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JPモルガンにも「大き過ぎてつぶせない銀行」から脱する道

米銀JPモルガン・チェースと英銀 HSBCホールディングスに対し、国際銀行監督当局は今週、国際金融 システム全体にとって重要な金融機関(G-SIFIs)29行の中で最 も厳しいキャピタルサーチャージ(資本の上積み)基準を適用すると発 表した。ただ、これらの金融機関には、分類上の区分を下げるための道 筋も同時に示された。

国際決済銀行(BIS)のバーゼル銀行監督委員会は今回、資本の 上乗せ比率の線引きを行うための基準を公開した。経営破綻が世界経済 を脅かす恐れのある銀行リストの策定が開始されて以来で初めてのこと だ。これに伴い「大き過ぎてつぶせない銀行」に分類された金融機関に は、キャピタルサーチャージの緩い区分への移行やリストからの完全な 除外に向けた手段を探る道が開かれる。

バーゼル銀行監督委は、リストに掲載する銀行の選定とキャピタル サーチャージの比率決定に際し、金融機関の相互の結びつきや経営規 模、事業形態の複雑さ、グローバルなプレゼンス、破綻した場合に他の 銀行が機能を肩代わりできる能力といった複数の基準を組み合わせて検 討していることを明らかにした。

アーンスト・アンド・ヤング(E&Y)のプルデンシャルアドバイ ザリー責任者、パトリシア・ジャクソン氏は「銀行が規模を縮小し、相 互の結びつきや複雑さを簡素化することでスコアに変更を加えようとす れば、バーゼル委は非常に満足だろう。逆に他行と比べて規模を拡大 し、事業を複雑化する方向に動けば、リストの区分が上がると威嚇する 意味合いもある」と指摘している。

原題:JPMorgan Gets Map to Descend Capital Surcharge Plateau With HSBC(抜粋)

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