1月9日の米国マーケットサマリー:ユーロが下落、国債反発

ニューヨークの為替・株式・債 券・商品相場は次の通り。 (表はNY午後4時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.3605   1.3576
ドル/円            104.78   104.86
ユーロ/円          142.56   142.35


株                 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率
ダウ工業株30種       16,444.76     -17.98     -.1%
S&P500種           1,838.12      +.63      +.0%
ナスダック総合指数    4,156.19      -9.42     -.2%


債券          直近利回り 前営業日比
米国債2年物      .43%        +.00
米国債10年物     2.96%       -.03
米国債30年物     3.87%       -.03


商品 (中心限月)                     終値   前営業日比 変化率
COMEX金     (ドル/オンス)  1,229.40    +3.90     +.32%
原油先物         (ドル/バレル)   92.36      +.03     +.03%

◎NY外国為替市場

ニューヨーク外国為替市場ではユーロが対ドルで1カ月ぶり安値を 付けた。欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁は長期にわたり低金利を 維持する姿勢を強調した。

ドルは主要通貨のバスケットに対して4カ月ぶりの高値を付けた。 新規失業保険申請件数の減少を受け、米労働市場は十分に改善し、当局 は債券購入の縮小を継続するとの観測が広がった。新興市場通貨は大き く下落。世界市場に流動性を供給してきた米当局の緩和策が終了すると の見方が背景にある。カナダ・ドルは4年ぶり安値に下落した。

ウエストパック銀行の北半球通貨担当チーフストラテジスト、リチ ャード・フラヌロビッチ氏(ニューヨーク在勤)はドラギ総裁の発言に ついて、「フォワードガイダンスと低金利維持の姿勢が著しく強化され た」と指摘。「投資家は10日の米雇用統計発表を前に、ユーロのポジシ ョンをフラットにしておきたいようだ」と述べた。

ニューヨーク時間午後2時52分現在、ユーロは対ドルでほぼ変わら ずの1ユーロ=1.3585ドル。一時1.3549ドルと、昨年12月5日以来の安 値を付けた。対円では142円37銭。ドルは対円で0.1%下げて1ドル =104円77銭。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポ ット指数は1029.01。一時1030.42と、9月9日以来の高水準を付けた。

◎米国株式市場

9日の米国株はほぼ変わらず。小売株は売られた。10日発表の雇用 統計を控えて、投資家は米金融当局による緩和策縮小のペース加速を警 戒している。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価指 数は1%未満上げて1838.13。ダウ工業株30種平均は17.98ドル (0.1%)下げて16444.76ドル。

グリーンウッド・キャピタル・アソシエーツのウォルター・トッド 最高投資責任者(CIO)は、「10日の雇用統計で大幅な雇用増が示さ れるとの見方がある」と述べ、「そうなれば、量的緩和の終了に向けた 工程表が変化する可能性もある」と続けた。

S&P500種は年初から0.7%安。昨年は30%高と、1997年以来で最 も高い年間上昇率を記録した。金融当局による3度の資産購入措置を背 景に、S&P500種は2009年に記録した12年ぶりの安値から最大173%戻 した。

◎米国債市場

米国債相場は反発。利回りが約2年ぶりの高水準近くにあるた め、30年債入札(規模130億ドル)では平均を上回る需要を集めた。

30年債入札では投資家の需要を測る指標の応札倍率が2.57倍と、昨 年10月以来の高水準。過去10回の平均は2.38倍だった。雇用統計の発表 を10日に控え、国債相場はもみ合う場面もあった。失業率は5年ぶりの 低水準にとどまると予想されている。連邦公開市場委員会(FOMC) は月間の債券購入額を引き続き縮小させていくとの思惑が広がってい る。

キャンター・フィッツジェラルドの金利ストラテジスト、ジャステ ィン・レデラー氏(ニューヨーク在勤)は「まだ長期債の利回りが大き く上昇するような環境ではない。入札を前に相場が下落したため、入札 は非常に好調だった」と述べた。

ニューヨーク時間午後3時10分現在、既発30年債利回りは2ベーシ スポイント(bp、1bp=0.01%)低下の3.87%。同年債(表面利 率3.75%、2043年11月償還)価格は11/32上昇し97 27/32。利回りは2 日に3.97%と、2011年8月以来の高水準を付けた。

10年債利回りは3bp低下の2.97%。2日には11年7月以来の高水 準となる3.05%まで上昇していた。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は今週初の上昇。延べ棒やコイン、宝飾品 の需要が高まったとの観測が買い手掛かり。英国王立造幣局は2014年の ソブリン金貨の在庫が底を突いたと明らかにした。市場では10日発表の 米雇用統計に注目が集まっている。

ダニエル・ブリーゼマン氏(フランクフルト)を中心とするコメル ツ銀行のアナリストはリポートで、「金価格の下落で昨年は金貨や延べ 棒の需要が非常に力強かった。このトレンドは年初も続いているよう だ」と指摘した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物2 月限は前日比0.3%高の1オンス=1229.40ドルで終了した。

◎NY原油先物市場

ニューヨーク原油先物相場は続落し、8カ月ぶり安値。米国での原 油生産が急増したことに加え、石油製品の高い在庫水準と消費減少が嫌 気された。

マニュライフ・アセット・マネジメント(ボストン)で天然資源関 連の債券ポートフォリオを運用するマネジングディレクター、アダム・ ワイズ氏は「国内の原油生産は非常に大きく増加した」と指摘。「増産 は続くだろう。供給に勢いが付き、流通手段も改善しつつある」と述べ た。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物2月限は前日 比67セント(0.73%)安の1バレル=91.66ドルで終了。終値としては 昨年5月1日以来の安値。

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