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NY外為:ドル対主要通貨で上昇、数カ月内の緩和縮小観測で

20日のニューヨーク外国為替市場で はドルが主要通貨の大半に対して上昇。米連邦準備制度理事会 (FRB)が公表した連邦公開市場委員会(FOMC、10月29-30日開 催)の議事録で経済の改善に伴い、月額850億ドルで実施している債券 購入の規模を「数カ月内」に縮小する可能性があるとの認識が示された ことが背景。

ユーロは対円で4年ぶりの高値から下落。欧州中央銀行(ECB) は追加緩和が必要ならマイナスの預金金利を検討していると、事情に詳 しい関係者2人が明らかにしたことが影響した。円は上昇。政府の有識 者会議は年金基金の資産構成について、見直す必要があるとの見解を示 したことが手掛かりとなった。

ウエスタン・ユニオン・ビジネス・ソリューションズの市場アナリ スト、ジョー・マニンボ氏(ワシントン在勤)は「米金融当局はハト派 的な度合いが弱まった」と述べ、「緩和策の縮小時期をめぐる綱引きの 展開に市場参加者は巻き込まれている。ハト派的な見方に傾いた議事録 は、来年3月かそれ以前の緩和策縮小を見込んでいる市場参加者にとっ ては若干のレバレッジをもたらす。それがドルにとっての追い風を強め た」と続けた。

ニューヨーク時間午後5時、ブルームバーグ米ドル指数は4日ぶり に上昇して0.4%高の1019.07。ユーロは0.8%安の1ユーロ=134円43 銭。ユーロは対ドルで0.7%下げて1ユーロ=1.3439ドル。ドルは対円 で0.1%安の1ドル=100円03銭。

FOMC議事録

FOMC議事録では、当局者らは「労働市場の状況改善に関する委 員会の見通しと整合性がある経済データになり、よって数カ月内の購入 ペース減速が正当化されると、おおむね予想した」と記された。

セントルイス連銀のブラード総裁は20日、ブルームバーグテレビジ ョンのインタビューで、「緩和縮小が議論されることは確実だ。ただ決 定するかどうかはデータ次第になるだろう」と述べた。

バーナンキ米連邦準備制度理事会(FRB)議長は前日、極めて緩 和的な金融政策を取る姿勢を示し、同議長の後任に指名されたイエレン 副議長が最近発言した内容と同様の見解を示した。

通貨・金利リスク管理を手掛けるロックフォード・キャピタルのマ ネジングディレクター、トーマス・アバリル氏(シドニー在勤)は「バ ーナンキ議長とイエレン副議長は、米国の低金利はしばらく続くという 点において、互いに一致した見解を維持するだろう」と述べ、「この展 開はドルにとっての下げ材料だと考える。わたしは全般的なドル売りを 助言するだろう」と続けた。

GPIF

年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など合計200兆円を 超える公的・準公的資金の運用・リスク管理の高度化を議論してきた政 府の有識者会議は、デフレ脱却を前提に国内債に偏った資産構成の見直 しや金利リスク管理、新たなリスク資産への投資などを求める提言をま とめた。これを受けて円は主要通貨の大半に対して上昇した。

先進10カ国の通貨で構成されるブルームバーグ相関加重通貨指数に よると、円は年初から11%下落。ユーロは6%上昇。ドルは3.9%高。

米銀が決済機関デポジトリー・トラスト・アンド・クリアリング (DTCC)へ提出したデータをブルームバーグがまとめたところによ ると、この日の外為オプションの店頭取引は570億ドルと、前日の630億 ドルから縮小した。

原題:Dollar Gains Versus Major Peers on Fed Taper in Coming Months(抜粋)

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