8月20日の米国マーケットサマリー:S&P500種反発

ニューヨークの為替・株式・債 券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.3421   1.3335
ドル/円             97.27    97.55
ユーロ/円          130.54   130.09


株                 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率
ダウ工業株30種       15,002.99      -7.75     -.1%
S&P500種           1,652.36      +6.30     +.4%
ナスダック総合指数    3,613.59     +24.50     +.7%


債券          直近利回り 前営業日比
米国債2年物      .34%        -.01
米国債10年物     2.81%       -.07
米国債30年物     3.85%       -.04


商品 (中心限月)                     終値   前営業日比 変化率
COMEX金     (ドル/オンス)  1,372.60    +6.90  +.51%
原油先物         (ドル/バレル)  104.96     -2.14    -2.00%

◎NY外為市場

ニューヨーク外国為替市場ではユーロとスイス・フランが上昇。ア ジア株とアジア通貨の下落が新興市場からの資金引き揚げを示唆したこ とが買いを誘った。

ドルは対主要通貨に対して下落。シカゴ地区連銀の全米活動指数が 予想を下回り、下げ足を速めた。円は対ドルで3日ぶりに上昇。イン ド・ルピーは再び最安値を更新、インドネシア・ルピアは2009年4月以 来の安値となった。米金融当局が債券購入を縮小すれば、アジア市場か ら資金が逃避するとの懸念が背景にある。

ファロス・トレーディング(コネティカット州スタンフォード)の マネジングディレクター、ブラッド・べクテル氏は電話インタビュー で、「日本以外のアジア通貨の動きから判断すると、全般的にポートフ ォリオ資金が新興市場からシフトしている」と指摘。「この日のユーロ の動きはバリアを崩そうとするものだ。オプション絡みで1.3450ドルが バリアになっていた。それを破ろうとする決定的な動きが見られ、それ が成功した」と語った。

ニューヨーク時間午後1時58分現在、ユーロは対ドルで前日 比0.6%高の1ユーロ=1.3417ドル。一時は1.3452ドルと、2月14日以 来の高値を付けた。対円では0.3%高の1ユーロ=130円48銭。円はドル に対し0.3%高い1ドル=97円25銭。スイス・フランは対ドルで0.7%高 の1ドル=91.79サンチーム。対ユーロではほぼ変わらず。

◎米国株式市場

米株式市場ではS&P500種株価指数が5営業日ぶりに反発。小売 り各社の決算が予想を上回ったことが手掛かり。ただ金融政策に関連し たイベントを控え、様子見姿勢も続いた。

ベスト・バイは大幅高。決算では売上高が市場予想を上回った。デ ィスカウントチェーンを展開するTJXも上昇。利益が予想を上回っ た。衣料・家庭用品小売りのアーバン・アウトフィッターズは、ウェド ブッシュ・セキュリティーズによる投資判断引き上げを手掛かりに買い 進まれた。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価指 数は前日比0.4%高の1652.35。ダウ工業株30種平均は0.1%未満下げ て15002.99ドル。

ノースコースト・アセット・マネジメントのファンドマネジャー、 フランク・インガーラ氏は電話取材で、「小売り決算はかなり良い内容 だった。消費者は購買意欲を失ってはおらず、状況が正しい方向に進ん でいることを示している」とし、「金融当局の緩和縮小には依然注目が 集まっている。当社は慎重ながらも強気な姿勢で、株式へのエクスポー ジャーをほぼ最大にしている」と説明した。

緩和縮小観測などを手掛かりにS&P500種は前日までの4営業日 で2.9%下落。金融当局は21日に米連邦公開市場委員会(FOMC)会 合(7月30-31日開催)の議事録を公表する。

◎米国債市場

米国債相場は反発。4日ぶりに上昇した。米金融当局による緩和策 縮小の打撃が弱い新興市場国経済に及ぶとの見方から、安全への逃避と して米国債が買われた。

10年債利回りは約2年ぶりの高水準から下落。テクニカル分析では 近く方向を転換する可能性が示唆されていた。新興市場国の株式相場は 6週間ぶりの大幅安。インドネシア株は連日の大幅下落。タイとインド では資本流出が加速するとの見方から、通貨が売りを浴びた。

ソシエテ・ジェネラルのトレーダー、ショーン・マーフィー氏(ニ ューヨーク在勤)は「新興国ワールドに大きな衝撃が走った。緩和縮小 とその影響が心配されている」と指摘。「刺激引き揚げに備えたマネー の動きが見られる」と続けた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間 午後2時23分現在、10年債利回りは6ベーシスポイント(bp、1bp =0.01%)下げて2.83%。同年債(表面利率2.5%、2023年8月償還) 価格は15/32上げて97 6/32。利回りは前日、2.90%に上昇し、2011年7 月以来の高水準を付けていた。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は反発。ドルの下落を背景に、代替投資と して金が買われた。過去5営業日では4日目の上昇。

主要10通貨に対するブルームバーグ・ドル指数は一時0.4%安と、 3営業日ぶりに下落。ドルは今年に入って前日までに3.7%上昇、金は 同期間に19%下げている。21日には米連邦公開市場委員会(FOMC) の議事録(7月30-31日分)が公表される。緩和縮小時期についての手 掛かりを得ようと、投資家の注目が集まっている。

RJオブライアン・アンド・アソシエーツ(シカゴ)のシニア商品 ブローカー、フィル・ストライブル氏は電話インタビューで、「ドルが 金相場を支えている」と指摘。「FOMC議事録では明確な示唆が期待 されている」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物12 月限は前日比0.5%高の1オンス=1372.60ドルで終了。一時は1%値下 がりする場面もあった。

◎NY原油先物

ニューヨーク原油先物相場は続落。米金融当局が9月に緩和縮小に 踏み切るとの観測が強まるなか、2カ月ぶりの大幅安となった。

21日に公表される7月の連邦公開市場委員会(FOMC)議事録 に、月間850億ドルの債券購入プログラムを縮小する時期について、討 議の様子が記されるとして注目が集まっている。

トラディション・エナジー(コネティカット州スタンフォード)の アナリスト兼ブローカー、ジーン・マクギリアン氏は「市場には何ら先 行きを示すモメンタムが見られない。緩和縮小の観測が上値を抑えてい る」と指摘。「限月交代に伴うポジション調整も相場下落につながった ようだ」と続けた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物9月限は前日 比2.14ドル(2.00%)安の1バレル=104.96ドルで終了。6月20日以来 の大幅安。9月限はこの日が最終取引。事実上の中心限月である10月限 は1.75ドル(1.6%)下げて1バレル=105.11ドル。

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE