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米社債保証コスト低下、緩和継続の観測で-CDS取引

25日のクレジット・デフォルト・ス ワップ(CDS)市場では、米企業の社債保証コストが4営業日連続で 低下。投資家は経済の力強さを見極めるため住宅指標に注目している。

ブルームバーグの集計によれば、北米企業の信用リスクの指標であ るマークイットCDX北米投資適格指数のスプレッドは、ニューヨーク 時間午後4時56分(日本時間26日午前6時56分)現在、0.6ベーシスポ イント(bp、1bp=0.01%)低下の67.9bp。これは終値ベース で2007年11月以来の低水準。

全米不動産業者協会(NAR)が発表した10月の中古住宅販売成約 指数は予想に反して低下し、5カ月連続のマイナスとなった。これを受 け、米金融当局は12月の会合で月額850億ドル(約8兆6400億円)の債 券購入ペースを維持するとの観測が広がった。ロイヤル・バンク・オ ブ・スコットランド・グループ(RBS)証券部門のマクロクレジッ ト・ストラテジスト、エドワード・マリナン氏は、国内総生産 (GDP)成長率は十分に力強く、来年にかけて企業の信用力が強まる とみている。

マリナン氏は電子メールで、「緩和縮小の発表が見込まれているも のの、米金融当局は極めて緩和的な姿勢を維持するだろう」との見方を 示した。

原題:Credit Swaps in U.S. Fall; Goldman Sachs Sells Floating Notes(抜粋)

--取材協力:Ben Schenkel. Editors: John Parry, Shannon D. Harrington

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