欧州大手銀に資本比率5.5%以上求める-EBAストレステスト

欧州の大手銀行は、経済危機に見舞 われても資本が資産の5.5%を下回らないことを示さなければならな い。欧州銀行監督機構(EBA)が発表した。

EBAは欧州連合(EU)内の124銀行を対象に、各行がこの基準 を満たすかどうかを審査する。加盟国それぞれの銀行セクターの半分以 上をカバーするこの審査は5月末ごろに開始し、結果を10月末に発表す るという。

EBAの手法は、11月にユーロ圏の銀行の一元監督当局となる欧州 中央銀行(ECB)によるストレステストのベースとなる。コアエクイ ティTier1基準と呼ばれるこの資本要件は、ECBが提案した6% を下回っていると、協議の内容を知るユーロ圏当局者2人が今月明らか にした。

EBAによれば、ドイツ銀行やサンタンデール銀行、BNPパリ バ、バークレイズ、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グルー プ(RBS)などが損失への抵抗力を調べる審査の対象となる。信用と 市場、ソブリンそれぞれのリスクや、証券化、調達コストに耐えられる かが審査され、トレーディングとバンキング両方の資産が対象という。

各国の監督当局は「国別の特徴を必要に応じて合わせ考えるため、 追加で独自のマクロ経済上の影響や市場リスクの衝撃についてシナリオ に盛り込むことができる」とも、EBAは説明した。

ECBのドラギ総裁は、銀行健全性審査が徹底的で信頼できるもの だと投資家に納得させる決意を示している。EBAは2011年に合格基準 を5%としていたが、同年審査の経済「逆風シナリオ」下では銀行の資 本不足を検出することができず、「合格」とされたのに後になって破綻 する銀行が出た。

ストレステストはECBが主導する包括的銀行審査の3部構成の一 つで、14-16年の3年間の期間について審査する。2つ目の資産の質査 定(AQR)では、現在の経済・金融環境での健全性を審査し、自己資 本比率の最低基準は8%。

EBAがストレステスト実施対象とする124行は、18カ国構成のユ ーロ圏でECBが審査の対象とする128行と重なる。EBAの指針によ れば、ECBは同テストで一段と厳しい基準の設定や現段階では言及さ れていない銀行を必要なら含めることが可能。EU加盟各国の銀行監督 当局で構成されるEBAは11年に設立。ECBはユーロ圏の銀行の一元 監督を開始した時点で、EBAの完全な一員となる。

EBAは「共通の手法とシナリオ、一貫した開示方法」を採用する ことで整合性のある比較可能な結果が得られると説明している。ストレ ステストで用いるパラメーターは明示していない。

原題:European Banks Face 5.5% Capital Requirement in EBA Stress Test(抜粋)

--取材協力:Jeff Black、Sonia Sirletti. Editors: Lindsay Fortado, James Hertling

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