセ 氏は「特別措置の必要性は低下しているとの認識が示されることを望ん でいる」とした上で、「現在のところその見込みは五分五分だ」と続け た。

ブルームバーグニューヨーク時間午後2時44分現在、10年債利回り は前週末比ほぼ変わらずの2.68%。この日は2.66-2.69%と、1月7日 以降で最も小幅なレンジで推移している。同年債(表面利 率2.75%、2023年11月償還)価格は100 18/32。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は昨年8月以来最長の4営業日続伸。景気 に対する懸念を背景に、代替投資としての金買いが膨らんだ。

TDセキュリティーズ(トロント)のアナリスト、バート・メレク 氏は電話インタビューで、「成長懸念が再浮上するのに伴って、安全逃 避のプレミアムが戻ってきた」と指摘。「あすは米連邦準備制度理事会 (FRB)のイエレン議長の議会証言で、緩和縮小継続の決意に注目が 集まるだろう」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物4 月限は前営業日比0.9%高の1オンス=1274.70ドル。4日続伸は8月12 日以来の最長。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は5営業日続伸。一方で北海ブレント原 油が下げ、価格差は縮小した。オクラホマ州クッシングの在庫が先週減 少したとの観測や、リビアが供給の回復に向けて取り組んだことが手掛 かり。

エナジー・アナリティクス・グループのディレクター、トム・フィ ンロン氏は「ウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)は 若干上昇するはずで、クッシングの在庫状況は大きな要素だ」と指摘。 「在庫が減る可能性は非常に高い。ブレント原油の値下がりは、リビア の状況で説明がつく」と続けた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物3月限は前週末 比18セント高の1バレル=100.06で終了。終値としては昨年12月27日以 来の高値となった。

ロンドンのICEフューチャーズ・ヨーロッパで取引されるブレン ト先物3月限は94セント(0.9%)下げて1バレル=108.63ドル。

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