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VIXコールに13億円の買い、4カ月で88%上昇予想か-19日

S&P500種株価指数オプションの 値動きを基に算出し、市場心理の指標となるシカゴ・オプション取引所 (CBOE)のボラティリティ指数(VIX)について、ある投資家が 計1300万ドル(約13億円)に上るコールオプション(買う権利)を購入 した。VIXが向こう4カ月で少なくとも88%上昇するとの予想を反映 した形だ。

トレード・アラートによると、行使価格23の3月物コールが、 約1.30ドルで10万枚近く買われた。ブルームバーグのデータによると、 この契約は19日の米オプション取引所の出来高上位5位以内に入った。

一方、トレード・アラートによれば、別の取引では、計510万ドル を投じ、S&P500種株価指数に絡み2月物コール(行使価格1975)を 購入した人物がいた。約1.65ドルで3万1000枚程度の買いが入った。こ れは向こう3カ月に同指数が10%超上昇するとの予想に基づく。

レ-クヒル・キャピタル・マネジメントのパートナー、ジャスティ ン・ゴールデン氏は電子メールで、S&P500種の取引は市場の改善、 VIXは悪化傾向を予想する取引のようだとし、いずれの取引もうまく いくには相場が一定方向に大きく動くことが条件になると述べた。

ボラティリティ上昇と株価上昇を予想するこの2種類の取引は、投 資家らが金融刺激策継続の展望を見定めようとする中で、株式市場の方 向性に関する相反する判断を示しているようだ。

原題:VIX Trader Betting $13 Million on 88% Increase in Fear Gauge (1)(抜粋)

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