8月21日の米国マーケットサマリー:株と債券下落、ドルは上昇

ニューヨークの為替・株式・債 券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.3352   1.3417
ドル/円             97.79    97.27
ユーロ/円          130.57   130.51


株                 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率
ダウ工業株30種       14,897.55     -105.44    -.7%
S&P500種           1,642.80      -9.55     -.6%
ナスダック総合指数    3,599.79     -13.80     -.4%


債券          直近利回り 前営業日比
米国債2年物      .36%        +.02
米国債10年物     2.89%       +.07
米国債30年物     3.92%       +.07


商品 (中心限月)                     終値   前営業日比 変化率
COMEX金     (ドル/オンス)  1,370.10    -2.50     -.18%
原油先物         (ドル/バレル)  103.95     -1.16    -1.10%

◎NY外為市場

ニューヨーク外国為替市場ではドルが上昇。午後に公表された米連 邦公開市場委員会(FOMC)議事録で、景気が改善する限り、年内に 緩和規模を縮小し始めるというバーナンキ連邦準備制度理事会 (FRB)議長の計画に「幅広い支持」が集まっていることが明らかに なり、ドルは上げ幅を拡大した。

7月の米中古住宅販売が2009年11月以来の高水準に増加したこと は、朝方のドル買い材料となった。新興市場資産の下落を背景に、イン ドネシア・ルピアは4年ぶりの安値に沈み、インド・ルピーは最安値を 更新した。

RBSセキュリティーズの為替ストラテジスト、ブライアン・キム 氏(コネティカット州スタンフォード在勤)は電話インタビューで、議 事録は「秋の金融緩和を支持する内容だ。12月よりも9月、あるいはそ の逆を決定づけるには不十分だと思う」と語った。

ニューヨーク時間午後2時28分現在、主要10通貨に対するドル相場 を反映するブルームバーグ米ドル指数は前日比0.6%高の1026.06。

ドルは円に対し0.6%高い1ドル=97円84銭。対ユーロでは3日ぶ りに上げ、0.5%高の1ユーロ=1.3356ドル。ユーロは対円で0.1%高の 1ユーロ=130円66銭。

◎米国株式市場

米株式相場は下落。ダウ工業株30種平均はここ13カ月で最長の6日 連続安となった。この日公表された米連邦公開市場委員会(FOMC、 7月30-31日開催)の議事録によれば、景気が予想通り改善すれば年内 に緩和縮小を開始するというバーナンキ連邦準備制度理事会(FRB) 議長の計画が支持された。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価指 数は前日比0.6%安の1642.80。ダウ工業株30種平均は0.7%下げ て14897.55ドル。

ウェルズ・ファーゴ・プライベート・バンクのエリック・デービッ ドソン副最高投資責任者(CIO)は「金融引き締めの開始時期につい てFOMC議事録が示唆するところは依然不透明だ」と指摘。「ここ何 年も続けた緩和から段階的な引き締めに踏み出すのは、今後に影響する 重大な瞬間になるだろう。縮小プロセスを開始できる段階にあるかを金 融当局がまだ分かっていないという意味において、議事録は極めて明確 だ」と述べた。

朝方から下げていたS&P500種は、米東部時間午後2時に議事録 が公表された後に下げを縮め、一時上昇に転じる場面もあった。

◎米国債市場

米国債市場では10年債相場が下落。米連邦準備制度理事会 (FRB)が午後に公表した連邦公開市場委員会(FOMC、7月30 -31日開催)の議事録で、政策当局者が債券購入のペースを減速させる 計画を「おおむね支持」していることが明らかになった。

利回りは2年ぶり高水準に迫った。議事録によると、FOMC会合 参加者は景気が予想通り改善された場合、債券購入のペースを年内に減 速させるというバーナンキ議長の計画を支持した一方で、2、3人は 「近いうち」に縮小開始が必要になる可能性を指摘した。朝方は中古住 宅統計に反応して利回りが上昇した。7月の中古住宅販売は前月比で増 加し、2009年11月以来の高水準となった。

イーグル・アセット・マネジメントの債券運用担当マネジングディ レクター、ジェームズ・キャンプ氏は「市場は引き続き緩和策の縮小を 見込んでいるようだ」と述べ、「米金融当局は量的緩和からの脱却を望 んでいる。短期的に10年債利回りが3%に上昇する可能性もあるだろ う」と続けた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間 午後2時24分現在、10年債利回りは前日比6ベーシスポイント(bp、 1bp=0.01%)上昇の2.87%

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は下落。米連邦公開市場委員会 (FOMC)の議事録(7月30-31日分)では、バーナンキ米連邦準備 制度理事会(FRB)議長が示した緩和縮小への道筋に幅広い支持が得 られたことが示された。

議事録によれば、会合のほぼ全参加者は景気が予想通り改善された 場合、債券購入のペースを年内に減速させるというバーナンキ議長の計 画を「おおむね支持」していることが分かった。一方で2、3人は「近 いうち」に縮小開始が必要になる可能性を指摘した。

TDセキュリティーズの商品戦略責任者、バート・メレク氏は電話 インタビューで、「当局者らはバーナンキ議長が考える然るべき道筋に 同調しているようだ」と指摘。「現時点では、金に新たな買いが入るこ とはあまりないだろう」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物12 月限は午後3時13分現在の電子取引で、0.1%安の1オンス=1370.80ド ル。通常取引は前日比0.2%安の1オンス=1370.10ドルで終了してい た。

◎NY原油先物

ニューヨーク原油先物相場は続落。米金融当局が9月に緩和縮小に 踏み切るとの観測が強まるなか、2カ月ぶりの大幅安となった。

21日に公表される7月の連邦公開市場委員会(FOMC)議事録 に、月間850億ドルの債券購入プログラムを縮小する時期について、討 議の様子が記されるとして注目が集まっている。

トラディション・エナジー(コネティカット州スタンフォード)の アナリスト兼ブローカー、ジーン・マクギリアン氏は「市場には何ら先 行きを示すモメンタムが見られない。緩和縮小の観測が上値を抑えてい る」と指摘。「限月交代に伴うポジション調整も相場下落につながった ようだ」と続けた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物9月限は前日 比2.14ドル(2.00%)安の1バレル=104.96ドルで終了。6月20日以来 の大幅安。9月限はこの日が最終取引。事実上の中心限月である10月限 は1.75ドル(1.6%)下げて1バレル=105.11ドル。

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