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NY外為:円下落、1ドル=101円台-日米利回り格差拡大

21日のニューヨーク外国為替市場で は円が下落。7月以来初めて1ドル=101円台に下げた。日本と米国債 の利回り格差が9月以来の最大に広がった。

ユーロは対円で4年ぶりの高値に上昇。欧州中央銀行(ECB)の ドラギ総裁が「私の言葉からマイナス金利の可能性について何かを推測 しようとするのはやめてほしい」と発言した。円は主要通貨の大半に対 して下落。日本銀行は21日開いた金融政策決定会合で、政策方針の現状 維持を全員一致で決めた。

バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(BNYメロン)のグローバ ルマーケッツストラテジスト、マイケル・ウールフォーク氏(ニューヨ ーク在勤)は「前日公表された米連邦公開市場委員会(FOMC)の議 事録で12月の緩和策縮小の可能性が再び出てきた。それがドルにとって ある程度の支援材料となっている」と述べ、「その一方で、日本の緩和 策には終わりが見られないようだ」と続けた。

ニューヨーク時間午後5時現在、円が対ドルで1.1%安の1ドル =101円16銭。7月10日以来の安値に下げた。円は対ユーロで1.4%安の 1ユーロ=136円37銭。一時は136円40銭と、2009年10月以来の安値を付 けた。ユーロは対ドルで0.3%高の1ユーロ=1.3482ドル。

ブルームバーグ米ドル指数は0.2%上昇して1020.97。前日は0.4% 上昇だった。

日銀会合での決定

日銀会合では「マネタリーベースが年間約60兆-70兆円に相当する ペースで増加するよう金融市場調節を行う」方針を据え置いた。ブルー ムバーグ調査では、追加緩和の予想時期として、消費税率引き上げ後の 来年4-6月との見方が37人中19人、7-9月との見方が同7人と、引 き続き大勢を占めた。

米10年債利回りは前日、同年限の日本国債の利回りを2.19ポイント 上回った。これは終値ベースで9月12日以来で最大となる。この日の利 回り格差は2.16ポイントとなった。

RBSセキュリティーズの為替ストラテジスト、ブライアン・デン ジャーフィールド氏は「対円でのドル相場にとって利回り格差は重要な 材料だ」と述べた。「早期緩和縮小の可能性と利回り上昇に対してドル が前向きに反応している。これが対円でのドルを押し上げている」と続 けた。

ブルームバーグ相関加重通貨指数

先進10カ国の通貨で構成されるブルームバーグ相関加重通貨指数に よると、円は年初から12%下落。ドルは3.9%上昇、ユーロは6.5%上昇 した。

対ドルでの円の相対力指数(RSI、期間14日)は69.8と、同指数 は下落が近いことを示唆するといわれる70に迫った。

JPモルガン・チェースのG7ボラティリティ指数は3日連続上 昇。一時は8.07%と、11月14日以来の最高をつけた。

ユーロは対ドルで上昇。ドラギ総裁は「私の言葉からマイナス金利 の可能性について何かを推測しようとするのはやめてほしい。それにつ いては前回の政策決定会合で話し合った。それ以降に新しいニュースは 何もない。これを明言しておく」と強調した。

米銀が決済機関デポジトリー・トラスト・アンド・クリアリング (DTCC)へ提出したデータをブルームバーグがまとめたところによ ると、この日の外為オプションの店頭取引は580億ドルと、前日の570億 ドルから拡大した。

原題:Yen Weakens Beyond 101 as Yield Difference Widens; Aussie Slides(抜粋)

--取材協力:Candice Zachariahs、Kristine Aquino、Neal Armstrong. Editors: Kenneth Pringle, Paul Cox

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