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米企業の社債保証コスト低下-緩和縮小の時期見極めムード

4日のクレジット・デフォルト・ス ワップ(CDS)市場で米企業の社債保証コストは前週末に付けた約3 週間ぶりの高水準から低下した。投資家は米緩和策がどの程度維持され るのか、米金融当局者の発言から読み取ろうとしている。

ブルームバーグの集計によれば、北米企業の信用リスクの指標であ るマークイットCDX北米投資適格指数のスプレッドは、ニューヨーク 時間午後5時35分(日本時間5日午前7時35分)現在、0.5ベーシスポ イント(bp、1bp=0.01%)低下の73.1bp。先週末は73.6bp と、10月15日の77.1bp以来の高水準で終了していた。

GMPセキュリティーズの債券戦略ディレクター、エイドリアン・ ミラー氏は電話取材に対して「投資家の関心は米連邦準備制度当局者の 発言への対応に向かっている」と指摘。クレジットのトレーダーは、債 券相場を押し上げてきた月850億ドル(約8兆4000億円)の債券購入を 縮小するタイミングと規模について、米金融当局者の発言から手掛かり を得ようとしていると述べた。

原題:Credit-Default Swaps in U.S. Decline; Philip Morris Sells Bonds(抜粋)

--取材協力:Sarika Gangar. Editors: Shannon D. Harrington, Alan Goldstein

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