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6大銀に米株29%急落のショックシナリオ適用-FRB審査

JPモルガン・チェースとゴールド マン・サックス・グループを含む米銀上位6行は、米連邦準備制度理事 会(FRB)の来年のストレステスト(健全性審査)で、米株 が29.4%、アジア新興市場の株価が40.5%急落する状況に耐える復元力 があるどうか検証される見通しだ。FRBが12日、来年のストレステス トが前提とする市場ショックのシナリオを公表した。

金融市場の動揺を乗り切る十分な資本と適切なリスク管理体制を大 手銀に確保させるためにFRBが導入したストレステストの「深刻な逆 境シナリオ」には、仮想損失も含まれる。FRBの12日の発表によれ ば、仮想状況として、外国為替とソブリンクレジット、プライベートエ クイティ(PE)ポートフォリオ、商品の各市場におけるボラティリテ ィ(変動性)の極度の上昇が想定されている。

FRBは11月1日、大手銀30行を対象に経済の「逆境シナリオ」と 「深刻な逆境シナリオ」の概要を公表した。前者は、世界的な長期債か らの資本逃避の結果、米経済のリセッション(景気後退)入りで失業率 が9.25%に達し、米国の10年国債利回りが2014年末までに5.75%に上昇 する状況を想定。後者は、米国の失業率が最高11.25%を記録する一 方、米住宅価格は25%急落し、ユーロ圏のリセッション入りとアジア新 興諸国の「急激な景気下降」が同時に起きると仮定している。

金融機関は来年1月の第1週までに資本プランを提出する必要があ り、3月に審査結果が公表される予定。

原題:Fed Releases Market Shock Scenarios for 2014 Bank Stress Tests(抜粋)

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