米国マーケットサマリー:株反落、新興国不安で円は上昇

ニューヨークの為替・株式・債 券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.3489   1.3555
ドル/円            102.17   102.72
ユーロ/円          137.82   139.23


株                 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率
ダウ工業株30種       15,698.85     -149.76    -.9%
S&P500種           1,782.58     -11.61     -.6%
ナスダック総合指数    4,103.88     -19.25     -.5%


債券          直近利回り 前営業日比
米国債2年物      .33%        -.01
米国債10年物     2.65%       -.05
米国債30年物     3.60%       -.03


商品 (中心限月)                     終値   前営業日比 変化率
COMEX金     (ドル/オンス)  1,239.80    -2.70     -.22%
原油先物         (ドル/バレル)   97.47      -.76     -.77%

◎NY外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場では、円が新興市場通貨に対して上昇。 月間ベースでも値上がりとなっている。新興市場通貨への売り浴びせを 受けキャリー取引の解消が進んだほか、逃避需要で円が買われた。

ユーロはドルに対し昨年11月22日以来の安値に下落。12月の米個人 消費支出は予想以上の伸びを示した。一方でユーロ圏の1月のインフレ 率は予想外の低下となった。欧州中央銀行(ECB)は来週、政策決定 会合を開く。チリ・ペソとハンガリー・フォリントは対ドルで下落し た。

HSBCホールディングスの為替ストラテジスト、ロバート・リン チ氏は顧客リポートで、「週末を控えて再びリスクオフの傾向が広がり つつあり、円やドルを支える格好となっている」と分析。新興市場通貨 に関しては「現実的な改善は見られない。むしろハンガリー・フォリン トやポーランド・ズロチ、チリ・ペソなどが安値を更新しており、他の 通貨への感染の兆候が強まっている」と続けた。

ニューヨーク時間午後2時56分現在、円はドルに対し前日比0.4% 高の1ドル=102円30銭。このままいけば月間では2.9%高と、2012年4 月以来の大幅な上昇率となる。ドルは対ユーロで0.4%高の1ユーロ =1.3496ドル。月間では1.8%高と、3月以降で最大の上げ。円は対ユ ーロで0.8%上昇の1ユーロ=138円08銭。月間では4.6%高となってい る。

◎米国株式市場

31日の米国株は反落。S&P500種株価指数は1月としては2010年 以来で最悪のパフォーマンスとなった。アマゾン・ドット・コムなどの 企業決算が投資家の失望を誘ったほか、新興市場で混乱が続いているこ とが嫌気された。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値で、S&P500種株価指数 は前日比0.7%安の1782.59で終了。ダウ工業株30種平均は149.76ドル (0.9%)下落して15698.85ドルで終えた。

USバンク・ウェルス・マネジメント(ミネアポリス)のチーフ株 式ストラテジスト、テリー・サンドベン氏は「この先時間の経過ととも にボラティリティーが高まり、投資リターンが抑えられると予想され る」と述べ、「相場を意味ある上昇に導くには企業利益によるけん引が 必要であり、そのためには景気の改善が必要だ。来週はその点で見通し やすくなるだろう」と続けた。

◎米国債市場

米国債相場は上昇。10年債利回りは12週間ぶりの低水準となった。 中国製造業の減速懸念が根強いことや、米連邦公開市場委員会 (FOMC)の緩和縮小を受けた新興市場の軟化を背景に安全資産とさ れる米国債に買いが入った。

FOMCがインフレ指標として注目する個人消費支出(PCE)価 格指数は昨年12月に前年同月比で1.1%上昇にとどまり、当局が目標と する2%を20カ月連続で下回った。10年債利回りは1月に月間で0.36ポ イント低下し、下げ幅は格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ (S&P)が米国の信用格付けを「AA+」に引き下げた2011年8月以 来の最大となった。当時は株式市場が下落し、逃避需要で米国債が買わ れた。

プルデンシャル・ファイナンシャルのフィクストインカム部門でチ ーフ投資ストラテジストを務めるロバート・ティップ氏は、「全体的な テーマは新興市場の状況に起因するリスク回避だ」と指摘。FOMCは 「新興市場の不安定な動きや若干軟調な米経済指標に関わらず、緩和縮 小は進められる」と示唆したと同氏は述べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間 午後2時40分現在、10年債利回りは前日比3ベーシスポイント(b p、1bp=0.01%)低下の2.67%。一時は昨年11月8日以来の低水準 をつけた。同年債(表面利率2.75%、2023年11月償還)価格は 1/4上げ て100 23/32。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は下落。ドルが上昇したことを背景に、代 替投資としての買いが後退した。週間ベースでは昨年12月後半以降で最 大の下げとなった。

フューチャーパス・トレーディングのトレーダー、フランク・レシ ュ氏(シカゴ在勤)は電話インタビューで、「きょうはドルが上昇して いるため、金は下げている」と指摘。「今のところ、不安はやや後退し ており、安全な金を買う必要性も若干弱まっている」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物4 月限は前日比0.2%安の1オンス=1239.80ドルで終了。週間では2%安 と、12月20日終了週以来の大幅下落。月間では3.1%上昇した。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は反落。前日に付けた年初来高値から下 げた。新興国で景気が悪化するとの懸念から売りが広がった。

USバンク・ウェルス・マネジメントの投資担当シニアストラテジ スト、ロブ・ハワース氏(シアトル在勤)は「原油と世界市場の相関関 係がやや強まっている。新興市場に関する懸念が原油市場にも広がりつ つある」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物3月限は前日 比74セント(0.8%)安の1バレル=97.49ドルで終えた。

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