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11月11日の海外株式・債券・為替・商品市場-米国債は休場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次 の通り。

◎NY外為:ユーロが主要通貨に対して上昇、新興国通貨は下落

11日のニューヨーク外国為替市場ではユーロが対ドルで3営業日ぶ りに上昇。約2カ月ぶり安値をつけた先週の下げは行き過ぎだったとの 見方が広がった。

フィリピンを襲った台風の影響や米緩和策縮小の可能性に対するト レーダーの見方を背景に、新興市場国通貨は下落した。先週は10月の米 雇用統計が予想を上回る雇用増を示したほか、欧州中央銀行(ECB) が市場予想に反して利下げに踏み切ったことが材料となり、ユーロは売 られた。ブラジル・レアルはこの日、2カ月ぶり安値まで下げた。財政 赤字が格下げにつながる恐れがあるとの懸念が売り材料。

ミラー・タバクの主任経済ストラテジスト、アンドリュー・ウィル キンソン氏は「今のところユーロの下げは非常に限定的だ」と述べ、 「ECBが追加利下げを決定する可能性は極めて低く、全般的にリスク 志向があると見られている時にはこれがユーロの支援材料になるだろ う」と続けた。

ニューヨーク時間午後5時現在、ユーロは対ドルで0.3%上昇して 1ユーロ=1.3407ドル。対円では0.4%上昇して1ユーロ=132円94銭。 ドルは対円で0.1%高の1ドル=99円16銭。ブルームバーグ米ドル指数 はほぼ変わらずの1020.88。

フィリピン・ペソが下落

フィリピン・ペソは対ドルで1カ月ぶりの大幅安。同国を襲った超 大型台風により建物が倒壊、洪水による死者は最大1万人に上るともみ られている。ペソは対ドルで0.9%安の1ドル=43.585ペソ。

ブラジル・レアルは10月31日以降に4.1%下落。この時発表された 同国の財政赤字の対GDP(国内総生産)比はここ4年近くで最大だっ た。格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)のマネジン グディレクター、レジナ・ヌネス氏は先週、財政が一段と悪化した場合 にはブラジルを格下げする可能性があると指摘した。レアルは対ドル で0.8%下落。

BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)の均 等加重の通貨バスケットは対ドルで115.98と、9月10日以来の水準に下 げた。

ブルームバーグ・ニュースが11月8日にエコノミスト32人を対象に まとめた調査の中央値によると、月間850億ドルの資産購入ペースは来 年3月18-19日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で同700億ドルに 縮小されるとみられている。これはエコノミスト40人を対象にした10 月17-18日時点の予想(中央値)と同じだった。

外為オプションの店頭取引

米銀が決済機関デポジトリー・トラスト・アンド・クリアリング (DTCC)へ提出したデータをブルームバーグがまとめたところによ ると、この日の外為オプションの店頭取引は450億ドルと、前週末の570 億ドルから縮小した。対円でのドルのオプション出来高は200億ドル で、シェアは45%と最大だった。

ブルームバーグ相関加重指数によれば、ユーロは年初から5.8%上 昇。先進10カ国・地域通貨の中で最高のパフォーマンスとなっている。 円は10%下落、ドルは3.9%上昇している。

原題:Euro Strengthens Versus Major Peers as Emerging Currencies Drop(抜粋)

◎米国株:上昇、ダウ平均は最高値更新-ベテランズデーで商い薄い

米株式相場は上昇。ダウ工業株30種平均は過去最高値を更新した。 この日は小売企業の決算を控えた様子見姿勢や今後の金融緩和策を見極 める動きも広がった。

トランスオーシャンが高い。投資家カール・アイカーン氏と配当な どに関して合意したことが好感された。バイオ医薬品のバイロファーマ は大幅高。アイルランドの製薬大手シャイアーは、バイロファーマを 約42億ドルで買収することで合意した。ベスト・バイはUBSによる投 資判断引き上げを好感して上昇。一方でKKRは下落。同社は造園会社 ブリックマン・グループを16億ドルで買収することで合意した。

S&P500種株価指数は前週末比0.1%高の1771.89。ダウ工業株30 種平均は21.32ドル(0.1%)上げて15783.10ドル。この日はベテランズ デーの祝日で米国債市場は休場だった。

パイオニア・インベストメント・マネジメント(ボストン)の運用 担当者、ジョン・キャリー氏は「暇な日もたまには良い」とした上で、 「市場参加者は向こう数週間、金融当局が年内に緩和縮小開始を決定す るかどうか注目するだろう。好決算のトレンドが続くようであれば、株 価上昇の支援材料となる」と続けた。

S&P500種は先週、週間で0.5%上昇し、5週連続高となった。こ れは2月以来の長期上昇局面。

企業決算動向

予想を上回る企業決算や大規模な金融緩和策を受け、S&P500種 は2009年3月の安値から160%余り上昇している。

ブルームバーグのデータによると、S&P500種の構成銘柄でこれ までに四半期決算を発表した449社のうち75%で利益がアナリスト予想 を上回った。ブルームバーグがまとめたアナリスト予想によると、同指 数構成銘柄の1株利益は、第3四半期に4.7%増、第4四半期は6.2%増 が予想されている。

フェデレーテッド・インベスターズのチーフ株式ストラテジスト、 フィル・オーランド氏(ニューヨーク在勤)は「第3四半期の決算シー ズンは再びポジティブサプライズだったといえる」とし、「シーズン 前、市場は悲観的になり過ぎていた」と続けた。

小売り決算見通し

ニューズ・コープはこの日の通常取引終了後に決算を発表した。 S&P500種構成銘柄でこの日決算を発表したのは同社のみ。小売企業 では今週、ウォルマート・ストアーズやメーシーズ、ノードストロムな どの決算発表が控えている。ホーム・デポの決算発表は19日。

イグニス・アセット・マネジメントの米株ファンドマネジャー、ア リソン・ポーター氏は「ホリデーシーズンは活気に欠ける可能性があ り、市場参加者は消費の力強さを見極めたいと考えている」と指摘。 「個人消費はかなり抑えられている。ウォルマートやホーム・デポとい った小売り大手の決算発表が控えているが、そこで消費が上向いてきて いるか確かめたい」と続けた。

S&P500種の業種別10指数では6指数が上昇した。トランスオー シャンは3.6%高の55.37ドル。

バイロファーマは26%高の49.42ドルと、2000年4月以来の高値。 シャイアーの11日発表によると、同社はバイロファーマ株1株につき現 金50ドルを支払う。

原題:U.S. Stocks Rise as Dow Boosts Record on Earnings, Stimulus Bets(抜粋)

◎米国債:ベテランズデーの祝日で休場。

取引は12日に再開される。

◎NY金:続落、3週間ぶり安値-米経済堅調の兆しで緩和縮小観測

ニューヨーク金先物相場は続落。3週間ぶりの安値となった。米経 済が強さを増している兆しが金融当局に緩和縮小を促すとの観測が強ま った。先週末に発表された雇用統計では雇用者の伸びが市場予想を上回 った。

シティグループの商品先物スペシャリスト、スターリング・スミス 氏(シカゴ在勤)は電話インタビューで、「緩和縮小をめぐる思惑で金 は引き続き圧迫されるだろう」と指摘。「見通しは弱気だ」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物12 月限は前週末比0.3%安の1オンス=1281.10ドルで終了。一時 は1278.10ドルと、中心限月としては先月17日以来の安値をつけた。

原題:Gold Declines to Three-Week Low as Job Gains Spur Tapering Bets(抜粋)

◎NY原油:上昇、ジュネーブ会議でイラン制裁解除決まらず

ニューヨーク原油先物相場は上昇。ジュネーブで行われた国際協議 で対イラン経済制裁の解除につながる合意に至らなかったことから、買 いが優勢となった。国連安全保障理事会常任理事5カ国にドイツを加え た6カ国とイランとの協議は、20日に再開される。

シティ・フューチャーズ・パースペクティブ(ニューヨーク)のエ ネルギーアナリスト、ティム・エバンス氏は「イラン核問題で合意が成 立するという思惑が外れたので、原油は上昇している」と指摘。「ここ 数週間、合意成立と経済制裁の早期解除に向けた観測が強まり、価格は 圧迫されていた」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物12月限は前週末 比54セント(0.57%)高の1バレル=95.14ドルで終了。終値として は10月31日以来の高値。

原題:Crude Climbs as Geneva Meeting Ends Without Iran Nuclear Accord(抜粋)

◎欧州株:上昇、企業買収や中国工業生産を好感-グリフォルス高い

11日の欧州株式相場は上昇。ヘルスケア業界での企業買収や、中国 の工業生産が予想を上回る伸びとなったことが好感された。

スペインの製薬会社、グリフォルスは4.5%上昇。ノバルティスの 部門買収で合意したことが買い材料。アイルランドのシャイアーも高 い。同社は米バイロファーマを買収すると発表した。黒字回復した英プ ラチナ生産会社ロンミンは3.9%上げた。

ストックス欧州600指数は前週末比0.3%高の323.57で終了。騰落比 率は3対1。同指数は先週に週間ベースで5週続伸していた。

ロイヤル・ロンドン・アセット・マネジメントの欧州株責任者、ア ンドレア・ウィリアムズ氏は「中国の国内経済が上向いている状況を示 す指標がかなり多く、これは欧州企業にとって朗報だ」と指摘。その上 で、「私としては欧州企業のバリュエーション(株価評価)を引き続き 懸念しているが、そうした懸念は今のところは金融政策による支援で吹 き飛ばされているようだ」と語った。

ストックス欧州600指数は年初来で16%上昇。このまま年末を迎え れば、年間ベースで2009年以来の大幅高となる。ブルームバーグがまと めたデータによれば、同指数の株価収益率(PER、予想収益ベース) は15倍と、09年末以降で最も高い水準に近い。

11日の西欧市場では、アイスランドとギリシャを除く16カ国で主要 株価指数が上昇した。

原題:European Stocks Advance as Grifols, Shire Climb; BSkyB Tumbles(抜粋)

◎欧州債:総じて高い、GDP統計控え成長鈍化見通し-英国債は下落

11日の欧州債市場ではユーロ圏諸国の国債が総じて高い。今週発表 される統計で、域内経済の成長鈍化が示されるとエコノミストらはみて いる。ドイツ10年債利回りは前週末に、2週間ぶりの大幅上昇となって いた。

ドイツ国債の5年物と30年物の利回り格差は約16年ぶりの大幅まで 2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)未満。欧州中央銀行 (ECB)が7日に大半の予想に反して政策金利を過去最低に引き下げ たことが背景にある。スペインとイタリアの国債も買われた。ポルトガ ル国債も上昇。ムーディーズ・インベスターズ・サービスが同国の格付 け見通しを「安定的」とし、従来の「ネガティブ」から引き上げた。こ の日の米国債市場はベテランズデーのため休場。

ヘッセン・テューリンゲン州立銀行(ヘラバ)のラルフ・ウムラウ フ氏(フランクフルト在勤)は「ユーロ圏経済は緩やかな回復の初期段 階にあるため、ECBは長期にわたり政策金利を現行水準で維持すると 当社は確信している」とし、「しばらくは現行の利回り水準が現実的で あり、年末まで続くだろう」と語った。

ロンドン時間午後4時25分現在、ドイツ10年債利回りは前週末から ほぼ変わらずの1.75%。8日には7bp上昇し、9月5日以来の大きな 上げとなった。同国債(表面利率2%、2023年8月償還)価格 は102.18。

5年物と30年物の利回り格差は200bp。7日には終値ベースで201 bpと、1997年以降の最大となった。

ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト調査による と、14日発表のユーロ圏の7-9月(第3四半期)の域内総生産( GDP)は前期比0.1%の増加が見込まれている。4-6月(第2四半 期)は同0.3%増だった。

英国債市場では10年債が下落し、ドイツ国債に対する利回り上乗せ 幅(スプレッド)は2005年以来の大幅となった。

英10年債(表面利率2.25%、2023年9月償還)の利回りは前週末比 4bp上昇の2.80%、価格は0.295下げ95.285。ブルームバーグのまと めたデータによると、ドイツ10年債とのスプレッドは4bp拡大の106 bp。

原題:European Bonds Gain Before Growth Report as Yield Curve Steepens(抜粋) Pound Falls for Second Day Before Inflation Report; Gilts Drop (抜粋)

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