コンテンツにスキップする

米企業の社債保証コスト上昇、早期の緩和縮小観測で-CDS

12日のクレジット・デフォルト・ス ワップ(CDS)市場では、米企業の社債保証コストが上昇。景気改善 の兆しを受けて、米金融当局が予想よりも早く刺激策を縮小するとの観 測が広がった。

ブルームバーグの集計によれば、北米企業の信用リスクの指標であ るマークイットCDX北米投資適格指数のスプレッドは、ニューヨーク 時間午後4時24分(日本時間13日午前6時24分)現在73.3ベーシスポイ ント(bp、1bp=0.01%)と、8日の水準から1.5bp上昇。11日 の米債券市場はベテランズデーの祝日で休場だった。

米国の10年国債利回りは一時8週間ぶりの高水準に上昇。先週発表 された雇用統計が予想よりも良好だったことで、米金融当局が月850億 ドルの米国債と住宅ローン担保証券(MBS)購入の規模縮小に向けた スケジュールを加速させるとの観測が浮上した。米ダラス連銀のフィッ シャー総裁はオーストラリアでの講演で、現行の米金融緩和策のリスク は日ごとに高まっているとの認識を示した。

サスケハナ・インターナショナル・グループの社債戦略責任者、マ ーク・ピント氏(ニューヨーク在勤)は電話インタビューで、「8日に 始まり、今日まである程度続いている米国債売りを見る限り、市場は緩 和縮小の開始時期にやや神経質になっている」と述べた。

原題:Credit Swaps in U.S. Rise; Goldman Sachs Sells Five-Year Notes(抜粋)

--取材協力:Charles Mead、Sarika Gangar、Victoria Stilwell. Editors: Alan Goldstein, John Parry

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE