8月14日の米国マーケットサマリー:株は下落、9月緩和縮小の観測

ニューヨークの為替・株式・債 券・商品相場は次の通り。(表はNY午後4時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.3259   1.3263
ドル/円             98.11    98.20
ユーロ/円          130.08   130.25


株                 終値 (暫定値) 前営業日比 変化率
ダウ工業株30種       15,337.58     -113.43    -.7%
S&P500種           1,685.37      -8.79     -.5%
ナスダック総合指数    3,669.27     -15.17     -.4%


債券          直近利回り 前営業日比
米国債2年物      .33%        .00
米国債10年物     2.71%       -.01
米国債30年物     3.75%       -.01


商品 (中心限月)                     終値   前営業日比 変化率
COMEX金     (ドル/オンス)  1,333.40    +12.90    +.98%
原油先物         (ドル/バレル)  106.92      +.09     +.08%

◎NY外為市場

ニューヨーク外国為替市場ではスイス・フランがユーロに対し1カ 月ぶり安値に下落。ユーロ圏経済が4-6月(第2四半期)に前期比で 拡大し、リセッション(景気後退)から脱却したことで、フランに対す る安全需要が後退した。

ブルームバーグ米ドル指数は1週間ぶり高水準から低下。7月の米 生産者物価指数(PPI)は予想外に前月比ほぼ変わらずとなった。フ ランは主要16通貨の大半に対して値下がり。ドイツとフランスの国内総 生産(GDP)もアナリスト予想を上回った。ポンドは対ユーロで4営 業日続伸。英国の7月の失業保険申請件数がエコノミストの予想以上に 減少したことを受けた。ニュージーランド(NZ)ドルはここ1週間で 最大の値上がり。小売売上高の増加に反応した。

英銀スタンダード・チャータード(ニューヨーク)のシニア通貨ス トラテジスト、マイク・モラン氏は「ユーロ・フラン相場の動きは、欧 州のファンダメンタルズの小幅な改善を示すものの一つだ」とし、「こ れまで安定性を求めフラン建て資産に投じていた外国の預金者が、そう した資産を一部減らし始めている」と述べた。

ニューヨーク時間午後2時半現在、フランは対ユーロで前日 比0.2%安の1ユーロ=1.24021フラン。一時1.24269フランと、7月11 日以来の安値を付けた。対ドルでは4営業日続落で、前日比0.2%安の 1ドル=0.9350フランとなった。

ユーロはドルに対してほぼ変わらずの1ユーロ=1.3256ドル。対円 では0.1%下げて130円07銭。円は対ドルで0.1%上昇し1ドル=98円11 銭。

◎米国株式市場

14日の米国株は下落。欧州で発表された統計が世界的な景気拡大を 示すさらなる兆候だと受け止められ、米金融当局が年内に緩和策を縮小 するとの観測が高まった。

午後4時過ぎの暫定値によると、S&P500種株価指数は前日 比0.5%安の1685.39で終了。ダウ工業株30種平均は113.35ドル (0.7%)下げて15337.66ドル。

ING米国インベストメント・マネジメントのチーフ市場ストラテ ジスト、ダグラス・コート氏は電話インタビューで、「市場の関心は当 局による9月の緩和縮小に集中している」と述べ、「量的緩和によって 金融システムにはある程度の行き過ぎが生じた。バーナンキ連邦準備制 度理事会(FRB)議長は任期満了の際、次のバブルの責任を負うよう なことだけはしたくないはずだ」と続けた。

ブルームバーグが8月9-13日にエコノミストを対象に行った調査 によると、9月17-18日の米連邦公開市場委員会(FOMC)会合で月 間850億ドルの債券購入の縮小が決定される確率は65%となっている。

◎米国債市場

米国債市場では利回りが年初来の最高水準に接近した。エコノミス トの過半数は9月の米連邦公開市場委員会(FOMC)で債券購入プロ グラムの縮小が決定すると予想している。

7月の米生産者物価指数(PPI)は前月比変わらず。米金融当局 が前例のない規模の流動性を供給しているにもかかわらず、インフレが 引き続き抑制されていることが示された。今月9-13日にブルームバー グがエコノミスト48人を対象にまとめた調査では、債券購入プログラム の最初の縮小は小幅になる見通しが示された。予想中央値では月間100 億ドル減額して750億ドルとすると見込まれている。また、エコノミス トは米金融当局が2014年半ばまでに債券購入を終了すると予想した。

ウィリアムズ・キャピタル・グループの債券取引責任者、デービッ ド・コード氏(ニューヨーク在勤)は「9月に縮小が始まりそうだ」と 語る。「実際にはマーケットが縮小を主導するのかもしれない。債券投 資家が神経過敏になっているため、これまでより強いデータが出れば利 回りは上昇するだろう」と述べた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間 午後3時現在、10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp =0.01%)下げて2.71%。同年債(表面利率2.5%、2023年8月償還) 価格は2/32上昇して98 5/32。

◎NY金先物市場

ニューヨーク金先物相場は反発。過去6営業日では5日目の上昇。 ドルの下落を背景に、代替投資としての金買いが優勢になった。中国で の金需要が拡大するとの観測も買いにつながった。同国は金輸入で世界 2位。

主要10通貨に対するブルームバーグ・ドル指数は3営業日ぶりに下 落。中国黄金協会(CGA)が12日発表した同国内の今年1-6月の金 消費量は前年同期比54%増加の706.4トンだった。延べ棒の需要 が87%、宝飾品は44%それぞれ増えた。

インテグレーテッド・ブローカレッジ・サービシズ(シカゴ)のヘ ッドディーラー、フランク・マギー氏は電話インタビューで、「ドルの 弱さが金の支えになっている」と指摘。「市場参加者は中国経済の改善 に伴い同国の金需要が伸びるとみている」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)COMEX部門の金先物12 月限は前日比1%高の1オンス=1333.40ドルで終了した。

◎NY原油先物

ニューヨーク原油先物相場はほぼ変わらず。米原油在庫が予想以上 に減少したものの、金融緩和縮小をめぐる憶測がこれを打ち消した。

米エネルギー情報局(EIA)が発表した統計によると、先週の原 油在庫は281万バレル減少した。ブルームバーグがまとめたアナリスト 調査では、150万バレルの減少が見込まれていた。エコノミストの65% は9月の米連邦公開市場委員会(FOMC)で月間850億ドル(約8 兆3500億円)の債券購入策の縮小が決定されると予想している。

プレステージ・エコノミクス(テキサス州オースティン)のジェイ ソン・シェンカー社長は「EIAの統計は原油価格にはプラスだった。 在庫減少は予想より大きかった」と指摘。「FOMCを前に原油価格は 圧迫されている。緩和縮小に対する懸念は市場で増幅されているかもし れない」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物9月限は前日比 2セント(0.02%)高の1バレル=106.85ドルで終了した。

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